PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LCEAX с RLBGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCEAX с RLBGX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX).

LCEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. RLBGX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LCEAX или RLBGX.

Корреляция

Корреляция между LCEAX и RLBGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LCEAX и RLBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LCEAX:

-0.21

RLBGX:

0.37

Коэф-т Сортино

LCEAX:

-0.08

RLBGX:

0.62

Коэф-т Омега

LCEAX:

0.99

RLBGX:

1.09

Коэф-т Кальмара

LCEAX:

-0.11

RLBGX:

0.39

Коэф-т Мартина

LCEAX:

-0.33

RLBGX:

1.22

Индекс Язвы

LCEAX:

8.38%

RLBGX:

4.17%

Дневная вол-ть

LCEAX:

17.82%

RLBGX:

12.57%

Макс. просадка

LCEAX:

-53.71%

RLBGX:

-22.33%

Текущая просадка

LCEAX:

-18.61%

RLBGX:

-6.24%

Доходность по периодам

С начала года, LCEAX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у RLBGX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции LCEAX уступали акциям RLBGX по среднегодовой доходности: 1.39% против 5.33% соответственно.

LCEAX

С начала года

0.29%

1 месяц

4.27%

6 месяцев

-12.16%

1 год

-4.01%

5 лет

3.63%

10 лет

1.39%

RLBGX

С начала года

0.45%

1 месяц

3.71%

6 месяцев

-5.63%

1 год

4.37%

5 лет

7.37%

10 лет

5.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LCEAX и RLBGX

LCEAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии RLBGX в 0.25%.

LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LCEAX и RLBGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LCEAX
Ранг риск-скорректированной доходности LCEAX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCEAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCEAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCEAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCEAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCEAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
RLBGX
Ранг риск-скорректированной доходности RLBGX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RLBGX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLBGX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLBGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLBGX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLBGX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LCEAX c RLBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LCEAX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа RLBGX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCEAX и RLBGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCEAX и RLBGX

Дивидендная доходность LCEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности RLBGX в 7.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund		1.58%1.66%1.90%2.07%2.08%2.24%2.25%2.61%1.78%1.62%1.72%1.50%
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6		7.50%7.50%2.66%2.63%4.59%4.65%4.29%6.49%5.68%4.54%6.41%8.62%

Просадки

Сравнение просадок LCEAX и RLBGX

Максимальная просадка LCEAX за все время составила -53.71%, что больше максимальной просадки RLBGX в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCEAX и RLBGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LCEAX и RLBGX

Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что LCEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...