Сравнение KBWY с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
KBWY и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWY и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWY и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 1.10% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -18.20% | 0.81% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWY показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 0.25% против 8.96% соответственно.
KBWY
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 0.25%
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWY и QYLD
KBWY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Доходность на риск
KBWY vs. QYLD — Ранг доходности на риск
KBWY
QYLD
Сравнение KBWY c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWY | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.00 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.61 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.31 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.57 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 10.32 | -10.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWY | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.00 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.47 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.58 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.56 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между KBWY и QYLD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWY и QYLD
Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что меньше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 9.89% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок KBWY и QYLD
Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWY | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -24.75% | -32.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -10.84% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.29% | -24.61% | -7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.68% | -24.75% | -32.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.99% | -1.84% | -21.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -3.89% | -10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 1.65% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWY и QYLD
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что KBWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWY | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 4.90% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 7.50% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 16.43% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 14.84% | +6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.03% | 15.51% | +11.52% |