PortfoliosLab logo
Сравнение LTPZ с SCHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LTPZ и SCHQ составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности LTPZ и SCHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.63%
-24.23%
LTPZ
SCHQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LTPZ:

0.29

SCHQ:

0.40

Коэф-т Сортино

LTPZ:

0.47

SCHQ:

0.63

Коэф-т Омега

LTPZ:

1.06

SCHQ:

1.07

Коэф-т Кальмара

LTPZ:

0.10

SCHQ:

0.12

Коэф-т Мартина

LTPZ:

0.63

SCHQ:

0.78

Индекс Язвы

LTPZ:

6.01%

SCHQ:

6.68%

Дневная вол-ть

LTPZ:

13.08%

SCHQ:

13.05%

Макс. просадка

LTPZ:

-40.99%

SCHQ:

-46.13%

Текущая просадка

LTPZ:

-34.49%

SCHQ:

-37.91%

Доходность по периодам

С начала года, LTPZ показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у SCHQ с доходностью 3.21%.


LTPZ

С начала года

1.70%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

-2.89%

1 год

4.41%

5 лет

-5.70%

10 лет

0.50%

SCHQ

С начала года

3.21%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

-0.62%

1 год

6.55%

5 лет

-8.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LTPZ и SCHQ

LTPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии LTPZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LTPZ: 0.20%
График комиссии SCHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHQ: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LTPZ и SCHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LTPZ
Ранг риск-скорректированной доходности LTPZ, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTPZ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTPZ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTPZ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTPZ, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTPZ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

SCHQ
Ранг риск-скорректированной доходности SCHQ, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LTPZ c SCHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LTPZ, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LTPZ: 0.29
SCHQ: 0.40
Коэффициент Сортино LTPZ, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LTPZ: 0.47
SCHQ: 0.63
Коэффициент Омега LTPZ, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LTPZ: 1.06
SCHQ: 1.07
Коэффициент Кальмара LTPZ, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LTPZ: 0.10
SCHQ: 0.12
Коэффициент Мартина LTPZ, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LTPZ: 0.63
SCHQ: 0.78

Показатель коэффициента Шарпа LTPZ на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHQ равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTPZ и SCHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.40
LTPZ
SCHQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTPZ и SCHQ

Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности SCHQ в 4.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF
4.06%3.71%3.71%8.38%3.56%1.42%1.74%3.80%2.25%2.32%0.71%1.77%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
4.41%4.58%3.79%2.88%1.69%1.52%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LTPZ и SCHQ

Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и SCHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-42.00%-40.00%-38.00%-36.00%-34.00%-32.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.49%
-37.91%
LTPZ
SCHQ

Волатильность

Сравнение волатильности LTPZ и SCHQ

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.54%
5.34%
LTPZ
SCHQ