Сравнение KDP с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KDP или VTI.
Доходность
Сравнение доходности KDP и VTI
Доходность по периодам
С начала года, KDP показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции KDP уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -5.84% против 12.59% соответственно.
KDP
-3.25%
-14.98%
-5.78%
1.59%
3.11%
-5.84%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| KDP | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.08 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 0.22 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.02 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 0.25 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 5.71% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 17.48% | 12.51% |
| Макс. просадка | -83.62% | -55.45% |
| Текущая просадка | -70.76% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KDP и VTI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KDP c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и VTI
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.79% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% | 2.29% | 3.12% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок KDP и VTI
Максимальная просадка KDP за все время составила -83.62%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и VTI
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что KDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.