PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KNG с IDAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KNGIDAIX

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между KNG и IDAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности KNG и IDAIX

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.82%
0
KNG
IDAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KNG и IDAIX

KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IDAIX в 0.50%.


KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
График комиссии KNG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии IDAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KNG c IDAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Delaware Ivy S&P 500 Dividend Aristocrats Index Fund (IDAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KNG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KNG, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KNG, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KNG, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KNG, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KNG, с текущим значением в 11.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.32
IDAIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDAIX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDAIX, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDAIX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.75
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDAIX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDAIX, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.17

Сравнение коэффициента Шарпа KNG и IDAIX


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.36
2.24
KNG
IDAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNG и IDAIX

Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, тогда как IDAIX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
8.43%5.91%4.01%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%
IDAIX
Delaware Ivy S&P 500 Dividend Aristocrats Index Fund
154.66%13.13%167.98%7.79%6.52%4.21%3.37%0.70%

Просадки

Сравнение просадок KNG и IDAIX


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.33%
-59.16%
KNG
IDAIX

Волатильность

Сравнение волатильности KNG и IDAIX

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с Delaware Ivy S&P 500 Dividend Aristocrats Index Fund (IDAIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что KNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77%
0
KNG
IDAIX