PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPMO с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPMO с JPM

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

JPMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPMO или JPM.

Корреляция

Корреляция между JPMO и JPM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности JPMO и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.42%
73.61%
JPMO
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPMO:

0.11

JPM:

1.04

Коэф-т Сортино

JPMO:

0.28

JPM:

1.56

Коэф-т Омега

JPMO:

1.04

JPM:

1.23

Коэф-т Кальмара

JPMO:

0.10

JPM:

1.22

Коэф-т Мартина

JPMO:

0.35

JPM:

4.27

Индекс Язвы

JPMO:

6.72%

JPM:

6.96%

Дневная вол-ть

JPMO:

22.46%

JPM:

28.58%

Макс. просадка

JPMO:

-24.80%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

JPMO:

-14.43%

JPM:

-12.47%

Доходность по периодам

С начала года, JPMO показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 2.76%.

JPMO

С начала года

-2.79%

1 месяц

-3.61%

6 месяцев

-0.07%

1 год

2.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JPM

С начала года

2.76%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

10.80%

1 год

28.87%

5 лет

25.34%

10 лет

17.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPMO и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPMO
Ранг риск-скорректированной доходности JPMO, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPMO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPMO c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JPMO, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JPMO: 0.11
JPM: 1.04
Коэффициент Сортино JPMO, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JPMO: 0.28
JPM: 1.56
Коэффициент Омега JPMO, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JPMO: 1.04
JPM: 1.23
Коэффициент Кальмара JPMO, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JPMO: 0.10
JPM: 1.22
Коэффициент Мартина JPMO, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JPMO: 0.35
JPM: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа JPMO на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPMO и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
1.04
JPMO
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMO и JPM

Дивидендная доходность JPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 33.21%, что больше доходности JPM в 2.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPMO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF 		33.21%25.16%4.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		2.07%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок JPMO и JPM

Максимальная просадка JPMO за все время составила -24.80%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMO и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.43%
-12.47%
JPMO
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности JPMO и JPM

Текущая волатильность для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) составляет 13.69%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 15.62%. Это указывает на то, что JPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.69%
15.62%
JPMO
JPM