PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPMO с XOMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPMO и XOMO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение JPMO с XOMO

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).

JPMO и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPMO или XOMO.

Доходность

Сравнение доходности JPMO и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPMO:

0.40

XOMO:

-0.40

Коэф-т Сортино

JPMO:

0.64

XOMO:

-0.41

Коэф-т Омега

JPMO:

1.10

XOMO:

0.94

Коэф-т Кальмара

JPMO:

0.36

XOMO:

-0.43

Коэф-т Мартина

JPMO:

1.18

XOMO:

-0.99

Индекс Язвы

JPMO:

7.45%

XOMO:

8.20%

Дневная вол-ть

JPMO:

22.33%

XOMO:

20.25%

Макс. просадка

JPMO:

-24.80%

XOMO:

-18.90%

Текущая просадка

JPMO:

-8.56%

XOMO:

-16.17%

Доходность по периодам

С начала года, JPMO показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у XOMO с доходностью -5.53%.

JPMO

С начала года

3.88%

1 месяц

6.18%

6 месяцев

0.04%

1 год

8.92%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XOMO

С начала года

-5.53%

1 месяц

-1.59%

6 месяцев

-12.52%

1 год

-8.13%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax JPM Option Income Strategy ETF

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий JPMO и XOMO

И JPMO, и XOMO имеют комиссию равную 1.01%.

JPMO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPMO и XOMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPMO
Ранг риск-скорректированной доходности JPMO, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPMO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
XOMO
Ранг риск-скорректированной доходности XOMO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOMO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPMO c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPMO на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа XOMO равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPMO и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMO и XOMO

Дивидендная доходность JPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 31.68%, что меньше доходности XOMO в 34.10%

TTM20242023
JPMO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF 		31.68%25.16%4.85%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		34.10%26.94%5.13%

Просадки

Сравнение просадок JPMO и XOMO

Максимальная просадка JPMO за все время составила -24.80%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMO и XOMO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JPMO и XOMO

Текущая волатильность для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) составляет 4.36%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что JPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...