Сравнение KBWY с PFFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR).
KBWY и PFFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. PFFR - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx REIT Preferred Stock Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWY и PFFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWY и PFFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 1.10% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -18.20% | 0.70% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | -2.40% | 5.36% | 7.12% | 21.04% | -23.90% | 6.76% | 0.19% | 20.28% | -7.45% | 7.60% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWY показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью -2.40%.
KBWY
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 0.25%
PFFR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWY и PFFR
KBWY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PFFR в 0.45%.
Доходность на риск
KBWY vs. PFFR — Ранг доходности на риск
KBWY
PFFR
Сравнение KBWY c PFFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWY | PFFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.32 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 0.48 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.06 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.45 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 1.11 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWY | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.32 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.06 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.14 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между KBWY и PFFR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWY и PFFR
Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности PFFR в 8.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 9.89% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.41% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBWY и PFFR
Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и PFFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWY | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -53.02% | -4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -6.57% | -7.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.29% | -29.80% | -2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.99% | -6.14% | -16.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -7.07% | -7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 2.68% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWY и PFFR
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что KBWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWY | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 3.66% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 5.73% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 8.57% | +10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 10.38% | +11.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.03% | 20.69% | +6.34% |