PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPMO с XOMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPMO с XOMO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).

JPMO и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPMO или XOMO.

Корреляция

Корреляция между JPMO и XOMO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JPMO и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPMO:

0.23

XOMO:

-0.30

Коэф-т Сортино

JPMO:

0.51

XOMO:

-0.20

Коэф-т Омега

JPMO:

1.08

XOMO:

0.97

Коэф-т Кальмара

JPMO:

0.26

XOMO:

-0.27

Коэф-т Мартина

JPMO:

0.90

XOMO:

-0.67

Индекс Язвы

JPMO:

7.18%

XOMO:

7.64%

Дневная вол-ть

JPMO:

22.55%

XOMO:

20.19%

Макс. просадка

JPMO:

-24.80%

XOMO:

-18.89%

Текущая просадка

JPMO:

-11.51%

XOMO:

-12.99%

Доходность по периодам

С начала года, JPMO показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у XOMO с доходностью -1.95%.

JPMO

С начала года

0.53%

1 месяц

10.14%

6 месяцев

0.16%

1 год

4.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XOMO

С начала года

-1.95%

1 месяц

7.28%

6 месяцев

-10.33%

1 год

-6.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JPMO и XOMO

И JPMO, и XOMO имеют комиссию равную 1.01%.

JPMO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPMO и XOMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPMO
Ранг риск-скорректированной доходности JPMO, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPMO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
XOMO
Ранг риск-скорректированной доходности XOMO, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOMO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPMO c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPMO на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа XOMO равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPMO и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMO и XOMO

Дивидендная доходность JPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 29.51%, что больше доходности XOMO в 28.83%

TTM20242023
JPMO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF 		29.51%25.16%4.85%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		28.83%26.94%5.13%

Просадки

Сравнение просадок JPMO и XOMO

Максимальная просадка JPMO за все время составила -24.80%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMO и XOMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JPMO и XOMO

Текущая волатильность для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) составляет 6.04%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что JPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...