PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRUZ с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRUZ с VFIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KRUZ (Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both funds - KRUZ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Subversive, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. KRUZ is actively managed, while VFIAX is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KRUZ charges 0.83%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности KRUZ и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KRUZ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFIAX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.78%
1 год
27.99%
3 года*
22.42%
5 лет*
13.87%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRUZ и VFIAX

2026 (YTD)202520242023
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.00%-1.31%14.45%10.16%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		10.87%17.83%24.97%16.27%

Correlation

The correlation between KRUZ and VFIAX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.67

The correlation between KRUZ and VFIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KRUZ и VFIAX

Секторы
KRUZ
VFIAX

Технологии

24.2%
35.7%

Финансовые услуги

16.3%
11.6%

Промышленность

14.0%
8.3%

Энергетика

11.8%
3.5%

Здравоохранение

7.4%
8.5%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.9%

Потребительский циклический сектор

6.1%
10.2%

Коммуникационные услуги

6.0%
11.3%

Сырьевые материалы

4.6%
1.8%

Коммунальные услуги

1.8%
2.4%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Технологии

KRUZ
24.2%
VFIAX
35.7%

Финансовые услуги

KRUZ
16.3%
VFIAX
11.6%

Промышленность

KRUZ
14.0%
VFIAX
8.3%

Энергетика

KRUZ
11.8%
VFIAX
3.5%

Здравоохранение

KRUZ
7.4%
VFIAX
8.5%

Потребительский защитный сектор

KRUZ
6.2%
VFIAX
4.9%

Потребительский циклический сектор

KRUZ
6.1%
VFIAX
10.2%

Коммуникационные услуги

KRUZ
6.0%
VFIAX
11.3%

Сырьевые материалы

KRUZ
4.6%
VFIAX
1.8%

Коммунальные услуги

KRUZ
1.8%
VFIAX
2.4%

Недвижимость

KRUZ
1.6%
VFIAX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с KRUZ:
KRUZ с NANCKRUZ с SPYKRUZ с VOOKRUZ с SPYGKRUZ с QQQKRUZ с VUGKRUZ с SMH
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

KRUZ vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRUZ
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRUZ c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KRUZ vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRUZVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.37

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.47

—

Просадки

Сравнение просадок KRUZ и VFIAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRUZVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.20%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.73%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.40%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.90%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KRUZ и VFIAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRUZVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.88%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.90%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.07%

—

Сравнение комиссий KRUZ и VFIAX

KRUZ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRUZ и VFIAX

KRUZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.00%0.00%0.57%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.02%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

KRUZ and VFIAX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRUZ и VFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор