PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KNG с IDAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KNG и IDAIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности KNG и IDAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Delaware Ivy S&P 500 Dividend Aristocrats Index Fund (IDAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.52%
0
KNG
IDAIX

Основные характеристики

Доходность по периодам


KNG

С начала года

7.13%

1 месяц

-4.81%

6 месяцев

4.52%

1 год

7.78%

5 лет

7.45%

10 лет

N/A

IDAIX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KNG и IDAIX

KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IDAIX в 0.50%.


KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
График комиссии KNG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии IDAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KNG c IDAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Delaware Ivy S&P 500 Dividend Aristocrats Index Fund (IDAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KNG, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.850.98
Коэффициент Сортино KNG, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.231.43
Коэффициент Омега KNG, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.35
Коэффициент Кальмара KNG, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.080.09
Коэффициент Мартина KNG, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.481.59
KNG
IDAIX


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.85
0.98
KNG
IDAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNG и IDAIX

Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, тогда как IDAIX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
8.98%5.91%4.01%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%
IDAIX
Delaware Ivy S&P 500 Dividend Aristocrats Index Fund
139.50%13.13%167.98%7.79%6.52%4.21%3.37%0.70%

Просадки

Сравнение просадок KNG и IDAIX


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.95%
-59.16%
KNG
IDAIX

Волатильность

Сравнение волатильности KNG и IDAIX

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Delaware Ivy S&P 500 Dividend Aristocrats Index Fund (IDAIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что KNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.06%
0
KNG
IDAIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab