Сравнение JPMO с FFRHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX).
JPMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. FFRHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 авг. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPMO или FFRHX.
Основные характеристики
| JPMO | FFRHX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.14% | 7.86% |
| Дох-ть за 1 год | 20.69% | 9.86% |
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 3.83 |
| Коэф-т Сортино | 1.60 | 12.24 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 4.02 |
| Коэф-т Кальмара | 1.98 | 11.41 |
| Коэф-т Мартина | 5.07 | 60.36 |
| Индекс Язвы | 4.16% | 0.16% |
| Дневная вол-ть | 17.14% | 2.56% |
| Макс. просадка | -10.64% | -22.19% |
| Текущая просадка | -4.60% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JPMO и FFRHX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JPMO и FFRHX
С начала года, JPMO показывает доходность 12.14%, что значительно выше, чем у FFRHX с доходностью 7.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPMO и FFRHX
JPMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FFRHX в 0.67%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPMO c FFRHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPMO и FFRHX
Дивидендная доходность JPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 22.15%, что больше доходности FFRHX в 8.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
| 22.15% | 4.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 8.39% | 8.25% | 5.06% | 3.27% | 3.85% | 5.17% | 4.75% | 4.01% | 3.94% | 4.25% | 4.00% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок JPMO и FFRHX
Максимальная просадка JPMO за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки FFRHX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMO и FFRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPMO и FFRHX
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что JPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.