PortfoliosLab logo
Сравнение JPMO с AMZY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPMO и AMZY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности JPMO и AMZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.42%
32.83%
JPMO
AMZY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPMO:

0.11

AMZY:

0.19

Коэф-т Сортино

JPMO:

0.28

AMZY:

0.43

Коэф-т Омега

JPMO:

1.04

AMZY:

1.06

Коэф-т Кальмара

JPMO:

0.10

AMZY:

0.21

Коэф-т Мартина

JPMO:

0.35

AMZY:

0.59

Индекс Язвы

JPMO:

6.72%

AMZY:

8.42%

Дневная вол-ть

JPMO:

22.46%

AMZY:

26.83%

Макс. просадка

JPMO:

-24.80%

AMZY:

-23.69%

Текущая просадка

JPMO:

-14.43%

AMZY:

-15.99%

Доходность по периодам

С начала года, JPMO показывает доходность -2.79%, что значительно выше, чем у AMZY с доходностью -8.41%.


JPMO

С начала года

-2.79%

1 месяц

-3.61%

6 месяцев

-0.07%

1 год

2.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMZY

С начала года

-8.41%

1 месяц

-3.94%

6 месяцев

1.95%

1 год

7.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPMO и AMZY

JPMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AMZY в 0.99%.


График комиссии JPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPMO: 1.01%
График комиссии AMZY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMZY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPMO и AMZY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPMO
Ранг риск-скорректированной доходности JPMO, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPMO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

AMZY
Ранг риск-скорректированной доходности AMZY, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPMO c AMZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JPMO, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JPMO: 0.11
AMZY: 0.19
Коэффициент Сортино JPMO, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JPMO: 0.28
AMZY: 0.43
Коэффициент Омега JPMO, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JPMO: 1.04
AMZY: 1.06
Коэффициент Кальмара JPMO, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JPMO: 0.10
AMZY: 0.21
Коэффициент Мартина JPMO, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JPMO: 0.35
AMZY: 0.59

Показатель коэффициента Шарпа JPMO на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа AMZY равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPMO и AMZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
0.19
JPMO
AMZY

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMO и AMZY

Дивидендная доходность JPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 33.21%, что меньше доходности AMZY в 54.71%


Просадки

Сравнение просадок JPMO и AMZY

Максимальная просадка JPMO за все время составила -24.80%, примерно равная максимальной просадке AMZY в -23.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMO и AMZY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.43%
-15.99%
JPMO
AMZY

Волатильность

Сравнение волатильности JPMO и AMZY

Текущая волатильность для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) составляет 13.69%, в то время как у YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) волатильность равна 14.89%. Это указывает на то, что JPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.69%
14.89%
JPMO
AMZY