PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPMO с YMAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JPMOYMAG
Дневная вол-ть16.77%19.25%
Макс. просадка-10.64%-14.27%
Текущая просадка-1.42%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между JPMO и YMAG составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JPMO и YMAG

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.01%
18.57%
JPMO
YMAG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPMO и YMAG

JPMO берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.


YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%
График комиссии JPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPMO c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPMO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPMO, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPMO, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPMO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPMO, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPMO, с текущим значением в 5.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.90
YMAG
Коэффициент Шарпа
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа JPMO и YMAG


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMO и YMAG

Дивидендная доходность JPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 23.69%, что меньше доходности YMAG в 28.22%


TTM2023
JPMO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
23.69%4.85%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
28.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPMO и YMAG

Максимальная просадка JPMO за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки YMAG в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMO и YMAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.42%
0
JPMO
YMAG

Волатильность

Сравнение волатильности JPMO и YMAG

YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что JPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.22%
5.60%
JPMO
YMAG