PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPSE с BSCN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPSE и BSCN составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности JPSE и BSCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF (BSCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.87%
0
JPSE
BSCN

Основные характеристики

Доходность по периодам


JPSE

С начала года

8.14%

1 месяц

-7.35%

6 месяцев

8.88%

1 год

7.91%

5 лет

9.31%

10 лет

N/A

BSCN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPSE и BSCN

JPSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BSCN в 0.10%.


JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF
График комиссии JPSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии BSCN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPSE c BSCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF (BSCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPSE, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.46
Коэффициент Сортино JPSE, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.79
Коэффициент Омега JPSE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.10
Коэффициент Кальмара JPSE, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.93
Коэффициент Мартина JPSE, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.35
JPSE
BSCN


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.46
-1.00
JPSE
BSCN

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и BSCN

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как BSCN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF
1.03%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%0.00%0.00%
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
0.00%3.69%1.51%1.56%2.36%2.92%2.88%2.67%2.88%2.88%0.72%

Просадки

Сравнение просадок JPSE и BSCN


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.84%
-0.38%
JPSE
BSCN

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и BSCN

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF (BSCN) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что JPSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.08%
0
JPSE
BSCN
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab