PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAUFX с SWAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAUFX с SWAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).

KAUFX управляется Federated. Фонд был запущен 21 февр. 1986 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.

Доходность

Сравнение доходности KAUFX и SWAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAUFX и SWAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		-8.19%12.18%29.84%14.88%-30.30%2.46%28.54%32.56%4.03%19.40%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		-0.33%7.11%1.38%5.46%-13.62%-2.29%7.39%8.64%-0.11%2.62%

Доходность по периодам

С начала года, KAUFX показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью -0.33%.

KAUFX

1 день
4.45%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-8.41%
1 год
12.99%
3 года*
14.74%
5 лет*
2.30%
10 лет*
10.78%

SWAGX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.70%
3 года*
3.43%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Fd

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Часто сравнивают с KAUFX:
KAUFX с TWCUXKAUFX с VOOKAUFX с SPYKAUFX с VGTKAUFX с SWVXXKAUFX с SCHVKAUFX с SCHG
Часто сравнивают с SWAGX:
SWAGX с VBTLXSWAGX с SCHZSWAGX с SWSBXSWAGX с SWVXXSWAGX с BNDSWAGX с SWRSXSWAGX с SWISX

Сравнение комиссий KAUFX и SWAGX

KAUFX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%.

KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Доходность на риск

KAUFX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAUFX
Ранг доходности на риск KAUFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SWAGX
Ранг доходности на риск SWAGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAUFX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAUFXSWAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.89

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.28

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.58

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

4.44

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAUFX vs. SWAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAUFX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWAGX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAUFX и SWAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAUFXSWAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.89

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.01

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.31

+0.26

Корреляция

Корреляция между KAUFX и SWAGX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAUFX и SWAGX

Дивидендная доходность KAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности SWAGX в 3.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		11.72%10.76%22.39%1.89%0.00%9.77%6.94%11.75%15.74%11.76%10.48%16.34%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.76%4.02%3.88%3.22%1.93%1.56%2.47%2.87%2.80%1.98%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KAUFX и SWAGX

Максимальная просадка KAUFX за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUFX и SWAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

KAUFXSWAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-19.68%

-34.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.83%

-2.84%

-11.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.76%

-18.76%

-22.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-4.07%

-6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-5.72%

-5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

1.01%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности KAUFX и SWAGX

Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что KAUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAUFXSWAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

1.63%

+6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

2.69%

+10.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

4.48%

+15.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

6.06%

+14.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

5.13%

+15.65%