Сравнение JPST с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JPST и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPST или VOO.
Доходность
Сравнение доходности JPST и VOO
Доходность по периодам
С начала года, JPST показывает доходность 4.98%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%.
JPST
4.98%
0.23%
2.85%
6.00%
2.75%
N/A
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| JPST | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 11.47 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 28.45 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 6.36 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 61.09 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 353.43 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 0.02% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 0.53% | 12.20% |
| Макс. просадка | -3.28% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPST и VOO
JPST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между JPST и VOO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPST c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST и VOO
Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.26% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок JPST и VOO
Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPST и VOO
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.16%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.