PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPMO с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JPMOJPM
Дох-ть с нач. г.14.40%42.64%
Дох-ть за 1 год23.34%68.16%
Коэф-т Шарпа1.382.94
Коэф-т Сортино1.803.75
Коэф-т Омега1.301.59
Коэф-т Кальмара2.176.28
Коэф-т Мартина5.5620.43
Индекс Язвы4.16%3.31%
Дневная вол-ть16.75%23.04%
Макс. просадка-10.64%-74.02%
Текущая просадка-2.68%-4.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между JPMO и JPM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JPMO и JPM

С начала года, JPMO показывает доходность 14.40%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 42.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.45%
20.62%
JPMO
JPM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPMO c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPMO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPMO, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPMO, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPMO, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPMO, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPMO, с текущим значением в 5.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.56
JPM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPM, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPM, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPM, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPM, с текущим значением в 6.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPM, с текущим значением в 20.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.43

Сравнение коэффициента Шарпа JPMO и JPM

Показатель коэффициента Шарпа JPMO на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPMO и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
1.38
2.94
JPMO
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMO и JPM

Дивидендная доходность JPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 24.00%, что больше доходности JPM в 1.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JPMO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
24.00%4.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.94%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%2.33%

Просадки

Сравнение просадок JPMO и JPM

Максимальная просадка JPMO за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMO и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.68%
-4.08%
JPMO
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности JPMO и JPM

Текущая волатильность для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) составляет 7.27%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что JPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.27%
13.14%
JPMO
JPM