Сравнение JPMO с MSFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO).
JPMO и MSFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPMO или MSFO.
Доходность
Сравнение доходности JPMO и MSFO
Доходность по периодам
С начала года, JPMO показывает доходность 16.62%, что значительно выше, чем у MSFO с доходностью 10.70%.
JPMO
16.62%
4.96%
9.20%
24.49%
N/A
N/A
MSFO
10.70%
-0.04%
-2.47%
15.01%
N/A
N/A
Основные характеристики
| JPMO | MSFO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 0.92 |
| Коэф-т Сортино | 1.91 | 1.24 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 2.34 | 1.11 |
| Коэф-т Мартина | 5.98 | 2.98 |
| Индекс Язвы | 4.16% | 4.89% |
| Дневная вол-ть | 16.81% | 15.89% |
| Макс. просадка | -10.64% | -13.17% |
| Текущая просадка | -0.79% | -7.48% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPMO и MSFO
JPMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MSFO в 0.99%.
Корреляция
Корреляция между JPMO и MSFO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPMO c MSFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPMO и MSFO
Дивидендная доходность JPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 23.54%, что меньше доходности MSFO в 36.30%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
JPMO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
| 23.54% | 4.85% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 36.30% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок JPMO и MSFO
Максимальная просадка JPMO за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки MSFO в -13.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMO и MSFO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPMO и MSFO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что JPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.