PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KBWD с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBWD с QQQ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco QQQ (QQQ).

KBWD и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWD или QQQ.

Корреляция

Корреляция между KBWD и QQQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KBWD и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBWD:

-0.08

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

KBWD:

0.08

QQQ:

0.81

Коэф-т Омега

KBWD:

1.01

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

KBWD:

-0.04

QQQ:

0.51

Коэф-т Мартина

KBWD:

-0.13

QQQ:

1.65

Индекс Язвы

KBWD:

5.74%

QQQ:

6.96%

Дневная вол-ть

KBWD:

19.60%

QQQ:

25.14%

Макс. просадка

KBWD:

-58.63%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

KBWD:

-10.73%

QQQ:

-9.42%

Доходность по периодам

С начала года, KBWD показывает доходность -3.59%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 3.63% против 17.24% соответственно.

KBWD

С начала года

-3.59%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

-5.86%

1 год

-1.26%

5 лет

13.50%

10 лет

3.63%

QQQ

С начала года

-4.41%

1 месяц

9.37%

6 месяцев

-4.80%

1 год

11.06%

5 лет

17.35%

10 лет

17.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KBWD и QQQ

KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBWD и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWD
Ранг риск-скорректированной доходности KBWD, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBWD c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KBWD на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWD и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWD и QQQ

Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.38%, что больше доходности QQQ в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		13.38%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%8.31%
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок KBWD и QQQ

Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KBWD и QQQ

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 8.06% и 8.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...