PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPMO с AMZY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JPMOAMZY
Дох-ть с нач. г.12.14%33.52%
Дох-ть за 1 год20.69%42.53%
Коэф-т Шарпа1.231.93
Коэф-т Сортино1.602.61
Коэф-т Омега1.281.37
Коэф-т Кальмара1.982.59
Коэф-т Мартина5.078.47
Индекс Язвы4.16%5.01%
Дневная вол-ть17.14%22.07%
Макс. просадка-10.64%-16.41%
Текущая просадка-4.60%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между JPMO и AMZY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JPMO и AMZY

С начала года, JPMO показывает доходность 12.14%, что значительно ниже, чем у AMZY с доходностью 33.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.40%
5.96%
JPMO
AMZY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPMO и AMZY

JPMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AMZY в 0.99%.


JPMO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
График комиссии JPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии AMZY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPMO c AMZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPMO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPMO, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPMO, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPMO, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPMO, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPMO, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.07
AMZY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZY, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMZY, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMZY, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMZY, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMZY, с текущим значением в 8.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.47

Сравнение коэффициента Шарпа JPMO и AMZY

Показатель коэффициента Шарпа JPMO на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа AMZY равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPMO и AMZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
1.23
1.93
JPMO
AMZY

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMO и AMZY

Дивидендная доходность JPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 22.15%, что меньше доходности AMZY в 36.11%


TTM2023
JPMO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
22.15%4.85%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
36.11%9.90%

Просадки

Сравнение просадок JPMO и AMZY

Максимальная просадка JPMO за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки AMZY в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMO и AMZY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.60%
0
JPMO
AMZY

Волатильность

Сравнение волатильности JPMO и AMZY

YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что JPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.28%
7.55%
JPMO
AMZY