Хотите диверсифицировать портфель помимо JPST? ETF ниже исторически двигались иначе, чем JPST, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для JPST
1499 ETF имеют низкую корреляцию с JPST (менее 0.3), из них 82 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.35, почти не изменилась с -0.36 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.35 | -0.39 | -0.36 | 56 | Leveraged Currency | JPST vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.30 | -0.15 | -0.10 | 54 | Oil & Gas | JPST vs DBE | |
| Fidelity Managed Futures ETF | -0.30 | -0.30 | -0.30 | 77 | Systematic Trend, Actively Managed | JPST vs FFUT | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.28 | -0.11 | -0.07 | 51 | Commodities | JPST vs COMT | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.28 | -0.10 | -0.07 | 51 | Commodities | JPST vs GSG |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с JPST и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — ConocoPhillips Company (COP) (Energy), корреляция за 1 год — -0.29, против -0.09 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips Company | -0.29 | -0.12 | -0.09 | 68 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.23 | -0.07 | -0.08 | 84 | Energy | |
| BP p.l.c. | -0.22 | -0.08 | -0.07 | 71 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.21 | -0.07 | -0.07 | 72 | Energy | |
| Suncor Energy Inc. | -0.19 | -0.07 | -0.06 | 91 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит JPST
Добавьте JPST в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с JPST