PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPRE с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPRE с MGK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - JPRE is a REIT fund actively managed by JPMorgan, while MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. JPRE is actively managed, while MGK is passively managed. Over the past 3 years, JPRE returned 10.46%/yr vs 26.86%/yr for MGK. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. JPRE charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for MGK.

Доходность

Сравнение доходности JPRE и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPRE показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 10.16%.

JPRE

1 день
1.91%
1 месяц
0.43%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.73%
1 год
10.96%
3 года*
10.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

MGK

1 день
0.13%
1 месяц
6.68%
С начала года
10.16%
6 месяцев
9.47%
1 год
29.81%
3 года*
26.86%
5 лет*
16.28%
10 лет*
19.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPRE и MGK

2026 (YTD)2025202420232022
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		11.12%1.36%7.43%13.41%-9.96%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		10.16%20.67%32.94%51.67%-8.86%

Correlation

The correlation between JPRE and MGK is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2022 г.

0.37

Over the past year, the correlation between JPRE and MGK has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JPRE и MGK

Секторы
JPRE
MGK

Недвижимость

98.1%
1.3%

Сырьевые материалы

0.6%
0.7%

Промышленность

0.6%
1.1%

Коммуникационные услуги

-

17.3%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

0.4%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

4.5%

Здравоохранение

-

4.5%

Технологии

-

56.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Недвижимость

JPRE
98.1%
MGK
1.3%

Сырьевые материалы

JPRE
0.6%
MGK
0.7%

Промышленность

JPRE
0.6%
MGK
1.1%

Коммуникационные услуги

JPRE

-

MGK
17.3%

Потребительский циклический сектор

JPRE

-

MGK
12.8%

Потребительский защитный сектор

JPRE

-

MGK
0.4%

Энергетика

JPRE

-

MGK

-

Финансовые услуги

JPRE

-

MGK
4.5%

Здравоохранение

JPRE

-

MGK
4.5%

Технологии

JPRE

-

MGK
56.1%

Коммунальные услуги

JPRE

-

MGK
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Realty Income ETF

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с JPRE:
JPRE с PPTYJPRE с PMAQXJPRE с MWOFXJPRE с JCPBJPRE с ^GSPCJPRE с FEQIXJPRE с JPST
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

JPRE vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPRE
Ранг доходности на риск JPRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPRE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPRE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPRE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPRE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPRE c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPREMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.85

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.51

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.78

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.93

6.11

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPRE vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPRE на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа MGK равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPRE и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPREMGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.85

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.66

-0.36

Просадки

Сравнение просадок JPRE и MGK

Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPREMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.84%

-47.97%

+24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-16.85%

+9.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-23.36%

+7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-1.30%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-7.47%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.89%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JPRE и MGK

JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что JPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPREMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.00%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

12.36%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

16.22%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

22.62%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

21.88%

-3.59%

Сравнение комиссий JPRE и MGK

JPRE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPRE и MGK

Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности MGK в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		2.25%2.62%2.21%3.26%10.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.32%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Часто задаваемые вопросы

JPRE and MGK have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPRE has higher volatility (4.33%) compared to MGK (4.00%). In terms of maximum drawdown, JPRE dropped -23.84% vs MGK's -47.97%.

On 3-year performance, MGK leads with 26.86% vs 10.46% for JPRE. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGK has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MGK has performed better with a 26.86% return vs 10.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for JPRE.

JPRE has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.32% for MGK.

JPRE is categorized as REIT, while MGK is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for JPRE and 0.05% for MGK.

MGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPRE и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор