PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPMO с YMAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPMO и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.59%
14.91%
JPMO
YMAG

Доходность по периодам


JPMO

С начала года

16.62%

1 месяц

4.96%

6 месяцев

9.20%

1 год

24.49%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

YMAG

С начала года

N/A

1 месяц

6.57%

6 месяцев

15.71%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


JPMOYMAG
Дневная вол-ть16.81%19.28%
Макс. просадка-10.64%-14.27%
Текущая просадка-0.79%-1.87%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPMO и YMAG

JPMO берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.


YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%
График комиссии JPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между JPMO и YMAG составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPMO c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPMO, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.48
Коэффициент Сортино JPMO, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.91
Коэффициент Омега JPMO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара JPMO, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.34
Коэффициент Мартина JPMO, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.98
JPMO
YMAG

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMO и YMAG

Дивидендная доходность JPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 23.54%, что меньше доходности YMAG в 30.15%


TTM2023
JPMO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
23.54%4.85%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
30.15%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPMO и YMAG

Максимальная просадка JPMO за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки YMAG в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMO и YMAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.79%
-1.87%
JPMO
YMAG

Волатильность

Сравнение волатильности JPMO и YMAG

YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что JPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.25%
6.16%
JPMO
YMAG