PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPMO с FBY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JPMOFBY
Дох-ть с нач. г.14.40%43.94%
Дох-ть за 1 год23.34%60.59%
Коэф-т Шарпа1.382.37
Коэф-т Сортино1.802.94
Коэф-т Омега1.301.45
Коэф-т Кальмара2.174.01
Коэф-т Мартина5.5611.77
Индекс Язвы4.16%5.16%
Дневная вол-ть16.75%25.65%
Макс. просадка-10.64%-15.14%
Текущая просадка-2.68%-0.31%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между JPMO и FBY составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JPMO и FBY

С начала года, JPMO показывает доходность 14.40%, что значительно ниже, чем у FBY с доходностью 43.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.45%
26.10%
JPMO
FBY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPMO и FBY

JPMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FBY в 0.99%.


JPMO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
График комиссии JPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии FBY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPMO c FBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPMO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPMO, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPMO, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPMO, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPMO, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPMO, с текущим значением в 5.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.56
FBY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBY, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBY, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBY, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBY, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBY, с текущим значением в 11.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.77

Сравнение коэффициента Шарпа JPMO и FBY

Показатель коэффициента Шарпа JPMO на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа FBY равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPMO и FBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
1.38
2.37
JPMO
FBY

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMO и FBY

Дивидендная доходность JPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 24.00%, что меньше доходности FBY в 54.20%


TTM2023
JPMO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
24.00%4.85%
FBY
YieldMax META Option Income ETF
54.20%8.31%

Просадки

Сравнение просадок JPMO и FBY

Максимальная просадка JPMO за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки FBY в -15.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMO и FBY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.68%
-0.31%
JPMO
FBY

Волатильность

Сравнение волатильности JPMO и FBY

YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с YieldMax META Option Income ETF (FBY) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что JPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.27%
5.53%
JPMO
FBY