PortfoliosLab logo
Сравнение LTPZ с BIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LTPZ и BIL составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности LTPZ и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.03%
18.50%
LTPZ
BIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LTPZ:

0.28

BIL:

20.46

Коэф-т Сортино

LTPZ:

0.45

BIL:

249.91

Коэф-т Омега

LTPZ:

1.06

BIL:

145.29

Коэф-т Кальмара

LTPZ:

0.10

BIL:

442.50

Коэф-т Мартина

LTPZ:

0.61

BIL:

4,061.90

Индекс Язвы

LTPZ:

5.98%

BIL:

0.00%

Дневная вол-ть

LTPZ:

13.09%

BIL:

0.24%

Макс. просадка

LTPZ:

-40.99%

BIL:

-0.77%

Текущая просадка

LTPZ:

-34.54%

BIL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, LTPZ показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции LTPZ уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 0.29% против 1.75% соответственно.


LTPZ

С начала года

1.62%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

-3.75%

1 год

4.19%

5 лет

-5.72%

10 лет

0.29%

BIL

С начала года

1.28%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.17%

1 год

4.83%

5 лет

2.53%

10 лет

1.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LTPZ и BIL

LTPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии LTPZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LTPZ: 0.20%
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIL: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LTPZ и BIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LTPZ
Ранг риск-скорректированной доходности LTPZ, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTPZ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTPZ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTPZ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTPZ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTPZ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

BIL
Ранг риск-скорректированной доходности BIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LTPZ c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LTPZ, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LTPZ: 0.28
BIL: 20.46
Коэффициент Сортино LTPZ, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LTPZ: 0.45
BIL: 249.91
Коэффициент Омега LTPZ, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LTPZ: 1.06
BIL: 145.29
Коэффициент Кальмара LTPZ, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LTPZ: 0.10
BIL: 442.50
Коэффициент Мартина LTPZ, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LTPZ: 0.61
BIL: 4,061.90

Показатель коэффициента Шарпа LTPZ на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 20.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTPZ и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
20.46
LTPZ
BIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTPZ и BIL

Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности BIL в 4.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF
4.06%3.71%3.71%8.38%3.56%1.42%1.74%3.80%2.25%2.32%0.71%1.77%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.76%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LTPZ и BIL

Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.54%
0
LTPZ
BIL

Волатильность

Сравнение волатильности LTPZ и BIL

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.55%
0.06%
LTPZ
BIL