PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPIE с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPIE и SCHG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности JPIE и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income ETF (JPIE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.71%
13.73%
JPIE
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPIE:

2.76

SCHG:

2.21

Коэф-т Сортино

JPIE:

4.03

SCHG:

2.85

Коэф-т Омега

JPIE:

1.58

SCHG:

1.40

Коэф-т Кальмара

JPIE:

5.78

SCHG:

3.11

Коэф-т Мартина

JPIE:

16.53

SCHG:

12.24

Индекс Язвы

JPIE:

0.39%

SCHG:

3.14%

Дневная вол-ть

JPIE:

2.37%

SCHG:

17.47%

Макс. просадка

JPIE:

-9.96%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

JPIE:

-0.54%

SCHG:

-1.82%

Доходность по периодам

С начала года, JPIE показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 38.35%.


JPIE

С начала года

6.11%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

3.70%

1 год

6.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHG

С начала года

38.35%

1 месяц

4.05%

6 месяцев

15.16%

1 год

38.34%

5 лет

20.45%

10 лет

16.84%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPIE и SCHG

JPIE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


JPIE
JPMorgan Income ETF
График комиссии JPIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPIE c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPIE, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.762.20
Коэффициент Сортино JPIE, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.032.84
Коэффициент Омега JPIE, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.581.40
Коэффициент Кальмара JPIE, с текущим значением в 5.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.783.10
Коэффициент Мартина JPIE, с текущим значением в 16.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.5312.19
JPIE
SCHG

Показатель коэффициента Шарпа JPIE на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPIE и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.76
2.20
JPIE
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPIE и SCHG

Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности SCHG в 0.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JPIE
JPMorgan Income ETF
6.17%5.70%4.49%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.41%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок JPIE и SCHG

Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.54%
-1.82%
JPIE
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности JPIE и SCHG

Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.93%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.93%
5.13%
JPIE
SCHG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab