PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPMO с FFRHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPMO и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.99%
4.25%
JPMO
FFRHX

Доходность по периодам

С начала года, JPMO показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у FFRHX с доходностью 8.09%.


JPMO

С начала года

15.57%

1 месяц

5.05%

6 месяцев

6.99%

1 год

22.13%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FFRHX

С начала года

8.09%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

4.24%

1 год

9.98%

5 лет (среднегодовая)

5.70%

10 лет (среднегодовая)

4.61%

Основные характеристики


JPMOFFRHX
Коэф-т Шарпа1.383.88
Коэф-т Сортино1.8012.50
Коэф-т Омега1.304.16
Коэф-т Кальмара2.1811.54
Коэф-т Мартина5.5661.50
Индекс Язвы4.17%0.16%
Дневная вол-ть16.80%2.55%
Макс. просадка-10.64%-22.19%
Текущая просадка-1.68%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPMO и FFRHX

JPMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FFRHX в 0.67%.


JPMO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
График комиссии JPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии FFRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между JPMO и FFRHX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPMO c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPMO, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.333.88
Коэффициент Сортино JPMO, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.7412.50
Коэффициент Омега JPMO, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.294.16
Коэффициент Кальмара JPMO, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.0911.54
Коэффициент Мартина JPMO, с текущим значением в 5.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.3361.50
JPMO
FFRHX

Показатель коэффициента Шарпа JPMO на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа FFRHX равного 3.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPMO и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00Sep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
1.33
3.88
JPMO
FFRHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMO и FFRHX

Дивидендная доходность JPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 23.76%, что больше доходности FFRHX в 8.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JPMO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
23.76%4.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
8.37%8.25%5.06%3.27%3.85%5.17%4.75%4.01%3.94%4.25%4.00%3.46%

Просадки

Сравнение просадок JPMO и FFRHX

Максимальная просадка JPMO за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки FFRHX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMO и FFRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.68%
0
JPMO
FFRHX

Волатильность

Сравнение волатильности JPMO и FFRHX

YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что JPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.21%
0.61%
JPMO
FFRHX