PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение LTPZ с BIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTPZ с BIL

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).

LTPZ и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTPZ или BIL.

Корреляция

Корреляция между LTPZ и BIL составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности LTPZ и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.04%
2.18%
LTPZ
BIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LTPZ:

0.08

BIL:

20.89

Коэф-т Сортино

LTPZ:

0.20

BIL:

252.80

Коэф-т Омега

LTPZ:

1.02

BIL:

146.96

Коэф-т Кальмара

LTPZ:

0.03

BIL:

447.74

Коэф-т Мартина

LTPZ:

0.19

BIL:

4,109.97

Индекс Язвы

LTPZ:

5.54%

BIL:

0.00%

Дневная вол-ть

LTPZ:

12.32%

BIL:

0.23%

Макс. просадка

LTPZ:

-40.99%

BIL:

-0.77%

Текущая просадка

LTPZ:

-33.87%

BIL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, LTPZ показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.09%. За последние 10 лет акции LTPZ уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 0.52% против 1.73% соответственно.

LTPZ

С начала года

2.66%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

-4.59%

1 год

2.37%

5 лет

-4.58%

10 лет

0.52%

BIL

С начала года

1.09%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.18%

1 год

4.87%

5 лет

2.49%

10 лет

1.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Сравнение комиссий LTPZ и BIL

LTPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF
График комиссии LTPZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LTPZ: 0.20%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIL: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LTPZ и BIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LTPZ
Ранг риск-скорректированной доходности LTPZ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTPZ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTPZ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTPZ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTPZ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTPZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг риск-скорректированной доходности BIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LTPZ c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LTPZ, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LTPZ: 0.08
BIL: 20.89
Коэффициент Сортино LTPZ, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
LTPZ: 0.20
BIL: 252.80
Коэффициент Омега LTPZ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LTPZ: 1.02
BIL: 146.96
Коэффициент Кальмара LTPZ, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00
LTPZ: 0.03
BIL: 447.74
Коэффициент Мартина LTPZ, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
LTPZ: 0.19
BIL: 4,109.97

Показатель коэффициента Шарпа LTPZ на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 20.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTPZ и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
20.89
LTPZ
BIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTPZ и BIL

Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности BIL в 4.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		4.02%3.71%3.71%8.38%3.56%1.42%1.74%3.80%2.25%2.32%0.71%1.77%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		4.77%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LTPZ и BIL

Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.87%
0
LTPZ
BIL

Волатильность

Сравнение волатильности LTPZ и BIL

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.12%
0.05%
LTPZ
BIL

Пользовательские портфели с LTPZ или BIL

SGOV Test
183%
YTD
BIL
BILS
SGOV
USD=X
cheat
14%
YTD
SPY
QQQ
^VXN
^VIX
BIL
^FVX
BTAL
TLT
OSTIX
DBSCX
HICOX
1 / 88

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
187

Return and Dividend Calculation

So is the Dividends and Return in my portfolio , is it average or median of all the stocks and ETF's in it, how is it calculated

Farshad

08 января 25 г. Posted in general
290

Basis of calculations: historical or modelled?

Hi,

I am new to Portfolioslab. I cannot find any statement describing whether returns and heat maps of users' and lazy's portfolios are based on actual historical data, or are simply modelled on the basis of current portfolio composition.

I would greatly appreciate a clarification.

Thanks

Luca

12 ноября 23 г. Posted in general
679