Сравнение JPST с FTBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).
JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности JPST и FTBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPST и FTBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | -0.29% | 7.50% | 2.50% | 7.25% | -13.58% | -0.44% | 9.34% | 9.89% | -0.66% | 1.75% |
Доходность по периодам
С начала года, JPST показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью -0.29%.
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
FTBFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPST и FTBFX
JPST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.
Доходность на риск
JPST vs. FTBFX — Ранг доходности на риск
JPST
FTBFX
Сравнение JPST c FTBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPST | FTBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.23 | 1.01 | +6.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.86 | 1.44 | +12.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.40 | 1.18 | +2.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.88 | 1.74 | +13.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.20 | 5.30 | +88.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPST | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23 | 1.01 | +6.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.16 | 0.15 | +6.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.16 | 0.93 | +2.23 |
Корреляция
Корреляция между JPST и FTBFX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST и FTBFX
Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности FTBFX в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.01% | 4.36% | 4.51% | 4.15% | 2.54% | 1.89% | 5.22% | 3.03% | 3.19% | 2.97% | 3.61% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок JPST и FTBFX
Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и FTBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPST | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -18.25% | +14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -2.81% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.79% | -18.25% | +17.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.15% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -2.31% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.92% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPST и FTBFX
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.22%, в то время как у Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPST | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 1.48% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 2.46% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61% | 4.29% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.57% | 5.62% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.94% | 4.70% | -3.76% |