PortfoliosLab logo
Сравнение KBWY с HTGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KBWY и HTGC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности KBWY и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.18%
-1.28%
KBWY
HTGC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBWY:

-0.27

HTGC:

1.13

Коэф-т Сортино

KBWY:

-0.24

HTGC:

1.45

Коэф-т Омега

KBWY:

0.97

HTGC:

1.24

Коэф-т Кальмара

KBWY:

-0.18

HTGC:

1.35

Коэф-т Мартина

KBWY:

-0.67

HTGC:

4.05

Индекс Язвы

KBWY:

7.80%

HTGC:

6.09%

Дневная вол-ть

KBWY:

19.45%

HTGC:

21.86%

Макс. просадка

KBWY:

-57.68%

HTGC:

-68.29%

Текущая просадка

KBWY:

-21.77%

HTGC:

-3.83%

Доходность по периодам

С начала года, KBWY показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: -0.05% против 14.31% соответственно.


KBWY

С начала года

-2.79%

1 месяц

-9.63%

6 месяцев

-3.18%

1 год

-4.58%

5 лет

-3.00%

10 лет

-0.05%

HTGC

С начала года

-0.55%

1 месяц

1.73%

6 месяцев

-1.28%

1 год

24.53%

5 лет

19.63%

10 лет

14.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBWY и HTGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWY
Ранг риск-скорректированной доходности KBWY, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

HTGC
Ранг риск-скорректированной доходности HTGC, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTGC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBWY c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KBWY, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.271.13
Коэффициент Сортино KBWY, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.241.45
Коэффициент Омега KBWY, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.971.24
Коэффициент Кальмара KBWY, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.181.35
Коэффициент Мартина KBWY, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.674.05
KBWY
HTGC

Показатель коэффициента Шарпа KBWY на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа HTGC равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWY и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.27
1.13
KBWY
HTGC

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWY и HTGC

Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности HTGC в 8.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
8.98%8.73%7.90%7.41%5.06%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%4.57%
HTGC
Hercules Capital, Inc.
8.01%7.96%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%

Просадки

Сравнение просадок KBWY и HTGC

Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-21.77%
-3.83%
KBWY
HTGC

Волатильность

Сравнение волатильности KBWY и HTGC

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что KBWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.97%
4.72%
KBWY
HTGC