Хотите диверсифицировать портфель помимо JEPIX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем JEPIX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для JEPIX
13 фондов имеют низкую корреляцию с JEPIX (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.00, почти не изменилась с -0.01 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | -0.00 | 0.01 | -0.01 | 98 | Municipal Bonds | JEPIX vs USMTX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 97 | Municipal Bonds | JEPIX vs USMSX | |
| JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class... | 0.12 | -0.07 | -0.10 | 99 | Total Bond Market | JEPIX vs JSOSX | |
| Federated Hermes MDT All Cap Core Fund | 0.17 | 0.43 | 0.60 | 58 | Large Cap Blend Equities | JEPIX vs QIACX | |
| Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 | 0.17 | 0.43 | 0.60 | 58 | Large Cap Blend Equities | JEPIX vs QKACX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с JEPIX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — BP p.l.c. (BP) (Energy), корреляция за 1 год — -0.02, против 0.20 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BP p.l.c. | -0.02 | 0.13 | 0.20 | 71 | Energy | |
| Energy Transfer LP | 0.03 | 0.23 | 0.30 | 82 | Energy | |
| Altria Group, Inc. | 0.08 | 0.20 | 0.30 | 63 | Consumer Defensive | |
| NVIDIA Corporation | 0.10 | 0.23 | 0.34 | 63 | Technology | |
| Verizon Communications Inc. | 0.17 | 0.25 | 0.32 | 63 | Communication Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит JEPIX
Добавьте JEPIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с JEPIX