PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWP с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWP с VUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - KBWP is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWP returned 11.22%/yr vs 18.26%/yr for VUG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. KBWP charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности KBWP и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции KBWP уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.22% против 18.26% соответственно.

KBWP

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-4.88%
1 год
-7.04%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.22%

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWP и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-8.80%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.49%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between KBWP and VUG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2010 г.

0.34

The correlation between KBWP and VUG shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBWP и VUG

Секторы
KBWP
VUG

Финансовые услуги

100.0%
4.3%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Коммуникационные услуги

-

17.3%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Энергетика

-

0.4%

Здравоохранение

-

4.6%

Промышленность

-

3.6%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

53.5%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Финансовые услуги

KBWP
100.0%
VUG
4.3%

Сырьевые материалы

KBWP

-

VUG
0.6%

Коммуникационные услуги

KBWP

-

VUG
17.3%

Потребительский циклический сектор

KBWP

-

VUG
12.2%

Потребительский защитный сектор

KBWP

-

VUG
1.5%

Энергетика

KBWP

-

VUG
0.4%

Здравоохранение

KBWP

-

VUG
4.6%

Промышленность

KBWP

-

VUG
3.6%

Недвижимость

KBWP

-

VUG
1.0%

Технологии

KBWP

-

VUG
53.5%

Коммунальные услуги

KBWP

-

VUG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с TRV
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

KBWP vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 11
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWPVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
1.77

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
2.40

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.31

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

1.69

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

5.92

-7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWP vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWPVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

1.77

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.68

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.85

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.62

+0.07

Просадки

Сравнение просадок KBWP и VUG

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWPVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-50.68%

+10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-16.53%

+6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-22.85%

+10.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-35.61%

+18.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-35.61%

-4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-1.51%

-8.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-7.09%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

4.71%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и VUG

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что KBWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWPVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.83%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

12.11%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

15.84%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

22.22%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

21.44%

-0.74%

Сравнение комиссий KBWP и VUG

KBWP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и VUG

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		2.03%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

KBWP and VUG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWP has higher volatility (4.16%) compared to VUG (3.83%). In terms of maximum drawdown, KBWP dropped -39.76% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, VUG leads with 18.26% vs 11.22% for KBWP. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 18.26% return vs 11.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for KBWP.

KBWP has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.37% for VUG.

KBWP is categorized as Financials Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for KBWP and 0.03% for VUG.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWP и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор