PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LQDW с FLRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LQDW и FLRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.68%
23.52%
LQDW
FLRT

Доходность по периодам

С начала года, LQDW показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у FLRT с доходностью 7.74%.


LQDW

С начала года

2.60%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

2.52%

1 год

3.79%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FLRT

С начала года

7.74%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

3.35%

1 год

10.18%

5 лет (среднегодовая)

5.28%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


LQDWFLRT
Коэф-т Шарпа0.846.77
Коэф-т Сортино1.1510.52
Коэф-т Омега1.163.34
Коэф-т Кальмара0.7319.54
Коэф-т Мартина3.0790.13
Индекс Язвы1.23%0.11%
Дневная вол-ть4.49%1.50%
Макс. просадка-9.20%-20.96%
Текущая просадка-2.82%-0.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LQDW и FLRT

LQDW берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FLRT в 0.69%.


FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
График комиссии FLRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии LQDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между LQDW и FLRT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LQDW c FLRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LQDW, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.846.77
Коэффициент Сортино LQDW, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.1510.52
Коэффициент Омега LQDW, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.163.34
Коэффициент Кальмара LQDW, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.7319.54
Коэффициент Мартина LQDW, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.0790.13
LQDW
FLRT

Показатель коэффициента Шарпа LQDW на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа FLRT равного 6.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDW и FLRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.84
6.77
LQDW
FLRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDW и FLRT

Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.50%, что больше доходности FLRT в 7.57%


TTM202320222021202020192018201720162015
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
16.50%19.28%8.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
7.57%8.42%5.81%3.16%3.51%4.31%3.95%3.20%3.38%3.21%

Просадки

Сравнение просадок LQDW и FLRT

Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и FLRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.82%
-0.44%
LQDW
FLRT

Волатильность

Сравнение волатильности LQDW и FLRT

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что LQDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.85%
0.57%
LQDW
FLRT