PortfoliosLab logo
Сравнение KBWY с PFFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KBWY и PFFR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KBWY и PFFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.76%
25.42%
KBWY
PFFR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBWY:

-0.20

PFFR:

0.82

Коэф-т Сортино

KBWY:

-0.15

PFFR:

1.18

Коэф-т Омега

KBWY:

0.98

PFFR:

1.15

Коэф-т Кальмара

KBWY:

-0.12

PFFR:

0.66

Коэф-т Мартина

KBWY:

-0.36

PFFR:

1.98

Индекс Язвы

KBWY:

11.42%

PFFR:

3.69%

Дневная вол-ть

KBWY:

20.17%

PFFR:

8.99%

Макс. просадка

KBWY:

-57.68%

PFFR:

-53.02%

Текущая просадка

KBWY:

-28.81%

PFFR:

-6.42%

Доходность по периодам

С начала года, KBWY показывает доходность -11.53%, что значительно ниже, чем у PFFR с доходностью -0.27%.


KBWY

С начала года

-11.53%

1 месяц

-7.14%

6 месяцев

-20.97%

1 год

-3.27%

5 лет

5.96%

10 лет

-0.49%

PFFR

С начала года

-0.27%

1 месяц

-1.22%

6 месяцев

-5.47%

1 год

7.98%

5 лет

6.16%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBWY и PFFR

KBWY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PFFR в 0.45%.


График комиссии PFFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFFR: 0.45%
График комиссии KBWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBWY: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBWY и PFFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWY
Ранг риск-скорректированной доходности KBWY, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

PFFR
Ранг риск-скорректированной доходности PFFR, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBWY c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KBWY, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KBWY: -0.20
PFFR: 0.82
Коэффициент Сортино KBWY, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KBWY: -0.15
PFFR: 1.18
Коэффициент Омега KBWY, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KBWY: 0.98
PFFR: 1.15
Коэффициент Кальмара KBWY, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KBWY: -0.12
PFFR: 0.66
Коэффициент Мартина KBWY, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KBWY: -0.36
PFFR: 1.98

Показатель коэффициента Шарпа KBWY на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа PFFR равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWY и PFFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
0.82
KBWY
PFFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWY и PFFR

Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности PFFR в 8.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
10.04%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%4.57%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.01%7.78%7.72%9.65%6.08%6.11%5.77%6.48%5.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBWY и PFFR

Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и PFFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.81%
-6.42%
KBWY
PFFR

Волатильность

Сравнение волатильности KBWY и PFFR

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что KBWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.05%
4.41%
KBWY
PFFR