PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KDP с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KDP с VTI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, KDP returned 9.85%/yr vs 14.66%/yr for VTI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KDP и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KDP показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции KDP уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.85% против 14.66% соответственно.

KDP

1 день
3.63%
1 месяц
-1.24%
6 месяцев
14.27%
С начала года
14.77%
1 год
-2.33%
3 года*
2.69%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
9.85%

VTI

1 день
-0.49%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
8.99%
С начала года
11.20%
1 год
22.02%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.32%
10 лет*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KDP и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		14.77%-10.14%-1.05%-4.24%-1.23%17.49%13.03%15.43%65.97%9.76%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between KDP and VTI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2008 г.

0.37

The correlation between KDP and VTI shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keurig Dr Pepper Inc.

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с KDP:
KDP с PEPKDP с KOKDP с SBUXKDP с MNSTKDP с AIGKDP с VOOKDP с KVUE
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

KDP vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDP
Ранг доходности на риск KDP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDP: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDP: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDP c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KDPVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.72

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.38

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

2.48

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

10.85

-10.98

KDP vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDP на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDP и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KDP и VTI

Максимальная просадка KDP за все время составила -58.97%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KDPVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.97%

-55.45%

-3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.48%

-8.92%

-18.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.99%

-19.30%

-11.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.20%

-25.36%

-5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.87%

-35.00%

-1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-0.73%

-11.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-8.00%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.01%

2.03%

+15.98%

Волатильность

Сравнение волатильности KDP и VTI

Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что KDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KDPVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

3.38%

+7.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.67%

10.13%

+9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.52%

12.82%

+16.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

17.51%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

18.28%

+5.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDP и VTI

Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности VTI в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		2.93%3.28%2.72%2.45%2.14%1.83%1.88%2.07%407.49%2.39%2.34%2.06%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.05%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

KDP and VTI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KDP has higher volatility (10.75%) compared to VTI (3.38%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -58.97% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KDP и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор