Хотите диверсифицировать портфель помимо JEPQ? У ETF ниже самая низкая корреляция с JEPQ — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от JEPQ.
Лучшие диверсификаторы для JEPQ
482 ETF имеют низкую корреляцию с JEPQ (менее 0.3), из них 80 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) (Cryptocurrency), корреляция за 1 год — -0.46, против -0.35 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.46 | -0.35 | — | 52 | Cryptocurrency | JEPQ vs BITI | |
| Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -0.45 | — | — | 63 | Inverse Equities | JEPQ vs SMST | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.44 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | JEPQ vs MSTZ | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.43 | — | — | 73 | Derivative Income | JEPQ vs WNTR | |
| Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | -0.22 | — | — | 56 | Multistrategy | JEPQ vs RSBY |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от JEPQ, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с JEPQ и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Duke Energy Corporation (DUK) (Utilities), корреляция за 1 год — -0.33, против -0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duke Energy Corporation | -0.33 | -0.18 | -0.01 | 64 | Utilities | |
| Altria Group, Inc. | -0.31 | -0.12 | — | 80 | Consumer Defensive | |
| Chubb Limited | -0.30 | -0.06 | 0.06 | 82 | Financial Services | |
| Waste Management, Inc. | -0.29 | -0.01 | — | 56 | Industrials | |
| W. R. Berkley Corporation | -0.27 | -0.05 | 0.07 | 52 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит JEPQ
Добавьте JEPQ в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с JEPQ