PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWD с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWD с VNQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - KBWD is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWD returned 4.82%/yr vs 5.21%/yr for VNQ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBWD charges 1.24%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности KBWD и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWD показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 4.82% против 5.21% соответственно.

KBWD

1 день
-2.44%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-5.52%
6 месяцев
-6.05%
1 год
2.58%
3 года*
6.15%
5 лет*
0.13%
10 лет*
4.82%

VNQ

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.10%
С начала года
7.83%
6 месяцев
6.75%
1 год
9.97%
3 года*
9.15%
5 лет*
2.18%
10 лет*
5.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWD и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-5.52%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%12.06%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		7.83%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%

Correlation

The correlation between KBWD and VNQ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2010 г.

0.60

The correlation between KBWD and VNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KBWD и VNQ

Секторы
KBWD
VNQ

Финансовые услуги

60.9%
0.1%

Недвижимость

39.1%
97.3%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KBWD
60.9%
VNQ
0.1%

Недвижимость

KBWD
39.1%
VNQ
97.3%

Сырьевые материалы

KBWD

-

VNQ
1.1%

Коммуникационные услуги

KBWD

-

VNQ
0.6%

Потребительский циклический сектор

KBWD

-

VNQ

-

Потребительский защитный сектор

KBWD

-

VNQ

-

Энергетика

KBWD

-

VNQ
0.1%

Здравоохранение

KBWD

-

VNQ

-

Промышленность

KBWD

-

VNQ
0.0%

Технологии

KBWD

-

VNQ
0.3%

Коммунальные услуги

KBWD

-

VNQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

KBWD vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWD c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWDVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
0.76

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
1.12

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.14

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

1.20

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

3.78

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWD vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWD на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWD и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWDVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.76

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.12

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.25

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.26

0.00

Просадки

Сравнение просадок KBWD и VNQ

Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWDVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-73.07%

+14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-8.34%

-6.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.65%

-17.46%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-34.48%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-42.40%

-16.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-3.75%

-8.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-13.63%

+6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

2.64%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWD и VNQ

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWDVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.72%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

9.26%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

13.16%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

18.80%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

20.70%

+2.54%

Сравнение комиссий KBWD и VNQ

KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWD и VNQ

Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.40%, что больше доходности VNQ в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.40%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.69%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

KBWD and VNQ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWD has higher volatility (3.94%) compared to VNQ (3.72%). In terms of maximum drawdown, KBWD dropped -58.63% vs VNQ's -73.07%.

On 10-year performance, VNQ leads with 5.21% vs 4.82% for KBWD. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VNQ has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VNQ has performed better with a 5.21% return vs 4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.24% for KBWD.

KBWD has the higher dividend yield at 14.40%, compared with 3.69% for VNQ.

KBWD is categorized as Financials Equities, while VNQ is REIT. KBWD tracks KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 1.24% for KBWD and 0.13% for VNQ.

VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWD и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор