PortfoliosLab logo
Сравнение JPST с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPST и VOO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности JPST и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.48%
164.88%
JPST
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPST:

9.43

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

JPST:

19.13

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

JPST:

4.62

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

JPST:

18.74

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

JPST:

135.54

VOO:

2.27

Индекс Язвы

JPST:

0.04%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

JPST:

0.59%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

JPST:

-3.28%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

JPST:

0.00%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, JPST показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


JPST

С начала года

1.59%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

2.40%

1 год

5.52%

5 лет

3.12%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPST и VOO

JPST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии JPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPST: 0.18%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPST и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPST
Ранг риск-скорректированной доходности JPST, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPST c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JPST, с текущим значением в 9.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JPST: 9.43
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино JPST, с текущим значением в 19.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JPST: 19.13
VOO: 0.88
Коэффициент Омега JPST, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JPST: 4.62
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара JPST, с текущим значением в 18.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JPST: 18.74
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина JPST, с текущим значением в 135.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JPST: 135.54
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа JPST на текущий момент составляет 9.43, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPST и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.43
0.54
JPST
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPST и VOO

Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
4.97%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок JPST и VOO

Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-9.90%
JPST
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности JPST и VOO

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.30%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30%
13.96%
JPST
VOO