PortfoliosLab logo
Сравнение KDP с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KDP и VTI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KDP и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
98.78%
433.98%
KDP
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KDP:

0.58

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

KDP:

0.89

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

KDP:

1.12

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

KDP:

0.16

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

KDP:

1.22

VTI:

1.99

Индекс Язвы

KDP:

9.18%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

KDP:

19.28%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

KDP:

-83.62%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

KDP:

-67.52%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, KDP показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции KDP уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -5.54% против 11.38% соответственно.


KDP

С начала года

8.61%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

0.88%

1 год

4.38%

5 лет

8.02%

10 лет

-5.54%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-4.58%

1 год

9.95%

5 лет

15.58%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KDP и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KDP
Ранг риск-скорректированной доходности KDP, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KDP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KDP c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KDP, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KDP: 0.58
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино KDP, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KDP: 0.89
VTI: 0.80
Коэффициент Омега KDP, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KDP: 1.12
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара KDP, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KDP: 0.16
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина KDP, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KDP: 1.22
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа KDP на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDP и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.47
KDP
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDP и VTI

Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.
2.63%2.72%2.45%2.14%1.83%1.88%2.07%407.49%2.39%2.34%2.06%2.29%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок KDP и VTI

Максимальная просадка KDP за все время составила -83.62%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.52%
-10.40%
KDP
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности KDP и VTI

Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 7.92%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.92%
14.83%
KDP
VTI