Сравнение LTPZ с SCHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ).
LTPZ и SCHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTPZ или SCHQ.
Основные характеристики
| LTPZ | SCHQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.12% | -4.46% |
| Дох-ть за 1 год | 6.49% | 7.17% |
| Дох-ть за 3 года | -11.64% | -11.51% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.60% | -4.68% |
| Коэф-т Шарпа | 0.56 | 0.62 |
| Коэф-т Сортино | 0.87 | 0.96 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.20 | 0.20 |
| Коэф-т Мартина | 1.85 | 1.65 |
| Индекс Язвы | 4.08% | 5.22% |
| Дневная вол-ть | 13.57% | 13.78% |
| Макс. просадка | -40.99% | -46.13% |
| Текущая просадка | -33.10% | -38.58% |
Корреляция
Корреляция между LTPZ и SCHQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и SCHQ
С начала года, LTPZ показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у SCHQ с доходностью -4.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTPZ и SCHQ
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LTPZ c SCHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и SCHQ
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности SCHQ в 4.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 3.44% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.80% | 2.25% | 2.32% | 0.71% | 1.77% | 1.28% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.47% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.52% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и SCHQ
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и SCHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и SCHQ
Текущая волатильность для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) составляет 3.68%, в то время как у Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.