Сравнение JPM с JPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Chase & Co. (JPM) и YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO).
JPMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPM или JPMO.
Основные характеристики
| JPM | JPMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 42.64% | 14.40% |
| Дох-ть за 1 год | 68.16% | 23.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.94 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 3.75 | 1.80 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 6.28 | 2.17 |
| Коэф-т Мартина | 20.43 | 5.56 |
| Индекс Язвы | 3.31% | 4.16% |
| Дневная вол-ть | 23.04% | 16.75% |
| Макс. просадка | -74.02% | -10.64% |
| Текущая просадка | -4.08% | -2.68% |
Корреляция
Корреляция между JPM и JPMO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPM и JPMO
С начала года, JPM показывает доходность 42.64%, что значительно выше, чем у JPMO с доходностью 14.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPM c JPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и JPMO
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности JPMO в 24.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.94% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
JPMO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
| 24.00% | 4.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPM и JPMO
Максимальная просадка JPM за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки JPMO в -10.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и JPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и JPMO
JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.