PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWP с PGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBWP с PGR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и The Progressive Corporation (PGR).

KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности KBWP и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWP и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-6.42%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%
PGR
The Progressive Corporation		-9.70%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность -6.42%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции KBWP уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 11.43% против 21.80% соответственно.

KBWP

1 день
-0.71%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.89%
1 год
-3.69%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.73%
10 лет*
11.43%

PGR

1 день
-2.46%
1 месяц
-9.40%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-16.53%
1 год
-27.58%
3 года*
13.94%
5 лет*
17.76%
10 лет*
21.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с ACGLKBWP с TRV
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с BROPGR с MCHPPGR с METPGR с AON

Доходность на риск

KBWP vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 66
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWPPGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

-1.11

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

-1.45

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.82

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.93

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.74

-1.50

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWP vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWPPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

-1.11

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.73

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.90

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.58

+0.13

Корреляция

Корреляция между KBWP и PGR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и PGR

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности PGR в 7.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.98%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
PGR
The Progressive Corporation		7.19%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Просадки

Сравнение просадок KBWP и PGR

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и PGR.

Загрузка...

Показатели просадок

KBWPPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-71.06%

+31.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-29.40%

+17.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-29.97%

+12.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-29.97%

-9.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-29.31%

+22.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-14.47%

+10.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

18.11%

-13.61%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и PGR

Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 4.30%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBWPPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

5.99%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

17.12%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

25.03%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

24.50%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

24.36%

-3.71%