PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPIE с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPIE с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

JPIE и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности JPIE и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income ETF (JPIE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPIE и SCHG

2026 (YTD)20252024202320222021
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%6.32%7.07%-6.13%0.30%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%1.50%

Доходность по периодам

С начала года, JPIE показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий JPIE и SCHG

JPIE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

JPIE
JPMorgan Income ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

JPIE vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPIE c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPIESCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

0.76

+1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.66

1.24

+2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.17

+0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

1.09

+2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.78

3.71

+15.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPIE vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPIE на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIE и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPIESCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

0.76

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.79

+0.15

Корреляция

Корреляция между JPIE и SCHG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIE и SCHG

Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок JPIE и SCHG

Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

JPIESCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-34.59%

+24.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-16.41%

+14.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-12.51%

+11.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-5.22%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

4.84%

-4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JPIE и SCHG

Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.87%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPIESCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

6.77%

-5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

12.54%

-11.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

22.45%

-20.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.57%

22.31%

-18.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

21.51%

-17.94%