Сравнение LTPZ с BIL
LTPZ (PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - LTPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y), while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LTPZ returned -0.12%/yr vs 2.24%/yr for BIL. Their -0.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. LTPZ charges 0.20%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTPZ показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции LTPZ уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: -0.12% против 2.24% соответственно.
LTPZ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- -2.60%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- -2.35%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- -7.01%
- 10 лет*
- -0.12%
- Всё время*
- 2.84%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.11%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 2.24%
- Всё время*
- 1.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.00B | $883.07M | $928.53M | |
| $13.58M | $9.36M | $8.11M |
Сравнение доходности по годам LTPZ и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF | -2.92% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | 17.47% | -7.22% | 9.07% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 2.11% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between LTPZ and BIL is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2009 г. | -0.00 |
The correlation between LTPZ and BIL shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.00 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTPZ vs. BIL — Ранг доходности на риск
LTPZ
BIL
Сравнение LTPZ c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF (LTPZ) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTPZ | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -152.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 68.82 | -67.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 346.53 | -346.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 2,457.45 | -2,458.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и BIL
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTPZ | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -0.78% | -40.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -0.01% | -8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.64% | -0.01% | -12.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -0.08% | -40.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | -0.21% | -40.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.98% | 0.00% | -34.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -0.26% | -12.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 0.00% | +3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и BIL
PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTPZ | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 0.05% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 0.14% | +6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.98% | 0.20% | +8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 0.26% | +15.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 0.26% | +14.76% |
Сравнение комиссий LTPZ и BIL
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и BIL
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности BIL в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.77% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
LTPZ PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF | 6.97% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
LTPZ and BIL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTPZ has higher volatility (2.02%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, LTPZ dropped -40.99% vs BIL's -0.78%.
On 10-year performance, BIL leads with 2.24% vs -0.12% for LTPZ. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BIL has performed better with a 2.24% return vs -0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for LTPZ.
LTPZ has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 3.77% for BIL.
LTPZ is categorized as Inflation-Protected Bonds, while BIL is Government Bonds. LTPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y), while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: PIMCO and State Street. Their fees differ too: 0.20% for LTPZ and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.17 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTPZ и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор