PortfoliosLab logo
Сравнение JPMO с FFRHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPMO и FFRHX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности JPMO и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.42%
11.14%
JPMO
FFRHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPMO:

0.11

FFRHX:

1.70

Коэф-т Сортино

JPMO:

0.28

FFRHX:

2.78

Коэф-т Омега

JPMO:

1.04

FFRHX:

1.67

Коэф-т Кальмара

JPMO:

0.10

FFRHX:

1.66

Коэф-т Мартина

JPMO:

0.35

FFRHX:

8.36

Индекс Язвы

JPMO:

6.72%

FFRHX:

0.65%

Дневная вол-ть

JPMO:

22.46%

FFRHX:

3.20%

Макс. просадка

JPMO:

-24.80%

FFRHX:

-22.19%

Текущая просадка

JPMO:

-14.43%

FFRHX:

-1.55%

Доходность по периодам

С начала года, JPMO показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у FFRHX с доходностью -0.83%.


JPMO

С начала года

-2.79%

1 месяц

-3.61%

6 месяцев

-0.07%

1 год

2.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FFRHX

С начала года

-0.83%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

1.26%

1 год

5.46%

5 лет

7.61%

10 лет

4.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPMO и FFRHX

JPMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FFRHX в 0.67%.


График комиссии JPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPMO: 1.01%
График комиссии FFRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFRHX: 0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPMO и FFRHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPMO
Ранг риск-скорректированной доходности JPMO, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPMO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

FFRHX
Ранг риск-скорректированной доходности FFRHX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPMO c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JPMO, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JPMO: 0.11
FFRHX: 1.70
Коэффициент Сортино JPMO, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JPMO: 0.29
FFRHX: 2.78
Коэффициент Омега JPMO, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JPMO: 1.05
FFRHX: 1.67
Коэффициент Кальмара JPMO, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JPMO: 0.10
FFRHX: 1.66
Коэффициент Мартина JPMO, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JPMO: 0.37
FFRHX: 8.36

Показатель коэффициента Шарпа JPMO на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа FFRHX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPMO и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
1.70
JPMO
FFRHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMO и FFRHX

Дивидендная доходность JPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 33.21%, что больше доходности FFRHX в 8.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPMO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
33.21%25.16%4.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
8.21%8.33%8.25%5.06%3.27%3.85%5.17%4.75%4.01%3.94%4.25%4.00%

Просадки

Сравнение просадок JPMO и FFRHX

Максимальная просадка JPMO за все время составила -24.80%, что больше максимальной просадки FFRHX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMO и FFRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.43%
-1.55%
JPMO
FFRHX

Волатильность

Сравнение волатильности JPMO и FFRHX

YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) имеет более высокую волатильность в 13.69% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что JPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.69%
2.11%
JPMO
FFRHX