Хотите диверсифицировать портфель помимо JMBS? ETF ниже исторически двигались иначе, чем JMBS, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для JMBS
593 ETF имеют низкую корреляцию с JMBS (менее 0.3), из них 89 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.43, против -0.13 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.43 | -0.23 | -0.13 | 54 | Oil & Gas | JMBS vs DBE | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.42 | -0.46 | -0.48 | 56 | Leveraged Currency | JMBS vs YCS | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.40 | -0.22 | -0.11 | 72 | Oil & Gas | JMBS vs UGA | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.37 | -0.18 | -0.09 | 51 | Commodities | JMBS vs GSG | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.36 | -0.19 | -0.10 | 51 | Commodities | JMBS vs COMT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с JMBS и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Equinor ASA (EQNR) (Energy), корреляция за 1 год — -0.32, против -0.05 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinor ASA | -0.32 | -0.09 | -0.05 | 82 | Energy | |
| Walmart Inc. | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 59 | Consumer Defensive | |
| Lockheed Martin Corporation | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 76 | Industrials | |
| NVIDIA Corporation | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 63 | Technology | |
| AbbVie Inc. | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 73 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит JMBS
Добавьте JMBS в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с JMBS