PortfoliosLab logo
Сравнение KBWP с PGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KBWP и PGR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KBWP и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
543.03%
1,949.19%
KBWP
PGR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBWP:

0.71

PGR:

1.08

Коэф-т Сортино

KBWP:

1.05

PGR:

1.54

Коэф-т Омега

KBWP:

1.15

PGR:

1.21

Коэф-т Кальмара

KBWP:

1.16

PGR:

2.15

Коэф-т Мартина

KBWP:

2.93

PGR:

5.40

Индекс Язвы

KBWP:

4.89%

PGR:

4.89%

Дневная вол-ть

KBWP:

20.08%

PGR:

24.62%

Макс. просадка

KBWP:

-39.77%

PGR:

-71.05%

Текущая просадка

KBWP:

-6.12%

PGR:

-8.97%

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции KBWP уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 12.92% против 29.07% соответственно.


KBWP

С начала года

1.69%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

2.81%

1 год

17.17%

5 лет

19.65%

10 лет

12.92%

PGR

С начала года

12.84%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

10.91%

1 год

30.09%

5 лет

28.82%

10 лет

29.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBWP и PGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWP
Ранг риск-скорректированной доходности KBWP, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

PGR
Ранг риск-скорректированной доходности PGR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBWP c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KBWP, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KBWP: 0.71
PGR: 1.08
Коэффициент Сортино KBWP, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KBWP: 1.05
PGR: 1.54
Коэффициент Омега KBWP, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KBWP: 1.15
PGR: 1.21
Коэффициент Кальмара KBWP, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KBWP: 1.16
PGR: 2.15
Коэффициент Мартина KBWP, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KBWP: 2.93
PGR: 5.40

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа PGR равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
1.08
KBWP
PGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и PGR

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности PGR в 1.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
1.77%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%2.73%
PGR
The Progressive Corporation
1.85%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%

Просадки

Сравнение просадок KBWP и PGR

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.77%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и PGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.12%
-8.97%
KBWP
PGR

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и PGR

Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 11.44%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.44%
13.75%
KBWP
PGR