Сравнение JVLIX с SPYV
JVLIX (John Hancock Funds Disciplined Value Fund) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both funds - JVLIX is a Large Cap Value Equities fund managed by John Hancock, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. Over the past 10 years, JVLIX returned 12.79%/yr vs 11.93%/yr for SPYV. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. JVLIX charges 0.76%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.
Доходность
Сравнение доходности JVLIX и SPYV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JVLIX показывает доходность 20.91%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции JVLIX превзошли акции SPYV по среднегодовой доходности: 12.79% против 11.93% соответственно.
JVLIX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 2.12%
- 6 месяцев
- 14.30%
- С начала года
- 20.91%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- 12.79%
- Всё время*
- 7.17%
SPYV
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 7.31%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 11.93%
- Всё время*
- 7.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $164.00M | $137.60M | $152.34M |
Сравнение доходности по годам JVLIX и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 20.91% | 17.48% | 15.59% | 13.91% | -4.45% | 29.92% | 1.59% | 22.70% | -9.75% | 17.97% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 11.80% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 1.38% | 31.70% | -9.01% | 15.40% |
Correlation
The correlation between JVLIX and SPYV is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2000 г. | 0.88 |
The correlation between JVLIX and SPYV shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.93 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JVLIX vs. SPYV — Ранг доходности на риск
JVLIX
SPYV
Сравнение JVLIX c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JVLIX | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 3.57 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.00 | 13.81 | +3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JVLIX и SPYV
Максимальная просадка JVLIX за все время составила -59.12%, примерно равная максимальной просадке SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVLIX и SPYV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JVLIX | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.12% | -58.45% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -6.22% | -1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.48% | -17.54% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -17.89% | -2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.33% | -36.89% | -3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.46% | -8.66% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.60% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVLIX и SPYV
John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что JVLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JVLIX | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 2.78% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 7.20% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 9.88% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 14.30% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 16.88% | +2.00% |
Сравнение комиссий JVLIX и SPYV
JVLIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVLIX и SPYV
Дивидендная доходность JVLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности SPYV в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 5.49% | 6.64% | 13.97% | 7.22% | 7.16% | 14.63% | 1.57% | 5.87% | 10.59% | 4.60% | 1.22% | 3.44% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.66% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
JVLIX and SPYV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JVLIX has higher volatility (3.59%) compared to SPYV (2.78%). In terms of maximum drawdown, JVLIX dropped -59.12% vs SPYV's -58.45%.
JVLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JVLIX и SPYV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор