PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPMO с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPMO и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.59%
8.79%
JPMO
JEPQ

Доходность по периодам

С начала года, JPMO показывает доходность 16.62%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 21.86%.


JPMO

С начала года

16.62%

1 месяц

4.96%

6 месяцев

9.20%

1 год

24.49%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

JEPQ

С начала года

21.86%

1 месяц

2.15%

6 месяцев

8.87%

1 год

26.31%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


JPMOJEPQ
Коэф-т Шарпа1.482.14
Коэф-т Сортино1.912.81
Коэф-т Омега1.321.44
Коэф-т Кальмара2.342.47
Коэф-т Мартина5.9810.65
Индекс Язвы4.16%2.48%
Дневная вол-ть16.81%12.34%
Макс. просадка-10.64%-16.82%
Текущая просадка-0.79%-1.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPMO и JEPQ

JPMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


JPMO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
График комиссии JPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между JPMO и JEPQ составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPMO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPMO, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.482.14
Коэффициент Сортино JPMO, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.912.81
Коэффициент Омега JPMO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.44
Коэффициент Кальмара JPMO, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.342.47
Коэффициент Мартина JPMO, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.9810.65
JPMO
JEPQ

Показатель коэффициента Шарпа JPMO на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPMO и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
1.48
2.14
JPMO
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMO и JEPQ

Дивидендная доходность JPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 23.54%, что больше доходности JEPQ в 9.46%


TTM20232022
JPMO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
23.54%4.85%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.46%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок JPMO и JEPQ

Максимальная просадка JPMO за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMO и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.79%
-1.24%
JPMO
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности JPMO и JEPQ

YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что JPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.25%
3.83%
JPMO
JEPQ