Сравнение JPMO с FBY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и YieldMax META Option Income ETF (FBY).
JPMO и FBY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. FBY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPMO или FBY.
Доходность
Сравнение доходности JPMO и FBY
Доходность по периодам
С начала года, JPMO показывает доходность 16.62%, что значительно ниже, чем у FBY с доходностью 36.95%.
JPMO
16.62%
4.96%
9.20%
24.49%
N/A
N/A
FBY
36.95%
-0.15%
20.28%
46.66%
N/A
N/A
Основные характеристики
| JPMO | FBY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 1.86 |
| Коэф-т Сортино | 1.91 | 2.42 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 2.34 | 3.19 |
| Коэф-т Мартина | 5.98 | 9.31 |
| Индекс Язвы | 4.16% | 5.18% |
| Дневная вол-ть | 16.81% | 25.97% |
| Макс. просадка | -10.64% | -15.14% |
| Текущая просадка | -0.79% | -5.15% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPMO и FBY
JPMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FBY в 0.99%.
Корреляция
Корреляция между JPMO и FBY составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPMO c FBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPMO и FBY
Дивидендная доходность JPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 23.54%, что меньше доходности FBY в 56.97%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
JPMO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
| 23.54% | 4.85% |
FBY YieldMax META Option Income ETF | 56.97% | 8.31% |
Просадки
Сравнение просадок JPMO и FBY
Максимальная просадка JPMO за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки FBY в -15.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMO и FBY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPMO и FBY
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с YieldMax META Option Income ETF (FBY) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что JPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.