Сравнение LTPZ с SCHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ).
LTPZ и SCHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTPZ или SCHQ.
Основные характеристики
LTPZ | SCHQ | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -2.13% | -3.11% |
Дох-ть за 1 год | -5.26% | -4.91% |
Дох-ть за 3 года | -7.76% | -8.32% |
Коэф-т Шарпа | -0.27 | -0.31 |
Дневная вол-ть | 16.00% | 15.47% |
Макс. просадка | -40.99% | -46.13% |
Current Drawdown | -33.79% | -37.71% |
Корреляция
Корреляция между LTPZ и SCHQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и SCHQ
С начала года, LTPZ показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у SCHQ с доходностью -3.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий LTPZ и SCHQ
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LTPZ c SCHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | -0.27 | ||||
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -0.31 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и SCHQ
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности SCHQ в 3.98%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 3.79% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.80% | 2.25% | 2.32% | 0.71% | 1.77% | 1.28% |
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 3.98% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и SCHQ
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для LTPZ и SCHQ
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и SCHQ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.