Сравнение MBOX с CSF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF (CSF).
MBOX и CSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. CSF - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBOX или CSF.
Корреляция
Корреляция между MBOX и CSF составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MBOX и CSF
Основные характеристики
MBOX:
-0.21
CSF:
0.13
MBOX:
-0.18
CSF:
0.33
MBOX:
0.98
CSF:
1.04
MBOX:
-0.22
CSF:
0.10
MBOX:
-0.90
CSF:
0.42
MBOX:
3.38%
CSF:
5.90%
MBOX:
14.76%
CSF:
18.78%
MBOX:
-16.42%
CSF:
-35.93%
MBOX:
-13.79%
CSF:
-18.47%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MBOX показывает доходность -7.29%, а CSF немного ниже – -7.37%.
MBOX
-7.29%
-9.76%
-10.14%
-2.20%
N/A
N/A
CSF
-7.37%
-3.60%
-5.75%
2.96%
11.96%
4.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBOX и CSF
MBOX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CSF в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MBOX и CSF
MBOX
CSF
Сравнение MBOX c CSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF (CSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBOX и CSF
Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности CSF в 1.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 1.92% | 1.60% | 2.13% | 2.87% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSF VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF | 1.53% | 1.47% | 3.07% | 1.46% | 1.27% | 0.99% | 1.65% | 1.34% | 1.05% | 0.90% | 1.11% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок MBOX и CSF
Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки CSF в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и CSF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBOX и CSF
Freedom Day Dividend ETF (MBOX) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF (CSF) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что MBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.