Сравнение KBWD с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
KBWD и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWD и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWD и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -5.42% | 5.59% | 4.30% | 20.21% | -19.14% | 31.89% | -15.58% | 20.72% | -8.70% | 12.06% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWD показывает доходность -5.42%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.13% против 18.99% соответственно.
KBWD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -5.42%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- -1.83%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 5.13%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWD и QQQ
KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
KBWD vs. QQQ — Ранг доходности на риск
KBWD
QQQ
Сравнение KBWD c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWD | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.07 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 1.66 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.00 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 7.32 | -7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.07 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.59 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.86 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.38 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между KBWD и QQQ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и QQQ
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.11% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок KBWD и QQQ
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -82.97% | +24.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -12.62% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -35.12% | +4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -35.12% | -23.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.14% | -7.86% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -32.99% | +25.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 3.44% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и QQQ
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.64% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 6.61% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 12.82% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 22.70% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 22.38% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.18% | 22.25% | +0.93% |