PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPRE с CCRV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPRE с CCRV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV).

JPRE и CCRV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPRE или CCRV.

Корреляция

Корреляция между JPRE и CCRV составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JPRE и CCRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPRE:

0.82

CCRV:

-0.41

Коэф-т Сортино

JPRE:

1.30

CCRV:

-0.48

Коэф-т Омега

JPRE:

1.17

CCRV:

0.94

Коэф-т Кальмара

JPRE:

0.95

CCRV:

-0.48

Коэф-т Мартина

JPRE:

3.03

CCRV:

-1.12

Индекс Язвы

JPRE:

5.10%

CCRV:

6.00%

Дневная вол-ть

JPRE:

17.30%

CCRV:

16.06%

Макс. просадка

JPRE:

-23.84%

CCRV:

-24.81%

Текущая просадка

JPRE:

-6.24%

CCRV:

-9.21%

Доходность по периодам

С начала года, JPRE показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у CCRV с доходностью -3.72%.

JPRE

С начала года

1.70%

1 месяц

8.16%

6 месяцев

-3.70%

1 год

14.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CCRV

С начала года

-3.72%

1 месяц

2.92%

6 месяцев

-4.12%

1 год

-6.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JPRE и CCRV

JPRE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CCRV в 0.40%.

JPRE
JPMorgan Realty Income ETF
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPRE и CCRV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPRE
Ранг риск-скорректированной доходности JPRE, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPRE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPRE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPRE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPRE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPRE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
CCRV
Ранг риск-скорректированной доходности CCRV, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCRV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPRE c CCRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPRE на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа CCRV равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPRE и CCRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPRE и CCRV

Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности CCRV в 4.60%

TTM2024202320222021
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		2.28%2.21%3.26%10.60%0.00%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		4.60%4.43%7.26%33.27%26.22%

Просадки

Сравнение просадок JPRE и CCRV

Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, примерно равная максимальной просадке CCRV в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и CCRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JPRE и CCRV

JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) имеют волатильность 5.09% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...