PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KRUZ с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KRUZMGK
Дох-ть с нач. г.19.53%31.04%
Дох-ть за 1 год33.63%42.03%
Коэф-т Шарпа2.672.45
Коэф-т Сортино3.623.16
Коэф-т Омега1.491.44
Коэф-т Кальмара4.183.15
Коэф-т Мартина16.1311.98
Индекс Язвы2.06%3.56%
Дневная вол-ть12.46%17.37%
Макс. просадка-10.03%-48.36%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между KRUZ и MGK составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KRUZ и MGK

С начала года, KRUZ показывает доходность 19.53%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 31.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.25%
18.88%
KRUZ
MGK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KRUZ и MGK

KRUZ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии MGK в 0.07%.


KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF
График комиссии KRUZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KRUZ c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KRUZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KRUZ, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KRUZ, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KRUZ, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KRUZ, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KRUZ, с текущим значением в 16.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.13
MGK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MGK, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MGK, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MGK, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MGK, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MGK, с текущим значением в 11.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.98

Сравнение коэффициента Шарпа KRUZ и MGK

Показатель коэффициента Шарпа KRUZ на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRUZ и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.67
2.45
KRUZ
MGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRUZ и MGK

Дивидендная доходность KRUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности MGK в 0.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF
0.84%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.42%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%

Просадки

Сравнение просадок KRUZ и MGK

Максимальная просадка KRUZ за все время составила -10.03%, что меньше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRUZ и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
KRUZ
MGK

Волатильность

Сравнение волатильности KRUZ и MGK

Текущая волатильность для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) составляет 4.73%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что KRUZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.73%
5.28%
KRUZ
MGK