PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JUEMX с JENSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JUEMX и JENSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Jensen Quality Growth Fund (JENSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.99%
-4.66%
JUEMX
JENSX

Доходность по периодам

С начала года, JUEMX показывает доходность 26.23%, что значительно выше, чем у JENSX с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции JUEMX превзошли акции JENSX по среднегодовой доходности: 6.64% против 4.67% соответственно.


JUEMX

С начала года

26.23%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

11.99%

1 год

32.38%

5 лет (среднегодовая)

10.80%

10 лет (среднегодовая)

6.64%

JENSX

С начала года

0.69%

1 месяц

-10.90%

6 месяцев

-4.65%

1 год

-2.42%

5 лет (среднегодовая)

3.06%

10 лет (среднегодовая)

4.67%

Основные характеристики


JUEMXJENSX
Коэф-т Шарпа2.57-0.17
Коэф-т Сортино3.49-0.09
Коэф-т Омега1.490.98
Коэф-т Кальмара2.33-0.17
Коэф-т Мартина17.81-0.69
Индекс Язвы1.84%3.92%
Дневная вол-ть12.77%16.46%
Макс. просадка-34.95%-47.93%
Текущая просадка-2.19%-13.87%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JUEMX и JENSX

JUEMX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии JENSX в 0.81%.


JENSX
Jensen Quality Growth Fund
График комиссии JENSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.81%
График комиссии JUEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.44%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между JUEMX и JENSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JUEMX c JENSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Jensen Quality Growth Fund (JENSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JUEMX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.57-0.17
Коэффициент Сортино JUEMX, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.49-0.09
Коэффициент Омега JUEMX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.490.98
Коэффициент Кальмара JUEMX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.33-0.17
Коэффициент Мартина JUEMX, с текущим значением в 17.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.81-0.69
JUEMX
JENSX

Показатель коэффициента Шарпа JUEMX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа JENSX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUEMX и JENSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.57
-0.17
JUEMX
JENSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUEMX и JENSX

Дивидендная доходность JUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности JENSX в 0.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6
0.75%1.06%1.28%0.79%0.92%1.10%1.41%1.11%1.22%1.24%1.36%1.09%
JENSX
Jensen Quality Growth Fund
0.66%0.82%0.85%0.64%0.94%1.03%0.99%0.91%1.14%1.29%1.00%0.92%

Просадки

Сравнение просадок JUEMX и JENSX

Максимальная просадка JUEMX за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки JENSX в -47.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и JENSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.19%
-13.87%
JUEMX
JENSX

Волатильность

Сравнение волатильности JUEMX и JENSX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) составляет 4.64%, в то время как у Jensen Quality Growth Fund (JENSX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что JUEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JENSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.64%
11.08%
JUEMX
JENSX