PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KNG с IDAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KNG и IDAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Delaware Ivy S&P 500 Dividend Aristocrats Index Fund (IDAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.23%
0
KNG
IDAIX

Доходность по периодам


KNG

С начала года

11.74%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

8.23%

1 год

17.38%

5 лет (среднегодовая)

8.94%

10 лет (среднегодовая)

N/A

IDAIX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


KNGIDAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KNG и IDAIX

KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IDAIX в 0.50%.


KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
График комиссии KNG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии IDAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между KNG и IDAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KNG c IDAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Delaware Ivy S&P 500 Dividend Aristocrats Index Fund (IDAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KNG, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.931.78
Коэффициент Сортино KNG, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.722.66
Коэффициент Омега KNG, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.59
Коэффициент Кальмара KNG, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.920.18
Коэффициент Мартина KNG, с текущим значением в 8.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.863.68
KNG
IDAIX

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.93
1.78
KNG
IDAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNG и IDAIX

Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, тогда как IDAIX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
7.78%5.91%4.01%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%
IDAIX
Delaware Ivy S&P 500 Dividend Aristocrats Index Fund
154.66%13.13%167.98%7.79%6.52%4.21%3.37%0.70%

Просадки

Сравнение просадок KNG и IDAIX


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.65%
-59.16%
KNG
IDAIX

Волатильность

Сравнение волатильности KNG и IDAIX

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Delaware Ivy S&P 500 Dividend Aristocrats Index Fund (IDAIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что KNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62%
0
KNG
IDAIX