Сравнение JPST с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JPST и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPST или VOO.
Основные характеристики
| JPST | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.07% | 11.61% |
| Дох-ть за 1 год | 5.60% | 29.33% |
| Дох-ть за 3 года | 2.76% | 10.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.48% | 15.01% |
| Коэф-т Шарпа | 10.41 | 2.66 |
| Дневная вол-ть | 0.53% | 11.60% |
| Макс. просадка | -3.28% | -33.99% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между JPST и VOO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JPST и VOO
С начала года, JPST показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPST и VOO
JPST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPST c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST и VOO
Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок JPST и VOO
Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPST и VOO
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.11%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.