PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPMO с AMZY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPMO и AMZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.59%
3.34%
JPMO
AMZY

Доходность по периодам

С начала года, JPMO показывает доходность 16.62%, что значительно ниже, чем у AMZY с доходностью 28.92%.


JPMO

С начала года

16.62%

1 месяц

4.96%

6 месяцев

9.20%

1 год

24.49%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

AMZY

С начала года

28.92%

1 месяц

5.28%

6 месяцев

3.29%

1 год

35.31%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


JPMOAMZY
Коэф-т Шарпа1.481.60
Коэф-т Сортино1.912.22
Коэф-т Омега1.321.31
Коэф-т Кальмара2.342.21
Коэф-т Мартина5.987.19
Индекс Язвы4.16%5.03%
Дневная вол-ть16.81%22.65%
Макс. просадка-10.64%-16.41%
Текущая просадка-0.79%-5.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPMO и AMZY

JPMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AMZY в 0.99%.


JPMO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
График комиссии JPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии AMZY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между JPMO и AMZY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPMO c AMZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPMO, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.481.60
Коэффициент Сортино JPMO, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.912.22
Коэффициент Омега JPMO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.31
Коэффициент Кальмара JPMO, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.342.21
Коэффициент Мартина JPMO, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.987.19
JPMO
AMZY

Показатель коэффициента Шарпа JPMO на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZY равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPMO и AMZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
1.48
1.60
JPMO
AMZY

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMO и AMZY

Дивидендная доходность JPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 23.54%, что меньше доходности AMZY в 37.40%


TTM2023
JPMO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
23.54%4.85%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
37.40%9.90%

Просадки

Сравнение просадок JPMO и AMZY

Максимальная просадка JPMO за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки AMZY в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMO и AMZY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.79%
-5.05%
JPMO
AMZY

Волатильность

Сравнение волатильности JPMO и AMZY

Текущая волатильность для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) составляет 7.25%, в то время как у YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что JPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.25%
9.21%
JPMO
AMZY