PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPMO с XOMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JPMOXOMO
Дох-ть с нач. г.12.14%16.10%
Дох-ть за 1 год20.69%16.51%
Коэф-т Шарпа1.231.05
Коэф-т Сортино1.601.49
Коэф-т Омега1.281.19
Коэф-т Кальмара1.981.12
Коэф-т Мартина5.074.76
Индекс Язвы4.16%3.17%
Дневная вол-ть17.14%14.41%
Макс. просадка-10.64%-13.53%
Текущая просадка-4.60%-2.91%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между JPMO и XOMO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JPMO и XOMO

С начала года, JPMO показывает доходность 12.14%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 16.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.88%
4.83%
JPMO
XOMO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPMO и XOMO

И JPMO, и XOMO имеют комиссию равную 1.01%.


JPMO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
График комиссии JPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии XOMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPMO c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPMO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPMO, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPMO, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPMO, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPMO, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPMO, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.07
XOMO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XOMO, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XOMO, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XOMO, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XOMO, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XOMO, с текущим значением в 4.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.76

Сравнение коэффициента Шарпа JPMO и XOMO

Показатель коэффициента Шарпа JPMO на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOMO равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPMO и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
1.23
1.05
JPMO
XOMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMO и XOMO

Дивидендная доходность JPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 22.15%, что больше доходности XOMO в 20.18%


TTM2023
JPMO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
22.15%4.85%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
20.18%5.13%

Просадки

Сравнение просадок JPMO и XOMO

Максимальная просадка JPMO за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки XOMO в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMO и XOMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.60%
-2.91%
JPMO
XOMO

Волатильность

Сравнение волатильности JPMO и XOMO

YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что JPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.28%
4.63%
JPMO
XOMO