Сравнение KBWP с PGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и The Progressive Corporation (PGR).
KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWP или PGR.
Основные характеристики
| KBWP | PGR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.34% | 36.05% |
| Дох-ть за 1 год | 28.36% | 67.56% |
| Дох-ть за 3 года | 11.97% | 28.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.22% | 26.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.28% | 27.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.70 |
| Дневная вол-ть | 14.57% | 26.60% |
| Макс. просадка | -39.77% | -71.06% |
| Current Drawdown | -1.88% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между KBWP и PGR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KBWP и PGR
С начала года, KBWP показывает доходность 17.34%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью 36.05%. За последние 10 лет акции KBWP уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 13.28% против 27.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWP c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWP и PGR
Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности PGR в 0.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.48% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% | 2.73% | 1.72% |
PGR The Progressive Corporation | 0.53% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.87% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок KBWP и PGR
Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.77%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и PGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWP и PGR
Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 5.03%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.