PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MBOX с CSF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MBOX и CSF составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности MBOX и CSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF (CSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.68%
12.07%
MBOX
CSF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MBOX:

1.28

CSF:

0.70

Коэф-т Сортино

MBOX:

1.81

CSF:

1.14

Коэф-т Омега

MBOX:

1.22

CSF:

1.14

Коэф-т Кальмара

MBOX:

1.92

CSF:

0.52

Коэф-т Мартина

MBOX:

7.46

CSF:

4.27

Индекс Язвы

MBOX:

2.15%

CSF:

3.14%

Дневная вол-ть

MBOX:

12.55%

CSF:

19.06%

Макс. просадка

MBOX:

-16.42%

CSF:

-35.93%

Текущая просадка

MBOX:

-8.36%

CSF:

-12.10%

Доходность по периодам

С начала года, MBOX показывает доходность 14.70%, что значительно выше, чем у CSF с доходностью 13.20%.


MBOX

С начала года

14.70%

1 месяц

-4.42%

6 месяцев

2.28%

1 год

17.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CSF

С начала года

13.20%

1 месяц

-3.94%

6 месяцев

12.15%

1 год

13.55%

5 лет

8.49%

10 лет

5.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MBOX и CSF

MBOX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CSF в 0.35%.


MBOX
Freedom Day Dividend ETF
График комиссии MBOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии CSF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MBOX c CSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF (CSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MBOX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.280.70
Коэффициент Сортино MBOX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.811.14
Коэффициент Омега MBOX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.14
Коэффициент Кальмара MBOX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.920.52
Коэффициент Мартина MBOX, с текущим значением в 7.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.464.27
MBOX
CSF

Показатель коэффициента Шарпа MBOX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа CSF равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOX и CSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.28
0.70
MBOX
CSF

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOX и CSF

Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности CSF в 1.47%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
MBOX
Freedom Day Dividend ETF
1.24%2.13%2.87%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSF
VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF
1.47%3.07%1.46%1.27%0.99%1.65%1.34%1.05%0.90%1.11%0.40%

Просадки

Сравнение просадок MBOX и CSF

Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки CSF в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и CSF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.36%
-12.10%
MBOX
CSF

Волатильность

Сравнение волатильности MBOX и CSF

Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 4.42%, в то время как у VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF (CSF) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.42%
5.27%
MBOX
CSF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab