PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRUZ с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRUZ с MGK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KRUZ (Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - KRUZ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Subversive, while MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. KRUZ is actively managed, while MGK is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. KRUZ charges 0.83%/yr vs 0.05%/yr for MGK.

Доходность

Сравнение доходности KRUZ и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KRUZ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MGK

1 день
-0.97%
1 месяц
-5.95%
С начала года
2.27%
6 месяцев
0.80%
1 год
17.76%
3 года*
23.32%
5 лет*
13.54%
10 лет*
19.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRUZ и MGK

2026 (YTD)202520242023
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.00%-1.31%14.45%11.39%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		2.27%20.67%32.94%33.47%

Correlation

The correlation between KRUZ and MGK is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2023 г.

0.49

Сравнение распределения секторов KRUZ и MGK

Секторы
KRUZ
MGK

Технологии

24.2%
59.0%

Финансовые услуги

16.3%
4.1%

Промышленность

14.0%
1.0%

Энергетика

11.8%

-

Здравоохранение

7.4%
4.6%

Потребительский защитный сектор

6.2%
0.4%

Потребительский циклический сектор

6.1%
12.2%

Коммуникационные услуги

6.0%
15.8%

Сырьевые материалы

4.6%
0.6%

Коммунальные услуги

1.8%
1.0%

Недвижимость

1.6%
1.1%

Технологии

KRUZ
24.2%
MGK
59.0%

Финансовые услуги

KRUZ
16.3%
MGK
4.1%

Промышленность

KRUZ
14.0%
MGK
1.0%

Энергетика

KRUZ
11.8%
MGK

-

Здравоохранение

KRUZ
7.4%
MGK
4.6%

Потребительский защитный сектор

KRUZ
6.2%
MGK
0.4%

Потребительский циклический сектор

KRUZ
6.1%
MGK
12.2%

Коммуникационные услуги

KRUZ
6.0%
MGK
15.8%

Сырьевые материалы

KRUZ
4.6%
MGK
0.6%

Коммунальные услуги

KRUZ
1.8%
MGK
1.0%

Недвижимость

KRUZ
1.6%
MGK
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с KRUZ:
KRUZ с NANCKRUZ с SPYKRUZ с VOOKRUZ с SPYGKRUZ с QQQKRUZ с VUGKRUZ с SMH
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

KRUZ vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRUZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MGK
Ранг доходности на риск MGK: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRUZ c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KRUZMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.03

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.48

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.19

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.06

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.51

—

KRUZ vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KRUZ и MGK

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRUZMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-48.43%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.85%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-8.37%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.58%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KRUZ и MGK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRUZMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.03%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.71%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.27%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.81%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.95%

—

Сравнение комиссий KRUZ и MGK

KRUZ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRUZ и MGK

KRUZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.00%0.00%0.57%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.34%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Часто задаваемые вопросы

KRUZ and MGK have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.83% for KRUZ.

MGK has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for KRUZ.

KRUZ is categorized as Large Cap Blend Equities, while MGK is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Subversive and Vanguard. Their fees differ too: 0.83% for KRUZ and 0.05% for MGK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRUZ и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор