Сравнение KBWP с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Vanguard Growth ETF (VUG).
KBWP и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWP или VUG.
Доходность
Сравнение доходности KBWP и VUG
Доходность по периодам
С начала года, KBWP показывает доходность 35.39%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 28.45%. За последние 10 лет акции KBWP уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 13.77% против 15.45% соответственно.
KBWP
35.39%
0.92%
13.26%
38.52%
13.78%
13.77%
VUG
28.45%
2.21%
13.73%
35.45%
18.64%
15.45%
Основные характеристики
| KBWP | VUG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 2.14 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 2.80 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 5.85 | 2.78 |
| Коэф-т Мартина | 15.86 | 10.98 |
| Индекс Язвы | 2.44% | 3.28% |
| Дневная вол-ть | 15.66% | 16.84% |
| Макс. просадка | -39.77% | -50.68% |
| Текущая просадка | -0.17% | -2.68% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWP и VUG
KBWP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между KBWP и VUG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWP c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWP и VUG
Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности VUG в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.29% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% | 2.73% | 1.72% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.49% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок KBWP и VUG
Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.77%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWP и VUG
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что KBWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.