PortfoliosLab logo
Сравнение JPMO с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPMO и JEPQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности JPMO и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.32%
23.34%
JPMO
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPMO:

-0.05

JEPQ:

0.48

Коэф-т Сортино

JPMO:

0.09

JEPQ:

0.80

Коэф-т Омега

JPMO:

1.01

JEPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

JPMO:

-0.04

JEPQ:

0.48

Коэф-т Мартина

JPMO:

-0.15

JEPQ:

1.87

Индекс Язвы

JPMO:

6.69%

JEPQ:

5.20%

Дневная вол-ть

JPMO:

22.61%

JEPQ:

20.43%

Макс. просадка

JPMO:

-24.80%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

JPMO:

-17.45%

JEPQ:

-11.79%

Доходность по периодам

С начала года, JPMO показывает доходность -6.22%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -7.74%.


JPMO

С начала года

-6.22%

1 месяц

-7.55%

6 месяцев

-3.75%

1 год

-1.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-7.74%

1 месяц

-5.27%

6 месяцев

-3.37%

1 год

7.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPMO и JEPQ

JPMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


График комиссии JPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPMO: 1.01%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPMO и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPMO
Ранг риск-скорректированной доходности JPMO, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPMO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPMO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JPMO, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JPMO: -0.05
JEPQ: 0.48
Коэффициент Сортино JPMO, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JPMO: 0.09
JEPQ: 0.80
Коэффициент Омега JPMO, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JPMO: 1.01
JEPQ: 1.12
Коэффициент Кальмара JPMO, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JPMO: -0.04
JEPQ: 0.48
Коэффициент Мартина JPMO, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JPMO: -0.15
JEPQ: 1.87

Показатель коэффициента Шарпа JPMO на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPMO и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
0.48
JPMO
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMO и JEPQ

Дивидендная доходность JPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 29.59%, что больше доходности JEPQ в 11.39%


TTM202420232022
JPMO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
29.59%25.16%4.85%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
11.39%9.65%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок JPMO и JEPQ

Максимальная просадка JPMO за все время составила -24.80%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMO и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.45%
-11.79%
JPMO
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности JPMO и JEPQ

Текущая волатильность для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) составляет 13.87%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что JPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.87%
14.74%
JPMO
JEPQ