Сравнение KDP с VTI
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, KDP returned 9.61%/yr vs 14.83%/yr for VTI. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности KDP и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDP показывает доходность 12.46%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 13.92%. За последние 10 лет акции KDP уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.61% против 14.83% соответственно.
KDP
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -3.15%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- 12.46%
- 1 год
- -4.61%
- 3 года*
- -0.05%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 9.61%
- Всё время*
- 13.49%
VTI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 12.91%
- С начала года
- 13.92%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 14.83%
- Всё время*
- 9.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $408.03M | $377.81M | $423.43M | |
| $1.15B | $1.16B | $1.24B |
Сравнение доходности по годам KDP и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 12.46% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.92% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between KDP and VTI is 0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2008 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between KDP and VTI has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDP vs. VTI — Ранг доходности на риск
KDP
VTI
Сравнение KDP c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDP | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.73 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 11.76 | -12.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDP и VTI
Максимальная просадка KDP за все время составила -58.97%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDP | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.97% | -55.45% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.48% | -8.92% | -18.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.99% | -19.30% | -11.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -25.36% | -5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | -35.00% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.33% | -0.31% | -14.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -7.98% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.16% | 2.07% | +16.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и VTI
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что KDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDP | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 4.09% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.57% | 10.44% | +9.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.36% | 13.10% | +16.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 17.54% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 18.32% | +5.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и VTI
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VTI в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.99% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
KDP and VTI have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KDP has higher volatility (8.16%) compared to VTI (4.09%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -58.97% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDP и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор