PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPMO с YMAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPMO с YMAG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).

JPMO и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPMO или YMAG.

Корреляция

Корреляция между JPMO и YMAG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности JPMO и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.79%
15.23%
JPMO
YMAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPMO:

-0.05

YMAG:

0.46

Коэф-т Сортино

JPMO:

0.09

YMAG:

0.78

Коэф-т Омега

JPMO:

1.01

YMAG:

1.11

Коэф-т Кальмара

JPMO:

-0.04

YMAG:

0.45

Коэф-т Мартина

JPMO:

-0.15

YMAG:

1.37

Индекс Язвы

JPMO:

6.69%

YMAG:

8.41%

Дневная вол-ть

JPMO:

22.61%

YMAG:

25.30%

Макс. просадка

JPMO:

-24.80%

YMAG:

-25.96%

Текущая просадка

JPMO:

-17.45%

YMAG:

-18.94%

Доходность по периодам

С начала года, JPMO показывает доходность -6.22%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью -15.31%.

JPMO

С начала года

-6.22%

1 месяц

-7.55%

6 месяцев

-3.75%

1 год

-1.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YMAG

С начала года

-15.31%

1 месяц

-7.12%

6 месяцев

-7.43%

1 год

8.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JPMO и YMAG

JPMO берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.

YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YMAG: 1.28%
JPMO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
График комиссии JPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPMO: 1.01%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPMO и YMAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPMO
Ранг риск-скорректированной доходности JPMO, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPMO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
YMAG
Ранг риск-скорректированной доходности YMAG, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPMO c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JPMO, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JPMO: -0.05
YMAG: 0.46
Коэффициент Сортино JPMO, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JPMO: 0.09
YMAG: 0.78
Коэффициент Омега JPMO, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JPMO: 1.01
YMAG: 1.11
Коэффициент Кальмара JPMO, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JPMO: -0.04
YMAG: 0.45
Коэффициент Мартина JPMO, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JPMO: -0.15
YMAG: 1.37

Показатель коэффициента Шарпа JPMO на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа YMAG равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPMO и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
-0.05
0.46
JPMO
YMAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMO и YMAG

Дивидендная доходность JPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 29.59%, что меньше доходности YMAG в 50.24%

TTM20242023
JPMO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF 		29.59%25.16%4.85%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		50.24%35.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPMO и YMAG

Максимальная просадка JPMO за все время составила -24.80%, примерно равная максимальной просадке YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMO и YMAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.45%
-18.94%
JPMO
YMAG

Волатильность

Сравнение волатильности JPMO и YMAG

Текущая волатильность для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) составляет 13.87%, в то время как у YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что JPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.87%
15.74%
JPMO
YMAG