PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LCEAX с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LCEAX и VDIGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение LCEAX с VDIGX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

LCEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LCEAX или VDIGX.

Доходность

Сравнение доходности LCEAX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LCEAX:

-0.09

VDIGX:

0.55

Коэф-т Сортино

LCEAX:

-0.02

VDIGX:

0.68

Коэф-т Омега

LCEAX:

1.00

VDIGX:

1.09

Коэф-т Кальмара

LCEAX:

-0.08

VDIGX:

0.41

Коэф-т Мартина

LCEAX:

-0.22

VDIGX:

1.35

Индекс Язвы

LCEAX:

8.75%

VDIGX:

4.26%

Дневная вол-ть

LCEAX:

18.04%

VDIGX:

14.58%

Макс. просадка

LCEAX:

-53.71%

VDIGX:

-45.23%

Текущая просадка

LCEAX:

-17.38%

VDIGX:

-4.05%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с LCEAX на уровне 1.81% и VDIGX на уровне 1.81%. За последние 10 лет акции LCEAX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 1.57% против 10.49% соответственно.

LCEAX

С начала года

1.81%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

-12.08%

1 год

-0.66%

3 года

-1.48%

5 лет

2.66%

10 лет

1.57%

VDIGX

С начала года

1.81%

1 месяц

4.26%

6 месяцев

-2.64%

1 год

7.90%

3 года

6.38%

5 лет

11.17%

10 лет

10.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Diversified Dividend Fund

Vanguard Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий LCEAX и VDIGX

LCEAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.

LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LCEAX и VDIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LCEAX
Ранг риск-скорректированной доходности LCEAX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCEAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCEAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCEAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCEAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCEAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIGX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LCEAX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LCEAX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCEAX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCEAX и VDIGX

Дивидендная доходность LCEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.75%, что меньше доходности VDIGX в 13.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund		11.75%12.00%7.88%12.24%18.25%3.76%5.02%7.74%2.52%4.07%5.89%3.49%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		13.37%11.96%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.84%5.16%2.86%5.69%3.41%

Просадки

Сравнение просадок LCEAX и VDIGX

Максимальная просадка LCEAX за все время составила -53.71%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCEAX и VDIGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LCEAX и VDIGX

Текущая волатильность для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) составляет 3.94%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что LCEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...