Сравнение JPRE с CCRV
JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) and CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF) are both exchange-traded funds - JPRE is a REIT fund actively managed by JPMorgan, while CCRV is a Commodities fund tracking the CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. JPRE is actively managed, while CCRV is passively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. JPRE charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for CCRV.
Доходность
Сравнение доходности JPRE и CCRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPRE
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCRV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPRE и CCRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 11.12% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.96% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | -0.05% | 5.74% | 5.47% | -8.83% |
Correlation
The correlation between JPRE and CCRV is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2022 г. | 0.06 |
The correlation between JPRE and CCRV shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPRE vs. CCRV — Ранг доходности на риск
JPRE
CCRV
Сравнение JPRE c CCRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPRE | CCRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPRE | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок JPRE и CCRV
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPRE | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPRE и CCRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPRE | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | — | — |
Сравнение комиссий JPRE и CCRV
JPRE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CCRV в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPRE и CCRV
Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как CCRV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.25% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPRE and CCRV have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CCRV is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CCRV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for JPRE.
JPRE has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.00% for CCRV.
JPRE is categorized as REIT, while CCRV is Commodities. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.50% for JPRE and 0.40% for CCRV.
Подберите оптимальное распределение для JPRE и CCRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор