Сравнение KRUZ с MGK
KRUZ (Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - KRUZ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Subversive, while MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. KRUZ is actively managed, while MGK is passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. KRUZ charges 0.83%/yr vs 0.05%/yr for MGK.
Доходность
Сравнение доходности KRUZ и MGK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KRUZ
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGK
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.68%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- 16.28%
- 10 лет*
- 19.22%
Сравнение доходности по годам KRUZ и MGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KRUZ Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF | 0.00% | -1.31% | 14.45% | 10.16% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 10.16% | 20.67% | 32.94% | 30.82% |
Correlation
The correlation between KRUZ and MGK is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.50 |
Сравнение распределения секторов KRUZ и MGK
Секторы
KRUZ
MGK
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Энергетика
-
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
KRUZ
MGK
Финансовые услуги
KRUZ
MGK
Промышленность
KRUZ
MGK
Энергетика
KRUZ
MGK
-
Здравоохранение
KRUZ
MGK
Потребительский защитный сектор
KRUZ
MGK
Потребительский циклический сектор
KRUZ
MGK
Коммуникационные услуги
KRUZ
MGK
Сырьевые материалы
KRUZ
MGK
Коммунальные услуги
KRUZ
MGK
Недвижимость
KRUZ
MGK
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRUZ vs. MGK — Ранг доходности на риск
KRUZ
MGK
Сравнение KRUZ c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRUZ | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.85 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.66 | — |
Просадки
Сравнение просадок KRUZ и MGK
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRUZ | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -47.97% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.30% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.47% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KRUZ и MGK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRUZ | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.22% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 22.62% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.88% | — |
Сравнение комиссий KRUZ и MGK
KRUZ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRUZ и MGK
KRUZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRUZ Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.32% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
KRUZ and MGK have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.83% for KRUZ.
MGK has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for KRUZ.
KRUZ is categorized as Large Cap Blend Equities, while MGK is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Subversive and Vanguard. Their fees differ too: 0.83% for KRUZ and 0.05% for MGK.
Подберите оптимальное распределение для KRUZ и MGK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор