PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPMO с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPMO и JPM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности JPMO и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.32%
49.89%
JPMO
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPMO:

-0.67

JPM:

0.33

Коэф-т Сортино

JPMO:

-0.74

JPM:

0.62

Коэф-т Омега

JPMO:

0.88

JPM:

1.09

Коэф-т Кальмара

JPMO:

-0.59

JPM:

0.37

Коэф-т Мартина

JPMO:

-2.34

JPM:

1.55

Индекс Язвы

JPMO:

6.23%

JPM:

5.91%

Дневная вол-ть

JPMO:

21.74%

JPM:

27.53%

Макс. просадка

JPMO:

-24.80%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

JPMO:

-24.80%

JPM:

-24.42%

Доходность по периодам

С начала года, JPMO показывает доходность -14.57%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -11.28%.


JPMO

С начала года

-14.57%

1 месяц

-17.51%

6 месяцев

-9.73%

1 год

-13.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JPM

С начала года

-11.28%

1 месяц

-15.88%

6 месяцев

0.69%

1 год

9.97%

5 лет

23.58%

10 лет

16.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPMO и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPMO
Ранг риск-скорректированной доходности JPMO, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPMO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPMO c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPMO, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
JPMO: -0.67
JPM: 0.33
Коэффициент Сортино JPMO, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
JPMO: -0.74
JPM: 0.62
Коэффициент Омега JPMO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JPMO: 0.88
JPM: 1.09
Коэффициент Кальмара JPMO, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
JPMO: -0.59
JPM: 0.37
Коэффициент Мартина JPMO, с текущим значением в -2.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
JPMO: -2.34
JPM: 1.55

Показатель коэффициента Шарпа JPMO на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPMO и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.67
0.33
JPMO
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMO и JPM

Дивидендная доходность JPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 32.49%, что больше доходности JPM в 2.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPMO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
32.49%25.16%4.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.40%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок JPMO и JPM

Максимальная просадка JPMO за все время составила -24.80%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMO и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.80%
-24.42%
JPMO
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности JPMO и JPM

YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеют волатильность 12.53% и 12.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.53%
12.86%
JPMO
JPM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab