Сравнение KBWD с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco QQQ (QQQ).
KBWD и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWD или QQQ.
Основные характеристики
| KBWD | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.05% | 3.82% |
| Дох-ть за 1 год | 17.21% | 32.66% |
| Дох-ть за 3 года | 0.34% | 8.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.47% | 18.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.27% | 18.13% |
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | 2.00 |
| Дневная вол-ть | 19.82% | 16.23% |
| Макс. просадка | -58.63% | -82.98% |
| Current Drawdown | -8.23% | -4.88% |
Корреляция
Корреляция между KBWD и QQQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KBWD и QQQ
С начала года, KBWD показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 3.82%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.27% против 18.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWD и QQQ
KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWD c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и QQQ
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности QQQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 11.99% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% | 8.31% | 7.68% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок KBWD и QQQ
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и QQQ
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 5.65% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.