PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPMO с MSFO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JPMOMSFO
Дох-ть с нач. г.14.40%11.83%
Дох-ть за 1 год23.34%18.70%
Коэф-т Шарпа1.381.17
Коэф-т Сортино1.801.54
Коэф-т Омега1.301.22
Коэф-т Кальмара2.171.40
Коэф-т Мартина5.563.85
Индекс Язвы4.16%4.78%
Дневная вол-ть16.75%15.72%
Макс. просадка-10.64%-13.17%
Текущая просадка-2.68%-6.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между JPMO и MSFO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JPMO и MSFO

С начала года, JPMO показывает доходность 14.40%, что значительно выше, чем у MSFO с доходностью 11.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.45%
0.28%
JPMO
MSFO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPMO и MSFO

JPMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MSFO в 0.99%.


JPMO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
График комиссии JPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии MSFO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPMO c MSFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPMO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPMO, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPMO, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPMO, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPMO, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPMO, с текущим значением в 5.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.56
MSFO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSFO, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MSFO, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MSFO, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MSFO, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MSFO, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.85

Сравнение коэффициента Шарпа JPMO и MSFO

Показатель коэффициента Шарпа JPMO на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFO равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPMO и MSFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
1.38
1.17
JPMO
MSFO

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMO и MSFO

Дивидендная доходность JPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 24.00%, что меньше доходности MSFO в 32.34%


TTM2023
JPMO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
24.00%4.85%
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
32.34%6.44%

Просадки

Сравнение просадок JPMO и MSFO

Максимальная просадка JPMO за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки MSFO в -13.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMO и MSFO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.68%
-6.52%
JPMO
MSFO

Волатильность

Сравнение волатильности JPMO и MSFO

YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что JPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.27%
6.01%
JPMO
MSFO