Сравнение KDP с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KDP или VTI.
Основные характеристики
| KDP | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.96% | 6.03% |
| Дох-ть за 1 год | -2.07% | 26.20% |
| Дох-ть за 3 года | 0.63% | 6.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.82% | 12.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.11% | 11.99% |
| Коэф-т Шарпа | -0.16 | 1.98 |
| Дневная вол-ть | 19.66% | 12.18% |
| Макс. просадка | -57.42% | -55.45% |
| Current Drawdown | -11.80% | -3.56% |
Корреляция
Корреляция между KDP и VTI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KDP и VTI
С начала года, KDP показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции KDP превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 23.11% против 11.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KDP c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и VTI
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности VTI в 1.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.50% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 14.85% | 14.52% | 12.80% | 14.21% | 19.38% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.41% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок KDP и VTI
Максимальная просадка KDP за все время составила -57.42%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и VTI
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что KDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.