Хотите диверсифицировать портфель помимо JPMB? ETF ниже исторически двигались иначе, чем JPMB, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для JPMB
242 ETF имеют низкую корреляцию с JPMB (менее 0.3), из них 83 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.44, против -0.06 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.44 | -0.20 | -0.06 | 54 | Oil & Gas | JPMB vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.39 | -0.16 | -0.05 | 72 | Oil & Gas | JPMB vs UGA | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.38 | -0.13 | -0.02 | 51 | Commodities | JPMB vs GSG | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.37 | -0.13 | -0.02 | 51 | Commodities | JPMB vs COMT | |
| DoubleLine Commodity Strategy ETF | -0.36 | -0.13 | -0.13 | 53 | Commodities | JPMB vs DCMT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с JPMB и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — JPMorgan Chase & Co. (JPM) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.28, почти не изменилась с 0.27 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co. | 0.28 | 0.22 | 0.27 | 73 | Financial Services | |
| Bank of America Corporation | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 85 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит JPMB
Добавьте JPMB в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с JPMB