PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JENSX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JENSX и QQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение JENSX с QQQ

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Invesco QQQ (QQQ).

JENSX управляется Jensen. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JENSX или QQQ.

Доходность

Сравнение доходности JENSX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JENSX:

-0.14

QQQ:

0.66

Коэф-т Сортино

JENSX:

-0.03

QQQ:

1.01

Коэф-т Омега

JENSX:

0.99

QQQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

JENSX:

-0.09

QQQ:

0.67

Коэф-т Мартина

JENSX:

-0.23

QQQ:

2.18

Индекс Язвы

JENSX:

9.90%

QQQ:

7.02%

Дневная вол-ть

JENSX:

19.16%

QQQ:

25.62%

Макс. просадка

JENSX:

-47.93%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

JENSX:

-14.18%

QQQ:

-2.88%

Доходность по периодам

С начала года, JENSX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции JENSX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.75% против 17.87% соответственно.

JENSX

С начала года

1.38%

1 месяц

2.77%

6 месяцев

-2.75%

1 год

-2.61%

3 года

1.62%

5 лет

3.97%

10 лет

4.75%

QQQ

С начала года

2.50%

1 месяц

7.03%

6 месяцев

1.85%

1 год

16.79%

3 года

20.37%

5 лет

17.93%

10 лет

17.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jensen Quality Growth Fund

Invesco QQQ

Сравнение комиссий JENSX и QQQ

JENSX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

JENSX
Jensen Quality Growth Fund
QQQ
Invesco QQQ
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JENSX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JENSX
Ранг риск-скорректированной доходности JENSX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JENSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JENSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JENSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JENSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JENSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JENSX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JENSX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JENSX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JENSX и QQQ

Дивидендная доходность JENSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности QQQ в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JENSX
Jensen Quality Growth Fund		11.99%12.26%7.82%3.02%6.58%0.94%8.12%10.12%3.24%4.62%11.65%5.06%
QQQ
Invesco QQQ		0.57%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок JENSX и QQQ

Максимальная просадка JENSX за все время составила -47.93%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JENSX и QQQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JENSX и QQQ

Текущая волатильность для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) составляет 3.78%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что JENSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...