Сравнение JVLIX с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JVLIX или SPYV.
Основные характеристики
| JVLIX | SPYV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.91% | 17.61% |
| Дох-ть за 1 год | 29.47% | 30.70% |
| Дох-ть за 3 года | 9.34% | 11.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.83% | 12.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.50% | 10.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 3.02 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 4.28 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 3.99 | 5.21 |
| Коэф-т Мартина | 10.58 | 18.29 |
| Индекс Язвы | 2.70% | 1.69% |
| Дневная вол-ть | 14.79% | 10.22% |
| Макс. просадка | -57.81% | -58.45% |
| Текущая просадка | -1.25% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JVLIX и SPYV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JVLIX и SPYV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JVLIX показывает доходность 17.91%, а SPYV немного ниже – 17.61%. За последние 10 лет акции JVLIX уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 9.50% против 10.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVLIX и SPYV
JVLIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JVLIX c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVLIX и SPYV
Дивидендная доходность JVLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности SPYV в 1.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 0.93% | 1.10% | 1.39% | 0.95% | 1.57% | 1.43% | 1.59% | 1.08% | 1.22% | 1.41% | 0.77% | 0.77% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.95% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок JVLIX и SPYV
Максимальная просадка JVLIX за все время составила -57.81%, примерно равная максимальной просадке SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVLIX и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JVLIX и SPYV
Текущая волатильность для John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) составляет 2.86%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что JVLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.