PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KRUZ с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KRUZ и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.30%
14.43%
KRUZ
MGK

Доходность по периодам

С начала года, KRUZ показывает доходность 18.34%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 29.84%.


KRUZ

С начала года

18.34%

1 месяц

1.44%

6 месяцев

8.30%

1 год

27.41%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

MGK

С начала года

29.84%

1 месяц

2.48%

6 месяцев

14.43%

1 год

34.64%

5 лет (среднегодовая)

20.09%

10 лет (среднегодовая)

16.31%

Основные характеристики


KRUZMGK
Коэф-т Шарпа2.292.09
Коэф-т Сортино3.112.73
Коэф-т Омега1.421.38
Коэф-т Кальмара3.512.68
Коэф-т Мартина13.5210.16
Индекс Язвы2.07%3.57%
Дневная вол-ть12.23%17.34%
Макс. просадка-10.03%-48.36%
Текущая просадка-1.23%-1.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KRUZ и MGK

KRUZ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии MGK в 0.07%.


KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF
График комиссии KRUZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между KRUZ и MGK составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KRUZ c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KRUZ, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.292.09
Коэффициент Сортино KRUZ, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.112.73
Коэффициент Омега KRUZ, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.421.38
Коэффициент Кальмара KRUZ, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.512.68
Коэффициент Мартина KRUZ, с текущим значением в 13.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.5210.16
KRUZ
MGK

Показатель коэффициента Шарпа KRUZ на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRUZ и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29
2.09
KRUZ
MGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRUZ и MGK

Дивидендная доходность KRUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности MGK в 0.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF
0.85%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.42%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%

Просадки

Сравнение просадок KRUZ и MGK

Максимальная просадка KRUZ за все время составила -10.03%, что меньше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRUZ и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.23%
-1.37%
KRUZ
MGK

Волатильность

Сравнение волатильности KRUZ и MGK

Текущая волатильность для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) составляет 4.34%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что KRUZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.34%
5.68%
KRUZ
MGK