PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPMO с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPMO с NVDY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).

JPMO и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPMO или NVDY.

Корреляция

Корреляция между JPMO и NVDY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности JPMO и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.42%
86.22%
JPMO
NVDY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPMO:

0.11

NVDY:

0.37

Коэф-т Сортино

JPMO:

0.28

NVDY:

0.79

Коэф-т Омега

JPMO:

1.04

NVDY:

1.11

Коэф-т Кальмара

JPMO:

0.10

NVDY:

0.52

Коэф-т Мартина

JPMO:

0.35

NVDY:

1.43

Индекс Язвы

JPMO:

6.72%

NVDY:

12.41%

Дневная вол-ть

JPMO:

22.46%

NVDY:

48.55%

Макс. просадка

JPMO:

-24.80%

NVDY:

-34.08%

Текущая просадка

JPMO:

-14.43%

NVDY:

-25.87%

Доходность по периодам

С начала года, JPMO показывает доходность -2.79%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью -20.00%.

JPMO

С начала года

-2.79%

1 месяц

-3.61%

6 месяцев

-0.07%

1 год

2.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDY

С начала года

-20.00%

1 месяц

-5.64%

6 месяцев

-22.41%

1 год

17.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JPMO и NVDY

JPMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.

JPMO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
График комиссии JPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPMO: 1.01%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPMO и NVDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPMO
Ранг риск-скорректированной доходности JPMO, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPMO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг риск-скорректированной доходности NVDY, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPMO c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JPMO, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JPMO: 0.11
NVDY: 0.37
Коэффициент Сортино JPMO, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JPMO: 0.28
NVDY: 0.79
Коэффициент Омега JPMO, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JPMO: 1.04
NVDY: 1.11
Коэффициент Кальмара JPMO, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JPMO: 0.10
NVDY: 0.52
Коэффициент Мартина JPMO, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JPMO: 0.35
NVDY: 1.43

Показатель коэффициента Шарпа JPMO на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPMO и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
0.37
JPMO
NVDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMO и NVDY

Дивидендная доходность JPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 33.21%, что меньше доходности NVDY в 117.44%

TTM20242023
JPMO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF 		33.21%25.16%4.85%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		117.44%83.65%22.32%

Просадки

Сравнение просадок JPMO и NVDY

Максимальная просадка JPMO за все время составила -24.80%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMO и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.43%
-25.87%
JPMO
NVDY

Волатильность

Сравнение волатильности JPMO и NVDY

Текущая волатильность для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) составляет 13.69%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 19.51%. Это указывает на то, что JPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.69%
19.51%
JPMO
NVDY