PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KBWY с HTGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBWY с HTGC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).

KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWY или HTGC.

Корреляция

Корреляция между KBWY и HTGC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KBWY и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBWY:

-0.19

HTGC:

0.06

Коэф-т Сортино

KBWY:

-0.13

HTGC:

0.18

Коэф-т Омега

KBWY:

0.98

HTGC:

1.03

Коэф-т Кальмара

KBWY:

-0.11

HTGC:

0.01

Коэф-т Мартина

KBWY:

-0.30

HTGC:

0.03

Индекс Язвы

KBWY:

12.79%

HTGC:

9.68%

Дневная вол-ть

KBWY:

20.14%

HTGC:

26.13%

Макс. просадка

KBWY:

-57.68%

HTGC:

-68.50%

Текущая просадка

KBWY:

-25.84%

HTGC:

-15.64%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KBWY показывает доходность -7.85%, а HTGC немного выше – -7.62%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 0.13% против 14.57% соответственно.

KBWY

С начала года

-7.85%

1 месяц

5.72%

6 месяцев

-13.91%

1 год

-3.86%

5 лет

8.85%

10 лет

0.13%

HTGC

С начала года

-7.62%

1 месяц

5.68%

6 месяцев

-1.91%

1 год

1.51%

5 лет

23.85%

10 лет

14.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBWY и HTGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWY
Ранг риск-скорректированной доходности KBWY, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг риск-скорректированной доходности HTGC, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTGC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBWY c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KBWY на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа HTGC равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWY и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWY и HTGC

Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности HTGC в 8.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		9.64%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%4.57%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		8.99%7.96%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.34%8.58%9.93%8.13%

Просадки

Сравнение просадок KBWY и HTGC

Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KBWY и HTGC

Текущая волатильность для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) составляет 3.98%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что KBWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...