Сравнение LTPZ с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
LTPZ и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTPZ и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | -1.39% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | 17.47% | -7.22% | 9.07% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.85% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, LTPZ показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции LTPZ уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 0.59% против 2.12% соответственно.
LTPZ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- -2.37%
- 5 лет*
- -4.68%
- 10 лет*
- 0.59%
BIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 2.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTPZ и BIL
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTPZ vs. BIL — Ранг доходности на риск
LTPZ
BIL
Сравнение LTPZ c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTPZ | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 19.52 | -19.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 254.04 | -254.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 180.28 | -179.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 365.54 | -365.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 4,104.04 | -4,104.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTPZ | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 19.52 | -19.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 12.54 | -12.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 8.22 | -8.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 2.72 | -2.52 |
Корреляция
Корреляция между LTPZ и BIL составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и BIL
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности BIL в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 4.64% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.01% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и BIL
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTPZ | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -0.78% | -40.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -0.01% | -7.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -0.12% | -40.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | -0.21% | -40.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.95% | 0.00% | -33.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -0.26% | -11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 0.00% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и BIL
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTPZ | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 0.05% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 0.14% | +6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 0.21% | +11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 0.26% | +15.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 0.26% | +14.84% |