Сравнение KBWD с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco QQQ (QQQ).
KBWD и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWD или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности KBWD и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, KBWD показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 24.04%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.39% против 18.03% соответственно.
KBWD
8.21%
4.23%
6.51%
18.59%
3.96%
4.39%
QQQ
24.04%
3.57%
10.78%
30.56%
20.99%
18.03%
Основные характеристики
| KBWD | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 1.52 | 2.35 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 2.25 |
| Коэф-т Мартина | 4.41 | 8.18 |
| Индекс Язвы | 4.21% | 3.74% |
| Дневная вол-ть | 17.03% | 17.36% |
| Макс. просадка | -58.63% | -82.98% |
| Текущая просадка | -0.74% | -1.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWD и QQQ
KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между KBWD и QQQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWD c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и QQQ
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 11.85% | 11.46% | 11.31% | 7.27% | 9.66% | 8.64% | 9.47% | 8.78% | 8.68% | 8.89% | 8.31% | 7.68% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок KBWD и QQQ
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и QQQ
Текущая волатильность для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) составляет 4.77%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что KBWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.