PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JVLIX с SPYV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVLIX с SPYV

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).

JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JVLIX или SPYV.

Корреляция

Корреляция между JVLIX и SPYV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JVLIX и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JVLIX:

-0.33

SPYV:

0.21

Коэф-т Сортино

JVLIX:

-0.35

SPYV:

0.39

Коэф-т Омега

JVLIX:

0.94

SPYV:

1.06

Коэф-т Кальмара

JVLIX:

-0.27

SPYV:

0.18

Коэф-т Мартина

JVLIX:

-0.65

SPYV:

0.60

Индекс Язвы

JVLIX:

11.27%

SPYV:

5.25%

Дневная вол-ть

JVLIX:

20.30%

SPYV:

16.13%

Макс. просадка

JVLIX:

-57.80%

SPYV:

-58.45%

Текущая просадка

JVLIX:

-16.63%

SPYV:

-8.07%

Доходность по периодам

С начала года, JVLIX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции JVLIX уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 2.76% против 9.50% соответственно.

JVLIX

С начала года

1.25%

1 месяц

6.76%

6 месяцев

-15.53%

1 год

-6.74%

3 года

1.70%

5 лет

7.98%

10 лет

2.76%

SPYV

С начала года

-1.31%

1 месяц

5.41%

6 месяцев

-6.36%

1 год

3.34%

3 года

11.13%

5 лет

14.71%

10 лет

9.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Disciplined Value Fund

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Сравнение комиссий JVLIX и SPYV

JVLIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JVLIX и SPYV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JVLIX
Ранг риск-скорректированной доходности JVLIX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JVLIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVLIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVLIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVLIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVLIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг риск-скорректированной доходности SPYV, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JVLIX c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JVLIX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа SPYV равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVLIX и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVLIX и SPYV

Дивидендная доходность JVLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности SPYV в 2.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		1.11%1.13%1.10%1.39%0.95%1.57%1.43%1.59%1.08%1.22%1.41%0.77%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		2.17%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%2.19%

Просадки

Сравнение просадок JVLIX и SPYV

Максимальная просадка JVLIX за все время составила -57.80%, примерно равная максимальной просадке SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVLIX и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JVLIX и SPYV

John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) имеют волатильность 4.14% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...