PortfoliosLab logo
Сравнение JPM с JPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPM и JPMO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности JPM и JPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.61%
16.42%
JPM
JPMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPM:

1.04

JPMO:

0.11

Коэф-т Сортино

JPM:

1.56

JPMO:

0.28

Коэф-т Омега

JPM:

1.23

JPMO:

1.04

Коэф-т Кальмара

JPM:

1.22

JPMO:

0.10

Коэф-т Мартина

JPM:

4.27

JPMO:

0.35

Индекс Язвы

JPM:

6.96%

JPMO:

6.72%

Дневная вол-ть

JPM:

28.58%

JPMO:

22.46%

Макс. просадка

JPM:

-74.02%

JPMO:

-24.80%

Текущая просадка

JPM:

-12.47%

JPMO:

-14.43%

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у JPMO с доходностью -2.79%.


JPM

С начала года

2.76%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

10.80%

1 год

28.87%

5 лет

25.34%

10 лет

17.76%

JPMO

С начала года

-2.79%

1 месяц

-3.61%

6 месяцев

-0.07%

1 год

2.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPM и JPMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

JPMO
Ранг риск-скорректированной доходности JPMO, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPMO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPM c JPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JPM, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JPM: 1.04
JPMO: 0.11
Коэффициент Сортино JPM, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JPM: 1.56
JPMO: 0.28
Коэффициент Омега JPM, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JPM: 1.23
JPMO: 1.04
Коэффициент Кальмара JPM, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JPM: 1.22
JPMO: 0.10
Коэффициент Мартина JPM, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JPM: 4.27
JPMO: 0.35

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа JPMO равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и JPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.04
0.11
JPM
JPMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и JPMO

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности JPMO в 33.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.07%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%
JPMO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
33.21%25.16%4.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPM и JPMO

Максимальная просадка JPM за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки JPMO в -24.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и JPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.47%
-14.43%
JPM
JPMO

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и JPMO

JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 15.62% по сравнению с YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) с волатильностью 13.69%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.62%
13.69%
JPM
JPMO