PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LTPZ с SCHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LTPZSCHQ
Дох-ть с нач. г.-2.13%-3.11%
Дох-ть за 1 год-5.26%-4.91%
Дох-ть за 3 года-7.76%-8.32%
Коэф-т Шарпа-0.27-0.31
Дневная вол-ть16.00%15.47%
Макс. просадка-40.99%-46.13%
Current Drawdown-33.79%-37.71%

Корреляция

0.79
-1.001.00

Корреляция между LTPZ и SCHQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LTPZ и SCHQ

С начала года, LTPZ показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у SCHQ с доходностью -3.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-9.67%
-23.98%
LTPZ
SCHQ

Сравнение акций, фондов или ETF


PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

Сравнение комиссий LTPZ и SCHQ

LTPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.05%.

LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LTPZ c SCHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF
-0.27
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
-0.31

Сравнение коэффициента Шарпа LTPZ и SCHQ

Показатель коэффициента Шарпа LTPZ на текущий момент составляет -0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHQ равному -0.31. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа LTPZ и SCHQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.27
-0.31
LTPZ
SCHQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTPZ и SCHQ

Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности SCHQ в 3.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF
3.79%3.71%8.38%3.56%1.42%1.74%3.80%2.25%2.32%0.71%1.77%1.28%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
3.98%3.79%2.88%1.69%1.51%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LTPZ и SCHQ

Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для LTPZ и SCHQ


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-33.79%
-37.71%
LTPZ
SCHQ

Волатильность

Сравнение волатильности LTPZ и SCHQ

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.36%
2.86%
LTPZ
SCHQ