Сравнение JPST с FTBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).
JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPST или FTBFX.
Основные характеристики
| JPST | FTBFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.07% | -0.21% |
| Дох-ть за 1 год | 5.60% | 3.79% |
| Дох-ть за 3 года | 2.76% | -1.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.48% | 1.30% |
| Коэф-т Шарпа | 10.41 | 0.66 |
| Дневная вол-ть | 0.53% | 6.26% |
| Макс. просадка | -3.28% | -17.61% |
| Current Drawdown | 0.00% | -7.99% |
Корреляция
Корреляция между JPST и FTBFX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JPST и FTBFX
С начала года, JPST показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью -0.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPST и FTBFX
JPST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPST c FTBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST и FTBFX
Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности FTBFX в 4.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.21% | 4.15% | 3.33% | 2.24% | 5.22% | 3.03% | 3.18% | 2.98% | 3.21% | 3.71% | 3.13% | 3.91% |
Просадки
Сравнение просадок JPST и FTBFX
Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки FTBFX в -17.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и FTBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPST и FTBFX
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.11%, в то время как у Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.