PortfoliosLab logo
Сравнение KBWD с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KBWD и VNQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности KBWD и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
122.05%
182.09%
KBWD
VNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBWD:

0.02

VNQ:

0.70

Коэф-т Сортино

KBWD:

0.16

VNQ:

1.05

Коэф-т Омега

KBWD:

1.02

VNQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

KBWD:

0.02

VNQ:

0.51

Коэф-т Мартина

KBWD:

0.09

VNQ:

2.38

Индекс Язвы

KBWD:

5.28%

VNQ:

5.31%

Дневная вол-ть

KBWD:

19.60%

VNQ:

18.16%

Макс. просадка

KBWD:

-58.63%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

KBWD:

-11.45%

VNQ:

-14.68%

Доходность по периодам

С начала года, KBWD показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 3.35% против 4.91% соответственно.


KBWD

С начала года

-4.37%

1 месяц

-7.14%

6 месяцев

-3.99%

1 год

-0.97%

5 лет

13.28%

10 лет

3.35%

VNQ

С начала года

-1.32%

1 месяц

-3.14%

6 месяцев

-7.30%

1 год

13.04%

5 лет

6.98%

10 лет

4.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KBWD и VNQ

KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.


График комиссии KBWD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBWD: 1.24%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VNQ: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBWD и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWD
Ранг риск-скорректированной доходности KBWD, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBWD c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KBWD, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KBWD: 0.02
VNQ: 0.70
Коэффициент Сортино KBWD, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KBWD: 0.16
VNQ: 1.05
Коэффициент Омега KBWD, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KBWD: 1.02
VNQ: 1.14
Коэффициент Кальмара KBWD, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KBWD: 0.02
VNQ: 0.51
Коэффициент Мартина KBWD, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KBWD: 0.09
VNQ: 2.38

Показатель коэффициента Шарпа KBWD на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWD и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
0.70
KBWD
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWD и VNQ

Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.49%, что больше доходности VNQ в 4.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
13.49%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%8.31%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.18%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок KBWD и VNQ

Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.45%
-14.68%
KBWD
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности KBWD и VNQ

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.29%
10.36%
KBWD
VNQ