Сравнение JPM с JPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Chase & Co. (JPM) и YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO).
JPMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPM или JPMO.
Доходность
Сравнение доходности JPM и JPMO
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность 47.49%, что значительно выше, чем у JPMO с доходностью 16.62%.
JPM
47.49%
8.72%
26.75%
64.17%
16.97%
18.30%
JPMO
16.62%
4.96%
9.20%
24.49%
N/A
N/A
Основные характеристики
| JPM | JPMO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.86 | 1.48 |
| Коэф-т Сортино | 3.66 | 1.91 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 6.48 | 2.34 |
| Коэф-т Мартина | 19.72 | 5.98 |
| Индекс Язвы | 3.33% | 4.16% |
| Дневная вол-ть | 22.99% | 16.81% |
| Макс. просадка | -74.02% | -10.64% |
| Текущая просадка | -0.82% | -0.79% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между JPM и JPMO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPM c JPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и JPMO
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности JPMO в 23.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.88% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
JPMO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
| 23.54% | 4.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPM и JPMO
Максимальная просадка JPM за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки JPMO в -10.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и JPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и JPMO
JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.