PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KRUZ с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KRUZ с MGK

Последнее обновление 8 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

KRUZ и MGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRUZ - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRUZ или MGK.

Корреляция

Корреляция между KRUZ и MGK составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности KRUZ и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
23.96%
63.99%
KRUZ
MGK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KRUZ:

0.50

MGK:

0.84

Коэф-т Сортино

KRUZ:

0.77

MGK:

1.20

Коэф-т Омега

KRUZ:

1.10

MGK:

1.16

Коэф-т Кальмара

KRUZ:

0.85

MGK:

1.16

Коэф-т Мартина

KRUZ:

2.36

MGK:

4.00

Индекс Язвы

KRUZ:

2.87%

MGK:

3.95%

Дневная вол-ть

KRUZ:

13.39%

MGK:

18.74%

Макс. просадка

KRUZ:

-10.03%

MGK:

-48.36%

Текущая просадка

KRUZ:

-7.48%

MGK:

-9.42%

Доходность по периодам

С начала года, KRUZ показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -5.71%.

KRUZ

С начала года

-1.67%

1 месяц

-5.66%

6 месяцев

4.62%

1 год

4.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MGK

С начала года

-5.71%

1 месяц

-7.52%

6 месяцев

8.70%

1 год

13.82%

5 лет

18.71%

10 лет

15.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KRUZ и MGK

KRUZ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии MGK в 0.07%.

KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF
График комиссии KRUZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KRUZ и MGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KRUZ
Ранг риск-скорректированной доходности KRUZ, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRUZ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRUZ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRUZ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRUZ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRUZ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг риск-скорректированной доходности MGK, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGK, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KRUZ c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KRUZ, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.500.84
Коэффициент Сортино KRUZ, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.771.20
Коэффициент Омега KRUZ, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.101.16
Коэффициент Кальмара KRUZ, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.851.16
Коэффициент Мартина KRUZ, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.364.00
KRUZ
MGK

Показатель коэффициента Шарпа KRUZ на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа MGK равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRUZ и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.50
0.84
KRUZ
MGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRUZ и MGK

Дивидендная доходность KRUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности MGK в 0.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.58%0.57%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.46%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%

Просадки

Сравнение просадок KRUZ и MGK

Максимальная просадка KRUZ за все время составила -10.03%, что меньше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRUZ и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-7.48%
-9.42%
KRUZ
MGK

Волатильность

Сравнение волатильности KRUZ и MGK

Текущая волатильность для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) составляет 4.53%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что KRUZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
4.53%
6.30%
KRUZ
MGK