Сравнение MAGG с MYCI
MAGG (Madison Aggregate Bond ETF) and MYCI (State Street My2029 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - MAGG is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Madison, while MYCI is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, MAGG returned 5.46% vs 4.75% for MYCI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGG charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for MYCI.
Доходность
Сравнение доходности MAGG и MYCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGG показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у MYCI с доходностью 0.45%.
MAGG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYCI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGG и MYCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 0.15% | 7.28% | -3.03% |
MYCI State Street My2029 Corporate Bond ETF | 0.45% | 7.59% | -1.56% |
Correlation
The correlation between MAGG and MYCI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between MAGG and MYCI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGG vs. MYCI — Ранг доходности на риск
MAGG
MYCI
Сравнение MAGG c MYCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) и State Street My2029 Corporate Bond ETF (MYCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGG | MYCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.42 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 3.05 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 11.23 | -5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGG | MYCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.15 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.24 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок MAGG и MYCI
Максимальная просадка MAGG за все время составила -4.56%, что больше максимальной просадки MYCI в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGG и MYCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGG | MYCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.56% | -2.41% | -2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -1.56% | -1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.56% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -0.54% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.42% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGG и MYCI
Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с State Street My2029 Corporate Bond ETF (MYCI) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что MAGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGG | MYCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.59% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 1.50% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 2.22% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 3.02% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | 3.02% | +1.73% |
Сравнение комиссий MAGG и MYCI
MAGG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MYCI в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGG и MYCI
Дивидендная доходность MAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности MYCI в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 4.74% | 4.80% | 5.13% | 1.49% |
MYCI State Street My2029 Corporate Bond ETF | 4.57% | 4.56% | 1.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGG and MYCI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGG has higher volatility (1.17%) compared to MYCI (0.59%). In terms of maximum drawdown, MAGG dropped -4.56% vs MYCI's -2.41%.
On 1-year performance, MAGG leads with 5.46% vs 4.75% for MYCI. On fees, MYCI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MYCI has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGG has performed better with a 5.46% return vs 4.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYCI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for MAGG.
MAGG has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 4.57% for MYCI.
MAGG is categorized as Intermediate Core Bond, while MYCI is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Madison and State Street. Their fees differ too: 0.40% for MAGG and 0.15% for MYCI.
MYCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGG и MYCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор