Сравнение JPMO с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JPMO и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPMO или JEPQ.
Основные характеристики
| JPMO | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.14% | 22.91% |
| Дох-ть за 1 год | 20.69% | 29.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 1.60 | 3.19 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.98 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 5.07 | 12.13 |
| Индекс Язвы | 4.16% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 17.14% | 12.27% |
| Макс. просадка | -10.64% | -16.82% |
| Текущая просадка | -4.60% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JPMO и JEPQ составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JPMO и JEPQ
С начала года, JPMO показывает доходность 12.14%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 22.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPMO и JEPQ
JPMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPMO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPMO и JEPQ
Дивидендная доходность JPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 22.15%, что больше доходности JEPQ в 9.38%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
JPMO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
| 22.15% | 4.85% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.38% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок JPMO и JEPQ
Максимальная просадка JPMO за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMO и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPMO и JEPQ
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что JPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.