Сравнение JPMO с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
JPMO и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPMO или XOMO.
Доходность
Сравнение доходности JPMO и XOMO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPMO показывает доходность 16.62%, а XOMO немного выше – 16.66%.
JPMO
16.62%
4.96%
9.20%
24.49%
N/A
N/A
XOMO
16.66%
0.98%
3.60%
14.01%
N/A
N/A
Основные характеристики
| JPMO | XOMO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 1.17 |
| Коэф-т Сортино | 1.91 | 1.65 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 2.34 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 5.98 | 5.24 |
| Индекс Язвы | 4.16% | 3.20% |
| Дневная вол-ть | 16.81% | 14.15% |
| Макс. просадка | -10.64% | -13.53% |
| Текущая просадка | -0.79% | -2.45% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPMO и XOMO
И JPMO, и XOMO имеют комиссию равную 1.01%.
Корреляция
Корреляция между JPMO и XOMO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPMO c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPMO и XOMO
Дивидендная доходность JPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 23.54%, что больше доходности XOMO в 20.09%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
JPMO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
| 23.54% | 4.85% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 20.09% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок JPMO и XOMO
Максимальная просадка JPMO за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки XOMO в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMO и XOMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPMO и XOMO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что JPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.