PortfoliosLab logo
Сравнение JPMO с FBY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPMO и FBY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности JPMO и FBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.42%
54.44%
JPMO
FBY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPMO:

0.11

FBY:

0.16

Коэф-т Сортино

JPMO:

0.28

FBY:

0.41

Коэф-т Омега

JPMO:

1.04

FBY:

1.06

Коэф-т Кальмара

JPMO:

0.10

FBY:

0.15

Коэф-т Мартина

JPMO:

0.35

FBY:

0.51

Индекс Язвы

JPMO:

6.72%

FBY:

9.22%

Дневная вол-ть

JPMO:

22.46%

FBY:

30.53%

Макс. просадка

JPMO:

-24.80%

FBY:

-31.53%

Текущая просадка

JPMO:

-14.43%

FBY:

-24.94%

Доходность по периодам

С начала года, JPMO показывает доходность -2.79%, что значительно выше, чем у FBY с доходностью -11.76%.


JPMO

С начала года

-2.79%

1 месяц

-3.61%

6 месяцев

-0.07%

1 год

2.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FBY

С начала года

-11.76%

1 месяц

-11.88%

6 месяцев

-6.74%

1 год

16.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPMO и FBY

JPMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FBY в 0.99%.


График комиссии JPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPMO: 1.01%
График комиссии FBY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPMO и FBY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPMO
Ранг риск-скорректированной доходности JPMO, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPMO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

FBY
Ранг риск-скорректированной доходности FBY, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPMO c FBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JPMO, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JPMO: 0.11
FBY: 0.16
Коэффициент Сортино JPMO, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JPMO: 0.28
FBY: 0.41
Коэффициент Омега JPMO, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JPMO: 1.04
FBY: 1.06
Коэффициент Кальмара JPMO, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JPMO: 0.10
FBY: 0.15
Коэффициент Мартина JPMO, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JPMO: 0.35
FBY: 0.51

Показатель коэффициента Шарпа JPMO на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа FBY равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPMO и FBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
0.16
JPMO
FBY

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMO и FBY

Дивидендная доходность JPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 33.21%, что меньше доходности FBY в 57.85%


TTM20242023
JPMO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
33.21%25.16%4.85%
FBY
YieldMax META Option Income ETF
57.85%53.90%8.31%

Просадки

Сравнение просадок JPMO и FBY

Максимальная просадка JPMO за все время составила -24.80%, что меньше максимальной просадки FBY в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMO и FBY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.43%
-24.94%
JPMO
FBY

Волатильность

Сравнение волатильности JPMO и FBY

Текущая волатильность для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) составляет 13.69%, в то время как у YieldMax META Option Income ETF (FBY) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что JPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.69%
17.69%
JPMO
FBY