PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JENSX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JENSX с QQQ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Invesco QQQ (QQQ).

JENSX управляется Jensen. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JENSX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между JENSX и QQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JENSX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JENSX:

-0.26

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

JENSX:

-0.21

QQQ:

0.81

Коэф-т Омега

JENSX:

0.96

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

JENSX:

-0.20

QQQ:

0.51

Коэф-т Мартина

JENSX:

-0.52

QQQ:

1.65

Индекс Язвы

JENSX:

9.44%

QQQ:

6.96%

Дневная вол-ть

JENSX:

18.99%

QQQ:

25.14%

Макс. просадка

JENSX:

-47.93%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

JENSX:

-16.32%

QQQ:

-9.42%

Доходность по периодам

С начала года, JENSX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции JENSX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.46% против 17.24% соответственно.

JENSX

С начала года

-1.15%

1 месяц

5.62%

6 месяцев

-14.12%

1 год

-5.24%

5 лет

4.28%

10 лет

4.46%

QQQ

С начала года

-4.41%

1 месяц

9.37%

6 месяцев

-4.80%

1 год

11.06%

5 лет

17.35%

10 лет

17.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JENSX и QQQ

JENSX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

JENSX
Jensen Quality Growth Fund
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JENSX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JENSX
Ранг риск-скорректированной доходности JENSX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JENSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JENSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JENSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JENSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JENSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JENSX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JENSX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JENSX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JENSX и QQQ

Дивидендная доходность JENSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности QQQ в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JENSX
Jensen Quality Growth Fund		0.53%0.64%0.82%0.85%0.64%0.94%1.03%0.99%0.91%1.14%1.29%1.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок JENSX и QQQ

Максимальная просадка JENSX за все время составила -47.93%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JENSX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JENSX и QQQ

Текущая волатильность для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) составляет 6.01%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что JENSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...