Сравнение JPRE с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
JPRE и MGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPRE или MGK.
Доходность
Сравнение доходности JPRE и MGK
Доходность по периодам
С начала года, JPRE показывает доходность 11.92%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 28.55%.
JPRE
11.92%
-3.10%
14.87%
24.15%
N/A
N/A
MGK
28.55%
1.46%
13.71%
34.90%
19.76%
16.20%
Основные характеристики
| JPRE | MGK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 2.00 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 2.63 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.67 | 2.55 |
| Коэф-т Мартина | 6.08 | 9.71 |
| Индекс Язвы | 3.91% | 3.57% |
| Дневная вол-ть | 15.27% | 17.35% |
| Макс. просадка | -23.84% | -48.36% |
| Текущая просадка | -3.95% | -2.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPRE и MGK
JPRE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MGK в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между JPRE и MGK составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPRE c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPRE и MGK
Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности MGK в 0.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.20% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок JPRE и MGK
Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPRE и MGK
Текущая волатильность для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) составляет 4.57%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что JPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.