PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LQDW с FLRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LQDWFLRT
Дох-ть с нач. г.2.37%7.82%
Дох-ть за 1 год4.18%11.41%
Коэф-т Шарпа0.998.10
Коэф-т Сортино1.3214.08
Коэф-т Омега1.194.00
Коэф-т Кальмара0.7822.05
Коэф-т Мартина3.83109.69
Индекс Язвы1.10%0.10%
Дневная вол-ть4.25%1.42%
Макс. просадка-9.20%-20.96%
Текущая просадка-3.03%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между LQDW и FLRT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LQDW и FLRT

С начала года, LQDW показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у FLRT с доходностью 7.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.27%
3.74%
LQDW
FLRT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LQDW и FLRT

LQDW берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FLRT в 0.69%.


FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
График комиссии FLRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии LQDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LQDW c FLRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LQDW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LQDW, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LQDW, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LQDW, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LQDW, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LQDW, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.83
FLRT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLRT, с текущим значением в 8.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLRT, с текущим значением в 14.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0014.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLRT, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.004.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLRT, с текущим значением в 22.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0022.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLRT, с текущим значением в 109.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00109.69

Сравнение коэффициента Шарпа LQDW и FLRT

Показатель коэффициента Шарпа LQDW на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа FLRT равного 8.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDW и FLRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.99
8.10
LQDW
FLRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDW и FLRT

Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.53%, что больше доходности FLRT в 8.27%


TTM202320222021202020192018201720162015
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
16.53%19.28%8.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
8.27%8.42%5.81%3.16%3.51%4.31%3.95%3.20%3.38%3.21%

Просадки

Сравнение просадок LQDW и FLRT

Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и FLRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.03%
0
LQDW
FLRT

Волатильность

Сравнение волатильности LQDW и FLRT

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что LQDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.76%
0.15%
LQDW
FLRT