PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWY с HTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWY с HTGC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) is REIT fund tracking the KBW Premium Yield Equity REIT Index, while HTGC (Hercules Capital, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, KBWY returned 1.18%/yr vs 13.30%/yr for HTGC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KBWY и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWY показывает доходность 17.06%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -14.37%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 1.18% против 13.30% соответственно.

KBWY

1 день
-0.81%
1 месяц
5.63%
С начала года
17.06%
6 месяцев
17.05%
1 год
22.51%
3 года*
9.10%
5 лет*
2.15%
10 лет*
1.18%

HTGC

1 день
-1.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-14.37%
6 месяцев
-14.09%
1 год
-4.30%
3 года*
12.45%
5 лет*
9.03%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWY и HTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		17.06%-5.30%-3.49%12.88%-19.00%31.22%-25.83%23.36%-18.20%0.81%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-14.37%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-6.86%1.86%

Correlation

The correlation between KBWY and HTGC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2010 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Hercules Capital, Inc.

Часто сравнивают с KBWY:
KBWY с SPYDKBWY с VNQKBWY с OKBWY с SRETKBWY с JEPIKBWY с SCHHKBWY с VOO
Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с MAINHTGC с TRINHTGC с TPVGHTGC с TSLXHTGC с SPYHTGC с OCSL

Доходность на риск

KBWY vs. HTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWY c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWYHTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
-0.19

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
-0.10

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.99

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

-0.17

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

-0.40

+6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWY vs. HTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWY на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа HTGC равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWY и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWYHTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

-0.19

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.35

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.48

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.35

-0.16

Просадки

Сравнение просадок KBWY и HTGC

Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и HTGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWYHTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.68%

-68.21%

+10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-24.74%

+15.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.93%

-27.97%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.29%

-36.11%

+3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.68%

-57.54%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-19.03%

+8.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-10.86%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

10.72%

-6.84%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWY и HTGC

Текущая волатильность для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) составляет 4.73%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что KBWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWYHTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

5.23%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

20.00%

-8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

23.14%

-6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

25.72%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

27.84%

-0.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWY и HTGC

Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что меньше доходности HTGC в 11.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTGC
Hercules Capital, Inc.		11.89%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		8.64%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%

Часто задаваемые вопросы

KBWY and HTGC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTGC has higher volatility (5.23%) compared to KBWY (4.73%). In terms of maximum drawdown, KBWY dropped -57.68% vs HTGC's -68.21%.

KBWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWY и HTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор