PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPRE с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPRE с MGK

Последнее обновление 8 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

JPRE и MGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPRE или MGK.

Корреляция

Корреляция между JPRE и MGK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности JPRE и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
13.90%
73.28%
JPRE
MGK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPRE:

0.90

MGK:

0.84

Коэф-т Сортино

JPRE:

1.28

MGK:

1.20

Коэф-т Омега

JPRE:

1.16

MGK:

1.16

Коэф-т Кальмара

JPRE:

0.97

MGK:

1.16

Коэф-т Мартина

JPRE:

3.07

MGK:

4.00

Индекс Язвы

JPRE:

4.47%

MGK:

3.95%

Дневная вол-ть

JPRE:

15.27%

MGK:

18.74%

Макс. просадка

JPRE:

-23.84%

MGK:

-48.36%

Текущая просадка

JPRE:

-4.29%

MGK:

-9.42%

Доходность по периодам

С начала года, JPRE показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -5.71%.

JPRE

С начала года

3.81%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

-0.40%

1 год

13.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MGK

С начала года

-5.71%

1 месяц

-7.52%

6 месяцев

8.70%

1 год

13.82%

5 лет

18.71%

10 лет

15.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JPRE и MGK

JPRE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MGK в 0.07%.

JPRE
JPMorgan Realty Income ETF
График комиссии JPRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPRE и MGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPRE
Ранг риск-скорректированной доходности JPRE, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPRE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPRE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPRE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPRE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPRE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг риск-скорректированной доходности MGK, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGK, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPRE c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JPRE, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.900.84
Коэффициент Сортино JPRE, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.281.20
Коэффициент Омега JPRE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.16
Коэффициент Кальмара JPRE, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.971.16
Коэффициент Мартина JPRE, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.074.00
JPRE
MGK

Показатель коэффициента Шарпа JPRE на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPRE и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.90
0.84
JPRE
MGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPRE и MGK

Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности MGK в 0.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		2.13%2.21%3.26%10.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.46%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%

Просадки

Сравнение просадок JPRE и MGK

Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-4.29%
-9.42%
JPRE
MGK

Волатильность

Сравнение волатильности JPRE и MGK

Текущая волатильность для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) составляет 4.29%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что JPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
4.29%
6.30%
JPRE
MGK