PortfoliosLab logo
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

CUSIP

88634T436

Эмитент

YieldMax

Дата выпуска

11 сент. 2023 г.

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Дивидендная политика

Распределительная

Домашняя страница

www.yieldmaxetfs.com

Комиссия

Комиссия JPMO составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии JPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPMO: 1.01%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в YieldMax JPM Option Income Strategy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.32%
22.92%
JPMO (YieldMax JPM Option Income Strategy ETF )
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

YieldMax JPM Option Income Strategy ETF показал доход в -6.22% с начала года и -1.72% за последние 12 месяцев.


JPMO

С начала года

-6.22%

1 месяц

-7.55%

6 месяцев

-3.75%

1 год

-1.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JPMO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.82%-1.75%-8.20%-5.31%-6.22%
20242.71%5.67%5.42%-5.90%3.07%-0.89%1.10%1.87%-4.97%3.24%6.52%-3.70%13.98%
20230.07%-4.89%5.07%5.08%5.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JPMO составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности JPMO, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPMO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа JPMO, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JPMO: -0.05
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино JPMO, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JPMO: 0.09
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега JPMO, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JPMO: 1.01
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара JPMO, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JPMO: -0.04
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина JPMO, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JPMO: -0.15
^GSPC: 2.07

YieldMax JPM Option Income Strategy ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
0.49
JPMO (YieldMax JPM Option Income Strategy ETF )
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность YieldMax JPM Option Income Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 29.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.59 на акцию.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023
Дивиденд$4.59$4.56$0.97

Дивидендный доход

29.59%25.16%4.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF . Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.99$0.30$0.37$0.00$1.66
2024$0.25$0.24$0.49$0.65$0.42$0.35$0.22$0.37$0.52$0.38$0.35$0.32$4.56
2023$0.25$0.52$0.20$0.97

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.45%
-10.73%
JPMO (YieldMax JPM Option Income Strategy ETF )
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

YieldMax JPM Option Income Strategy ETF показал максимальную просадку в 24.80%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка YieldMax JPM Option Income Strategy ETF составляет 17.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.8%19 февр. 2025 г.334 апр. 2025 г.
-10.64%9 апр. 2024 г.825 авг. 2024 г.666 нояб. 2024 г.148
-9.93%16 окт. 2023 г.1027 окт. 2023 г.3619 дек. 2023 г.46
-6.89%2 дек. 2024 г.1318 дек. 2024 г.1715 янв. 2025 г.30
-2.84%19 сент. 2023 г.113 окт. 2023 г.813 окт. 2023 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность YieldMax JPM Option Income Strategy ETF составляет 13.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.87%
14.23%
JPMO (YieldMax JPM Option Income Strategy ETF )
Benchmark (^GSPC)