Сравнение LTPZ с SCHQ
LTPZ (PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF) and SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) are both exchange-traded funds - LTPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y), while SCHQ is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LTPZ returned -7.01%/yr vs -6.63%/yr for SCHQ. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. LTPZ charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for SCHQ.
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и SCHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTPZ показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у SCHQ с доходностью -2.00%.
LTPZ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- -2.60%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- -2.35%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- -7.01%
- 10 лет*
- -0.12%
- Всё время*
- 2.84%
SCHQ
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- -1.62%
- С начала года
- -2.00%
- 1 год
- -0.90%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.58M | $9.36M | $8.11M | |
| $14.61M | $14.46M | $18.61M |
Сравнение доходности по годам LTPZ и SCHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF | -2.92% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | -1.07% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -2.00% | 5.50% | -6.44% | 3.43% | -29.44% | -4.86% | 17.73% | -4.20% |
Correlation
The correlation between LTPZ and SCHQ is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г. | 0.82 |
The correlation between LTPZ and SCHQ shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.93 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTPZ vs. SCHQ — Ранг доходности на риск
LTPZ
SCHQ
Сравнение LTPZ c SCHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF (LTPZ) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTPZ | SCHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.99 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.13 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -0.28 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и SCHQ
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и SCHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTPZ | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -46.13% | +5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -7.05% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.64% | -13.38% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -40.93% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.98% | -37.81% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -26.62% | +14.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.27% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и SCHQ
Текущая волатильность для PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF (LTPZ) составляет 2.02%, в то время как у Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTPZ | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 2.30% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 6.34% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.98% | 8.43% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 14.42% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 15.19% | -0.17% |
Сравнение комиссий LTPZ и SCHQ
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и SCHQ
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности SCHQ в 4.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF | 6.97% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.88% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, LTPZ and SCHQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCHQ has higher volatility (2.30%) compared to LTPZ (2.02%). In terms of maximum drawdown, LTPZ dropped -40.99% vs SCHQ's -46.13%.
On 5-year performance, SCHQ leads with -6.63% vs -7.01% for LTPZ. On fees, SCHQ is cheaper at 0.03% per year. On volatility, LTPZ has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCHQ has performed better with a -6.63% return vs -7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHQ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for LTPZ.
LTPZ has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 4.88% for SCHQ.
LTPZ is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SCHQ is Government Bonds. LTPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y), while SCHQ tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index. They also come from different issuers: PIMCO and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.20% for LTPZ and 0.03% for SCHQ.
SCHQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTPZ и SCHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор