PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JVLIX с ACMVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JVLIXACMVX
Дох-ть с нач. г.22.78%12.97%
Дох-ть за 1 год33.77%20.92%
Дох-ть за 3 года10.72%-3.79%
Дох-ть за 5 лет12.85%2.53%
Дох-ть за 10 лет9.92%1.32%
Коэф-т Шарпа2.211.81
Коэф-т Сортино3.022.57
Коэф-т Омега1.491.33
Коэф-т Кальмара4.730.78
Коэф-т Мартина12.538.24
Индекс Язвы2.70%2.52%
Дневная вол-ть15.29%11.47%
Макс. просадка-57.81%-55.52%
Текущая просадка-0.84%-11.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между JVLIX и ACMVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JVLIX и ACMVX

С начала года, JVLIX показывает доходность 22.78%, что значительно выше, чем у ACMVX с доходностью 12.97%. За последние 10 лет акции JVLIX превзошли акции ACMVX по среднегодовой доходности: 9.92% против 1.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.80%
7.82%
JVLIX
ACMVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JVLIX и ACMVX

JVLIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии ACMVX в 0.97%.


ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund
График комиссии ACMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.97%
График комиссии JVLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JVLIX c ACMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JVLIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JVLIX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JVLIX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JVLIX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JVLIX, с текущим значением в 4.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JVLIX, с текущим значением в 12.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.53
ACMVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACMVX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACMVX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACMVX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACMVX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACMVX, с текущим значением в 8.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.24

Сравнение коэффициента Шарпа JVLIX и ACMVX

Показатель коэффициента Шарпа JVLIX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACMVX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVLIX и ACMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.21
1.81
JVLIX
ACMVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVLIX и ACMVX

Дивидендная доходность JVLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности ACMVX в 1.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund
0.90%1.10%1.39%0.95%1.57%1.43%1.59%1.08%1.22%1.41%0.77%0.77%
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund
1.51%1.72%1.80%1.42%1.33%1.46%1.81%1.58%1.29%1.18%1.11%1.30%

Просадки

Сравнение просадок JVLIX и ACMVX

Максимальная просадка JVLIX за все время составила -57.81%, примерно равная максимальной просадке ACMVX в -55.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVLIX и ACMVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.84%
-11.17%
JVLIX
ACMVX

Волатильность

Сравнение волатильности JVLIX и ACMVX

John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что JVLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.93%
3.73%
JVLIX
ACMVX