PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIE с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPIE с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPIE (JPMorgan Income ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - JPIE is a Multisector Bonds fund actively managed by JPMorgan, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. JPIE is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past 3 years, JPIE returned 6.55%/yr vs 25.14%/yr for SCHG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. JPIE charges 0.40%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности JPIE и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income ETF (JPIE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPIE показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 6.78%.

JPIE

1 день
0.09%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.98%
1 год
5.83%
3 года*
6.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPIE и SCHG

2026 (YTD)20252024202320222021
JPIE
JPMorgan Income ETF		1.51%7.39%6.32%7.07%-6.13%0.30%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%1.50%

Correlation

The correlation between JPIE and SCHG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.38

The correlation between JPIE and SCHG shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с SGOVJPIE с JPSTJPIE с BNDJPIE с JBNDJPIE с JCPB
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

JPIE vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIE c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPIESCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.69
1.60

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.80
2.18

+3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.28

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

1.51

+3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.31

5.04

+20.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPIE vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIE на текущий момент составляет 3.69, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIE и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPIESCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69

1.60

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.85

+0.14

Просадки

Сравнение просадок JPIE и SCHG

Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPIESCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-34.59%

+24.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.15%

-16.41%

+15.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.40%

-23.39%

+20.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.44%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-5.20%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

4.90%

-4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIE и SCHG

Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.61%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPIESCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

3.61%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

11.62%

-10.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59%

15.49%

-13.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

22.26%

-18.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

21.55%

-18.03%

Сравнение комиссий JPIE и SCHG

JPIE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIE и SCHG

Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.62%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

JPIE and SCHG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (3.61%) compared to JPIE (0.61%). In terms of maximum drawdown, JPIE dropped -9.96% vs SCHG's -34.59%.

On 3-year performance, SCHG leads with 25.14% vs 6.55% for JPIE. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, JPIE has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHG has performed better with a 25.14% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for JPIE.

JPIE has the higher dividend yield at 5.62%, compared with 0.36% for SCHG.

JPIE is categorized as Multisector Bonds, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.40% for JPIE and 0.04% for SCHG.

JPIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPIE и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор