Сравнение KBWY с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
KBWY и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWY или QYLD.
Основные характеристики
| KBWY | QYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.81% | 17.94% |
| Дох-ть за 1 год | 26.46% | 22.60% |
| Дох-ть за 3 года | 1.30% | 5.31% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.71% | 7.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.00% | 8.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.79 | 3.09 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 2.91 |
| Коэф-т Мартина | 2.96 | 16.04 |
| Индекс Язвы | 8.63% | 1.41% |
| Дневная вол-ть | 21.79% | 10.05% |
| Макс. просадка | -57.68% | -24.89% |
| Текущая просадка | -10.94% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между KBWY и QYLD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KBWY и QYLD
С начала года, KBWY показывает доходность 6.81%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 17.94%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 2.00% против 8.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWY и QYLD
KBWY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWY c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWY и QYLD
Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что меньше доходности QYLD в 11.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 7.82% | 7.90% | 7.41% | 5.06% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% | 4.57% | 4.85% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.26% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBWY и QYLD
Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWY и QYLD
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что KBWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.