PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KAUFX с SWAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAUFX с SWAGX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).

KAUFX управляется Federated. Фонд был запущен 21 февр. 1986 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KAUFX или SWAGX.

Корреляция

Корреляция между KAUFX и SWAGX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности KAUFX и SWAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KAUFX:

0.08

SWAGX:

0.88

Коэф-т Сортино

KAUFX:

0.24

SWAGX:

1.18

Коэф-т Омега

KAUFX:

1.04

SWAGX:

1.14

Коэф-т Кальмара

KAUFX:

0.03

SWAGX:

0.33

Коэф-т Мартина

KAUFX:

0.11

SWAGX:

1.97

Индекс Язвы

KAUFX:

12.34%

SWAGX:

2.16%

Дневная вол-ть

KAUFX:

25.77%

SWAGX:

5.41%

Макс. просадка

KAUFX:

-96.51%

SWAGX:

-18.84%

Текущая просадка

KAUFX:

-28.45%

SWAGX:

-7.58%

Доходность по периодам

С начала года, KAUFX показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью 1.80%.

KAUFX

С начала года

4.15%

1 месяц

16.80%

6 месяцев

-7.53%

1 год

1.94%

3 года

7.77%

5 лет

-2.11%

10 лет

-1.15%

SWAGX

С начала года

1.80%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.79%

1 год

4.74%

3 года

1.40%

5 лет

-1.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Fd

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Сравнение комиссий KAUFX и SWAGX

KAUFX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%.

KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KAUFX и SWAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KAUFX
Ранг риск-скорректированной доходности KAUFX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KAUFX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUFX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUFX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUFX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUFX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
SWAGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWAGX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KAUFX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KAUFX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа SWAGX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAUFX и SWAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAUFX и SWAGX

KAUFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.

TTM20242023202220212020201920182017
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.98%3.88%3.22%2.60%2.06%2.36%2.86%2.80%1.99%

Просадки

Сравнение просадок KAUFX и SWAGX

Максимальная просадка KAUFX за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки SWAGX в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUFX и SWAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KAUFX и SWAGX

Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что KAUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...