Сравнение JCPB с VWEHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).
JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCPB или VWEHX.
Основные характеристики
| JCPB | VWEHX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.52% | 6.23% |
| Дох-ть за 1 год | 9.68% | 12.26% |
| Дох-ть за 3 года | -1.24% | 2.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.17% | 3.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 3.43 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 5.88 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.90 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 2.92 |
| Коэф-т Мартина | 7.15 | 22.23 |
| Индекс Язвы | 1.41% | 0.56% |
| Дневная вол-ть | 5.76% | 3.64% |
| Макс. просадка | -16.67% | -30.17% |
| Текущая просадка | -4.09% | -0.39% |
Корреляция
Корреляция между JCPB и VWEHX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JCPB и VWEHX
С начала года, JCPB показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью 6.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPB и VWEHX
JCPB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JCPB c VWEHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPB и VWEHX
Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности VWEHX в 6.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 5.03% | 4.32% | 3.00% | 2.19% | 2.97% | 3.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 6.02% | 5.68% | 5.11% | 4.15% | 4.62% | 5.25% | 5.93% | 5.30% | 5.39% | 5.88% | 5.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок JCPB и VWEHX
Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и VWEHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JCPB и VWEHX
JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что JCPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.