Сравнение JUEMX с JENSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Jensen Quality Growth Fund (JENSX).
JUEMX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. JENSX управляется Jensen. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JUEMX или JENSX.
Основные характеристики
| JUEMX | JENSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.58% | 2.60% |
| Дох-ть за 1 год | 35.50% | 0.16% |
| Дох-ть за 3 года | 5.38% | -3.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.21% | 3.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.95% | 4.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.98 | 0.09 |
| Коэф-т Сортино | 4.04 | 0.20 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | 2.62 | 0.10 |
| Коэф-т Мартина | 20.84 | 0.42 |
| Индекс Язвы | 1.82% | 3.71% |
| Дневная вол-ть | 12.75% | 16.43% |
| Макс. просадка | -34.95% | -47.93% |
| Текущая просадка | -0.36% | -12.24% |
Корреляция
Корреляция между JUEMX и JENSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JUEMX и JENSX
С начала года, JUEMX показывает доходность 28.58%, что значительно выше, чем у JENSX с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции JUEMX превзошли акции JENSX по среднегодовой доходности: 6.95% против 4.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUEMX и JENSX
JUEMX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии JENSX в 0.81%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JUEMX c JENSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Jensen Quality Growth Fund (JENSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUEMX и JENSX
Дивидендная доходность JUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности JENSX в 0.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 0.74% | 1.06% | 1.28% | 0.79% | 0.92% | 1.10% | 1.41% | 1.11% | 1.22% | 1.24% | 1.36% | 1.09% |
JENSX Jensen Quality Growth Fund | 0.64% | 0.82% | 0.85% | 0.64% | 0.94% | 1.03% | 0.99% | 0.91% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок JUEMX и JENSX
Максимальная просадка JUEMX за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки JENSX в -47.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и JENSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JUEMX и JENSX
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) составляет 4.35%, в то время как у Jensen Quality Growth Fund (JENSX) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что JUEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JENSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.