Сравнение JPMO с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
JPMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPMO или JPM.
Доходность
Сравнение доходности JPMO и JPM
Доходность по периодам
С начала года, JPMO показывает доходность 16.62%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 47.49%.
JPMO
16.62%
4.96%
9.20%
24.49%
N/A
N/A
JPM
47.49%
8.72%
26.75%
64.17%
16.97%
18.30%
Основные характеристики
| JPMO | JPM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | 1.91 | 3.66 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.34 | 6.48 |
| Коэф-т Мартина | 5.98 | 19.72 |
| Индекс Язвы | 4.16% | 3.33% |
| Дневная вол-ть | 16.81% | 22.99% |
| Макс. просадка | -10.64% | -74.02% |
| Текущая просадка | -0.79% | -0.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между JPMO и JPM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPMO c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPMO и JPM
Дивидендная доходность JPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 23.54%, что больше доходности JPM в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
| 23.54% | 4.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.88% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок JPMO и JPM
Максимальная просадка JPMO за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMO и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPMO и JPM
Текущая волатильность для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) составляет 7.25%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что JPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.