Сравнение KDP с VTI

С начала года, KDP показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции KDP уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -9.80% против 13.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KDP на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDP и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KDP и VTI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности VTI в 1.17%

Максимальная просадка KDP за все время составила -83.62%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и VTI.

Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что KDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.