PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

CUSIP88634T436
ЭмитентYieldMax
Дата выпуска11 сент. 2023 г.
КатегорияDerivative Income, Actively Managed, Dividend
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Дивидендная политикаРаспределительная
Домашняя страницаwww.yieldmaxetfs.com
Класс активаАльтернативные инвестиции

Комиссия

Комиссия JPMO составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии JPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: JPMO с XOMO, JPMO с FBY, JPMO с YMAG, JPMO с MSFO, JPMO с JPM, JPMO с NVDY, JPMO с FFRHX, JPMO с JEPQ, JPMO с AMZY, JPMO с jpm

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в YieldMax JPM Option Income Strategy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.45%
14.80%
JPMO (YieldMax JPM Option Income Strategy ETF )
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

YieldMax JPM Option Income Strategy ETF показал доход в 14.40% с начала года и 23.34% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.40%25.70%
1 месяц5.30%3.51%
6 месяцев4.45%14.80%
1 год23.34%37.91%
5 лет (среднегодовая)N/A14.18%
10 лет (среднегодовая)N/A11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JPMO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.71%5.67%5.42%-5.90%3.06%-0.88%1.10%1.87%-4.97%3.24%14.40%
20230.07%-4.89%5.07%5.08%5.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг JPMO среди ETFs на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности JPMO, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPMO, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMO, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMO, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMO, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMO, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


JPMO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPMO, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPMO, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPMO, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPMO, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPMO, с текущим значением в 5.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.56
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.39

Коэффициент Шарпа

YieldMax JPM Option Income Strategy ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
1.38
2.97
JPMO (YieldMax JPM Option Income Strategy ETF )
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность YieldMax JPM Option Income Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 24.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.44 на акцию.


4.85%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.002023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023
Дивиденд$4.44$0.97

Дивидендный доход

24.00%4.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF . Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.25$0.24$0.49$0.65$0.42$0.35$0.22$0.37$0.52$0.38$0.35$4.24
2023$0.25$0.52$0.20$0.97

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.68%
0
JPMO (YieldMax JPM Option Income Strategy ETF )
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

YieldMax JPM Option Income Strategy ETF показал максимальную просадку в 10.64%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 66 торговых сессий.

Текущая просадка YieldMax JPM Option Income Strategy ETF составляет 2.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.64%9 апр. 2024 г.825 авг. 2024 г.666 нояб. 2024 г.148
-9.93%16 окт. 2023 г.1027 окт. 2023 г.3619 дек. 2023 г.46
-2.84%19 сент. 2023 г.113 окт. 2023 г.813 окт. 2023 г.19
-2.84%7 нояб. 2024 г.17 нояб. 2024 г.
-1.74%21 февр. 2024 г.121 февр. 2024 г.122 февр. 2024 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность YieldMax JPM Option Income Strategy ETF составляет 7.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.27%
3.92%
JPMO (YieldMax JPM Option Income Strategy ETF )
Benchmark (^GSPC)