Хотите диверсифицировать портфель помимо LMBS? ETF ниже исторически двигались иначе, чем LMBS, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для LMBS
819 ETF имеют низкую корреляцию с LMBS (менее 0.3), из них 85 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.38, почти не изменилась с -0.39 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.38 | -0.40 | -0.39 | 56 | Leveraged Currency | LMBS vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.34 | -0.20 | -0.11 | 54 | Oil & Gas | LMBS vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.32 | -0.20 | -0.09 | 72 | Oil & Gas | LMBS vs UGA | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.30 | -0.16 | -0.08 | 51 | Commodities | LMBS vs GSG | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.29 | -0.16 | -0.08 | 51 | Commodities | LMBS vs COMT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с LMBS и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Chevron Corporation (CVX) (Energy), корреляция за 1 год — -0.26, против -0.07 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corporation | -0.26 | -0.11 | -0.07 | 72 | Energy | |
| TotalEnergies SE | -0.09 | -0.03 | -0.01 | 86 | Energy | |
| China Shenhua Energy Co Ltd | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 66 | Energy | |
| Lincoln Educational Services Corporation | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 86 | Consumer Defensive | |
| The Coca-Cola Company | 0.04 | 0.11 | 0.13 | 86 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит LMBS
Добавьте LMBS в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с LMBS