Сравнение KRUZ с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
KRUZ - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRUZ или VFIAX.
Основные характеристики
| KRUZ | VFIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.68% | 27.12% |
| Дох-ть за 1 год | 34.80% | 39.85% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 3.67 | 4.16 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.25 | 4.59 |
| Коэф-т Мартина | 16.39 | 20.76 |
| Индекс Язвы | 2.06% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 12.45% | 12.39% |
| Макс. просадка | -10.03% | -55.20% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между KRUZ и VFIAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KRUZ и VFIAX
С начала года, KRUZ показывает доходность 19.68%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 27.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KRUZ и VFIAX
KRUZ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KRUZ c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRUZ и VFIAX
Дивидендная доходность KRUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VFIAX в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRUZ Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF | 0.84% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.22% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок KRUZ и VFIAX
Максимальная просадка KRUZ за все время составила -10.03%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRUZ и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KRUZ и VFIAX
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что KRUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.