PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KBWY с PFFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KBWY и PFFR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности KBWY и PFFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.65%
26.16%
KBWY
PFFR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBWY:

-0.02

PFFR:

1.15

Коэф-т Сортино

KBWY:

0.11

PFFR:

1.58

Коэф-т Омега

KBWY:

1.01

PFFR:

1.20

Коэф-т Кальмара

KBWY:

-0.01

PFFR:

0.82

Коэф-т Мартина

KBWY:

-0.03

PFFR:

4.61

Индекс Язвы

KBWY:

9.10%

PFFR:

2.03%

Дневная вол-ть

KBWY:

19.54%

PFFR:

8.16%

Макс. просадка

KBWY:

-57.68%

PFFR:

-53.02%

Текущая просадка

KBWY:

-18.56%

PFFR:

-5.87%

Доходность по периодам

С начала года, KBWY показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у PFFR с доходностью 7.47%.


KBWY

С начала года

-2.34%

1 месяц

-6.02%

6 месяцев

8.27%

1 год

-1.01%

5 лет

-2.65%

10 лет

0.71%

PFFR

С начала года

7.47%

1 месяц

-1.16%

6 месяцев

5.47%

1 год

10.24%

5 лет

1.28%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBWY и PFFR

KBWY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PFFR в 0.45%.


PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
График комиссии PFFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии KBWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KBWY c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBWY, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.021.15
Коэффициент Сортино KBWY, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.111.58
Коэффициент Омега KBWY, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.011.20
Коэффициент Кальмара KBWY, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.010.82
Коэффициент Мартина KBWY, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.034.61
KBWY
PFFR

Показатель коэффициента Шарпа KBWY на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа PFFR равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWY и PFFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.02
1.15
KBWY
PFFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWY и PFFR

Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности PFFR в 7.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
7.88%7.90%7.41%5.06%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%4.57%4.85%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
7.07%7.72%9.65%6.08%6.11%5.77%6.48%5.12%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBWY и PFFR

Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и PFFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.56%
-5.87%
KBWY
PFFR

Волатильность

Сравнение волатильности KBWY и PFFR

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что KBWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.58%
2.52%
KBWY
PFFR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab