Сравнение JVAL с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
JVAL и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JVAL - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Value Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JVAL или IWY.
Основные характеристики
| JVAL | IWY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.33% | 32.20% |
| Дох-ть за 1 год | 27.96% | 39.02% |
| Дох-ть за 3 года | 7.72% | 11.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.34% | 21.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 2.27 |
| Коэф-т Сортино | 3.05 | 2.94 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 3.76 | 2.81 |
| Коэф-т Мартина | 13.53 | 10.71 |
| Индекс Язвы | 2.13% | 3.64% |
| Дневная вол-ть | 13.03% | 17.16% |
| Макс. просадка | -40.42% | -32.68% |
| Текущая просадка | -1.77% | -0.65% |
Корреляция
Корреляция между JVAL и IWY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JVAL и IWY
С начала года, JVAL показывает доходность 17.33%, что значительно ниже, чем у IWY с доходностью 32.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVAL и IWY
JVAL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JVAL c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVAL и IWY
Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности IWY в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 2.22% | 2.43% | 2.46% | 1.88% | 2.55% | 2.58% | 2.61% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.49% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок JVAL и IWY
Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JVAL и IWY
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) составляет 4.14%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что JVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.