PortfoliosLab logo
Сравнение KBWY с HTGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KBWY и HTGC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности KBWY и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
63.39%
599.83%
KBWY
HTGC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBWY:

-0.20

HTGC:

0.12

Коэф-т Сортино

KBWY:

-0.15

HTGC:

0.32

Коэф-т Омега

KBWY:

0.98

HTGC:

1.05

Коэф-т Кальмара

KBWY:

-0.12

HTGC:

0.12

Коэф-т Мартина

KBWY:

-0.36

HTGC:

0.35

Индекс Язвы

KBWY:

11.42%

HTGC:

8.68%

Дневная вол-ть

KBWY:

20.17%

HTGC:

26.02%

Макс. просадка

KBWY:

-57.68%

HTGC:

-68.50%

Текущая просадка

KBWY:

-28.81%

HTGC:

-17.03%

Доходность по периодам

С начала года, KBWY показывает доходность -11.53%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью -9.14%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: -0.49% против 13.50% соответственно.


KBWY

С начала года

-11.53%

1 месяц

-7.14%

6 месяцев

-20.97%

1 год

-3.27%

5 лет

5.96%

10 лет

-0.49%

HTGC

С начала года

-9.14%

1 месяц

-8.58%

6 месяцев

-6.38%

1 год

1.89%

5 лет

25.37%

10 лет

13.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBWY и HTGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWY
Ранг риск-скорректированной доходности KBWY, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

HTGC
Ранг риск-скорректированной доходности HTGC, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTGC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBWY c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KBWY, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KBWY: -0.20
HTGC: 0.12
Коэффициент Сортино KBWY, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KBWY: -0.15
HTGC: 0.32
Коэффициент Омега KBWY, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KBWY: 0.98
HTGC: 1.05
Коэффициент Кальмара KBWY, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KBWY: -0.12
HTGC: 0.12
Коэффициент Мартина KBWY, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KBWY: -0.36
HTGC: 0.35

Показатель коэффициента Шарпа KBWY на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа HTGC равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWY и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
0.12
KBWY
HTGC

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWY и HTGC

Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности HTGC в 8.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
10.04%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%4.57%
HTGC
Hercules Capital, Inc.
8.93%7.96%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%

Просадки

Сравнение просадок KBWY и HTGC

Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.81%
-17.03%
KBWY
HTGC

Волатильность

Сравнение волатильности KBWY и HTGC

Текущая волатильность для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) составляет 11.05%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что KBWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.05%
13.55%
KBWY
HTGC