PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPST с FTBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPST с FTBFX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).

JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPST или FTBFX.

Корреляция

Корреляция между JPST и FTBFX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности JPST и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.48%
15.12%
JPST
FTBFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPST:

9.43

FTBFX:

1.45

Коэф-т Сортино

JPST:

19.13

FTBFX:

2.17

Коэф-т Омега

JPST:

4.62

FTBFX:

1.26

Коэф-т Кальмара

JPST:

18.74

FTBFX:

0.74

Коэф-т Мартина

JPST:

135.54

FTBFX:

4.27

Индекс Язвы

JPST:

0.04%

FTBFX:

1.79%

Дневная вол-ть

JPST:

0.59%

FTBFX:

5.27%

Макс. просадка

JPST:

-3.28%

FTBFX:

-18.19%

Текущая просадка

JPST:

0.00%

FTBFX:

-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, JPST показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у FTBFX с доходностью 2.14%.

JPST

С начала года

1.59%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

2.40%

1 год

5.52%

5 лет

3.12%

10 лет

N/A

FTBFX

С начала года

2.14%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

1.78%

1 год

8.00%

5 лет

0.39%

10 лет

1.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JPST и FTBFX

JPST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.

FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
График комиссии FTBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTBFX: 0.45%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
График комиссии JPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPST: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPST и FTBFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPST
Ранг риск-скорректированной доходности JPST, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
FTBFX
Ранг риск-скорректированной доходности FTBFX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPST c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JPST, с текущим значением в 9.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JPST: 9.31
FTBFX: 1.45
Коэффициент Сортино JPST, с текущим значением в 18.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JPST: 18.92
FTBFX: 2.17
Коэффициент Омега JPST, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JPST: 4.58
FTBFX: 1.26
Коэффициент Кальмара JPST, с текущим значением в 18.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JPST: 18.53
FTBFX: 0.74
Коэффициент Мартина JPST, с текущим значением в 134.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JPST: 134.02
FTBFX: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа JPST на текущий момент составляет 9.43, что выше коэффициента Шарпа FTBFX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPST и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.31
1.45
JPST
FTBFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPST и FTBFX

Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности FTBFX в 4.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.97%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%0.00%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.48%4.51%4.15%3.34%2.19%2.53%2.95%3.19%2.74%2.95%3.71%2.99%

Просадки

Сравнение просадок JPST и FTBFX

Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки FTBFX в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и FTBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-3.78%
JPST
FTBFX

Волатильность

Сравнение волатильности JPST и FTBFX

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.30%, в то время как у Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30%
2.15%
JPST
FTBFX