PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPIE с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPIE и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income ETF (JPIE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.93%
14.79%
JPIE
SCHG

Доходность по периодам

С начала года, JPIE показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 32.39%.


JPIE

С начала года

5.55%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

3.92%

1 год

9.00%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCHG

С начала года

32.39%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

14.79%

1 год

38.07%

5 лет (среднегодовая)

20.38%

10 лет (среднегодовая)

16.49%

Основные характеристики


JPIESCHG
Коэф-т Шарпа3.532.33
Коэф-т Сортино5.623.02
Коэф-т Омега1.801.42
Коэф-т Кальмара3.193.21
Коэф-т Мартина23.6512.73
Индекс Язвы0.39%3.11%
Дневная вол-ть2.59%17.02%
Макс. просадка-9.96%-34.59%
Текущая просадка-0.63%-1.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPIE и SCHG

JPIE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


JPIE
JPMorgan Income ETF
График комиссии JPIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между JPIE и SCHG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPIE c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPIE, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.532.33
Коэффициент Сортино JPIE, с текущим значением в 5.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.623.02
Коэффициент Омега JPIE, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.801.42
Коэффициент Кальмара JPIE, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.193.21
Коэффициент Мартина JPIE, с текущим значением в 23.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0023.6512.73
JPIE
SCHG

Показатель коэффициента Шарпа JPIE на текущий момент составляет 3.53, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIE и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.53
2.33
JPIE
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIE и SCHG

Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности SCHG в 0.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JPIE
JPMorgan Income ETF
6.19%5.70%4.49%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок JPIE и SCHG

Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.63%
-1.62%
JPIE
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности JPIE и SCHG

Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.48%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.48%
5.78%
JPIE
SCHG