Сравнение KBWY с HTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).
KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWY или HTGC.
Основные характеристики
| KBWY | HTGC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.81% | 25.94% |
| Дох-ть за 1 год | 26.46% | 36.02% |
| Дох-ть за 3 года | 1.30% | 15.69% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.71% | 19.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.00% | 13.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 1.71 |
| Коэф-т Сортино | 1.79 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 2.03 |
| Коэф-т Мартина | 2.96 | 6.89 |
| Индекс Язвы | 8.63% | 5.39% |
| Дневная вол-ть | 21.79% | 21.72% |
| Макс. просадка | -57.68% | -68.29% |
| Текущая просадка | -10.94% | -7.09% |
Корреляция
Корреляция между KBWY и HTGC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KBWY и HTGC
С начала года, KBWY показывает доходность 6.81%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью 25.94%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 2.00% против 13.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWY c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWY и HTGC
Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что меньше доходности HTGC в 8.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 7.82% | 7.90% | 7.41% | 5.06% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% | 4.57% | 4.85% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 8.53% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
Просадки
Сравнение просадок KBWY и HTGC
Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWY и HTGC
Текущая волатильность для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) составляет 4.51%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что KBWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.