PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWY с HTGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBWY с HTGC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).

KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности KBWY и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWY и HTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		1.36%-5.30%-3.49%12.88%-19.00%31.22%-25.83%23.36%-18.20%0.81%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-18.99%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-6.86%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, KBWY показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -18.99%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 0.27% против 12.98% соответственно.

KBWY

1 день
1.46%
1 месяц
-5.95%
С начала года
1.36%
6 месяцев
0.50%
1 год
0.75%
3 года*
2.80%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
0.27%

HTGC

1 день
4.01%
1 месяц
3.94%
С начала года
-18.99%
6 месяцев
-17.22%
1 год
-14.23%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.21%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Hercules Capital, Inc.

Часто сравнивают с KBWY:
KBWY с SPYDKBWY с VNQKBWY с OKBWY с JEPIKBWY с SRETKBWY с SCHHKBWY с VOO
Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с MAINHTGC с TRINHTGC с TSLXHTGC с TPVGHTGC с SPYHTGC с OCSL

Доходность на риск

KBWY vs. HTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWY c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWYHTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

-0.56

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

-0.62

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

0.92

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.58

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

-1.54

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWY vs. HTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWY на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа HTGC равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWY и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWYHTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

-0.56

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.36

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.47

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.35

-0.19

Корреляция

Корреляция между KBWY и HTGC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWY и HTGC

Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что меньше доходности HTGC в 12.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		9.87%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		12.73%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%

Просадки

Сравнение просадок KBWY и HTGC

Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и HTGC.

Загрузка...

Показатели просадок

KBWYHTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.68%

-68.21%

+10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-24.74%

+11.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.29%

-36.11%

+3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.68%

-57.54%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.78%

-23.41%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.17%

-10.79%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

9.38%

-4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWY и HTGC

Текущая волатильность для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) составляет 5.91%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что KBWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBWYHTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

8.67%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

19.68%

-7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

25.56%

-6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

25.66%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.04%

27.76%

-0.72%