Сравнение MBOX с CSF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF (CSF).
MBOX и CSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. CSF - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBOX или CSF.
Основные характеристики
| MBOX | CSF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.25% | 1.07% |
| Дох-ть за 1 год | 29.20% | -0.60% |
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | -0.03 |
| Дневная вол-ть | 11.83% | 12.62% |
| Макс. просадка | -16.42% | -35.93% |
| Current Drawdown | -3.75% | -21.52% |
Корреляция
Корреляция между MBOX и CSF составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MBOX и CSF
С начала года, MBOX показывает доходность 8.25%, что значительно выше, чем у CSF с доходностью 1.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBOX и CSF
MBOX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CSF в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MBOX c CSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF (CSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBOX и CSF
Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности CSF в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 1.74% | 2.13% | 2.87% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSF VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF | 2.99% | 3.07% | 1.46% | 1.27% | 0.99% | 1.65% | 1.34% | 1.04% | 0.90% | 1.11% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок MBOX и CSF
Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки CSF в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и CSF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBOX и CSF
Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 3.38%, в то время как у VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF (CSF) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.