Сравнение KBWP с PGR
KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) is Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while PGR (The Progressive Corporation) is a stock. Over the past 10 years, KBWP returned 11.38%/yr vs 22.91%/yr for PGR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KBWP и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBWP показывает доходность -7.65%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -8.70%. За последние 10 лет акции KBWP уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 11.38% против 22.91% соответственно.
KBWP
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -7.65%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- -4.40%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 11.38%
PGR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- -26.26%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 22.91%
Сравнение доходности по годам KBWP и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -7.65% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 10.16% | 20.61% | -2.05% | 28.67% | -2.76% | 8.86% |
PGR The Progressive Corporation | -8.70% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between KBWP and PGR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2010 г. | 0.58 |
The correlation between KBWP and PGR has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBWP vs. PGR — Ранг доходности на риск
KBWP
PGR
Сравнение KBWP c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWP | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.81 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.95 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -1.39 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWP | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -1.19 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.69 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.94 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.58 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок KBWP и PGR
Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBWP | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -71.06% | +31.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -27.64% | +18.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | -30.35% | +18.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -30.35% | +13.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -30.35% | -9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.42% | -28.53% | +20.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -14.53% | +10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 19.45% | -14.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWP и PGR
Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 4.38%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBWP | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 5.89% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 16.28% | -4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 22.26% | -6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.54% | 24.52% | -5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 24.43% | -3.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWP и PGR
Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности PGR в 7.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 2.01% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
PGR The Progressive Corporation | 7.11% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
KBWP and PGR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (5.89%) compared to KBWP (4.38%). In terms of maximum drawdown, KBWP dropped -39.76% vs PGR's -71.06%.
KBWP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBWP и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор