Сравнение KBWD с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
KBWD и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWD и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWD и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -5.42% | 5.59% | 4.30% | 20.21% | -19.14% | 31.89% | -15.58% | 20.72% | -8.70% | 12.06% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWD показывает доходность -5.42%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции KBWD превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 5.13% против 4.69% соответственно.
KBWD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -5.42%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- -1.83%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 5.13%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWD и VNQ
KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
KBWD vs. VNQ — Ранг доходности на риск
KBWD
VNQ
Сравнение KBWD c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWD | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.13 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 0.30 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.18 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 0.70 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWD | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.13 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.15 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.23 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.26 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между KBWD и VNQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и VNQ
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.11% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок KBWD и VNQ
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWD | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -73.07% | +14.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -12.44% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -34.48% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -42.40% | -16.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.14% | -9.24% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -13.71% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 3.21% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и VNQ
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWD | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 4.57% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 9.28% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 16.31% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 18.80% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.18% | 20.70% | +2.48% |