Сравнение LTPZ с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
LTPZ и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTPZ или BIL.
Основные характеристики
| LTPZ | BIL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.02% | 1.81% |
| Дох-ть за 1 год | -9.13% | 5.35% |
| Дох-ть за 3 года | -9.22% | 2.69% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.54% | 1.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.15% | 1.28% |
| Коэф-т Шарпа | -0.60 | 20.33 |
| Дневная вол-ть | 15.94% | 0.26% |
| Макс. просадка | -40.99% | -0.77% |
| Current Drawdown | -35.74% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между LTPZ и BIL составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и BIL
С начала года, LTPZ показывает доходность -5.02%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции LTPZ уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 1.15% против 1.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTPZ и BIL
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LTPZ c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и BIL
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности BIL в 5.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 4.10% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.80% | 2.25% | 2.32% | 0.71% | 1.77% | 1.28% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.18% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и BIL
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и BIL
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.