Сравнение JPIE с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
JPIE и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPIE или SCHG.
Основные характеристики
| JPIE | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.55% | 34.22% |
| Дох-ть за 1 год | 10.18% | 47.39% |
| Дох-ть за 3 года | 2.01% | 11.12% |
| Коэф-т Шарпа | 3.63 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 6.05 | 3.48 |
| Коэф-т Омега | 1.85 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.65 | 3.74 |
| Коэф-т Мартина | 27.20 | 14.90 |
| Индекс Язвы | 0.37% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 2.75% | 17.06% |
| Макс. просадка | -9.96% | -34.59% |
| Текущая просадка | -0.63% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JPIE и SCHG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPIE и SCHG
С начала года, JPIE показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 34.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIE и SCHG
JPIE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPIE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIE и SCHG
Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 6.19% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок JPIE и SCHG
Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPIE и SCHG
Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.46%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.