Хотите диверсифицировать портфель помимо JMBS? У ETF ниже самая низкая корреляция с JMBS — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от JMBS.
Лучшие диверсификаторы для JMBS
663 ETF имеют низкую корреляцию с JMBS (менее 0.3), из них 88 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.46, почти не изменилась с -0.48 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.46 | -0.45 | -0.48 | 73 | Leveraged Currency | JMBS vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.40 | -0.23 | -0.13 | 57 | Oil & Gas | JMBS vs DBE | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.38 | -0.21 | -0.11 | 84 | Oil & Gas | JMBS vs UGA | |
| Fidelity Managed Futures ETF | -0.34 | — | — | 81 | Systematic Trend | JMBS vs FFUT | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.33 | -0.17 | -0.10 | 52 | Commodities | JMBS vs COMT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от JMBS, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с JMBS и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Equinor ASA (EQNR) (Energy), корреляция за 1 год — -0.28, против -0.04 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinor ASA | -0.28 | -0.08 | -0.04 | 77 | Energy | |
| NVIDIA Corporation | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 63 | Technology | |
| Walmart Inc. | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 69 | Consumer Defensive | |
| Lockheed Martin Corporation | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 56 | Industrials | |
| AbbVie Inc. | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 81 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит JMBS
Добавьте JMBS в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с JMBS