PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCPB с VWEHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCPB с VWEHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) and VWEHX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares) are both funds - JCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by JPMorgan, while VWEHX is a High Yield Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, JCPB returned 1.14%/yr vs 4.05%/yr for VWEHX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. JCPB charges 0.38%/yr vs 0.23%/yr for VWEHX.

Доходность

Сравнение доходности JCPB и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCPB показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью 0.97%.

JCPB

1 день
0.13%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.84%
1 год
5.60%
3 года*
5.11%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—

VWEHX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.67%
1 год
6.62%
3 года*
8.10%
5 лет*
4.05%
10 лет*
5.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCPB и VWEHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.71%7.98%2.96%7.13%-12.90%-0.51%9.19%7.76%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		0.97%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%11.50%

Correlation

The correlation between JCPB and VWEHX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г.

0.40

The correlation between JCPB and VWEHX shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JCPB и VWEHX

Секторы
JCPB
VWEHX

Коммуникационные услуги

16.3%

-

Финансовые услуги

13.9%
0.6%

Технологии

9.1%

-

Недвижимость

4.6%
0.0%

Здравоохранение

3.9%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Энергетика

1.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Промышленность

0.6%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Коммуникационные услуги

JCPB
16.3%
VWEHX

-

Финансовые услуги

JCPB
13.9%
VWEHX
0.6%

Технологии

JCPB
9.1%
VWEHX

-

Недвижимость

JCPB
4.6%
VWEHX
0.0%

Здравоохранение

JCPB
3.9%
VWEHX

-

Коммунальные услуги

JCPB
1.9%
VWEHX

-

Энергетика

JCPB
1.6%
VWEHX

-

Потребительский циклический сектор

JCPB
1.4%
VWEHX

-

Промышленность

JCPB
0.6%
VWEHX

-

Потребительский защитный сектор

JCPB
0.5%
VWEHX

-

Сырьевые материалы

JCPB
0.4%
VWEHX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с CGCPJCPB с CGMSJCPB с IUSB
Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с BNDVWEHX с VBTLXVWEHX с VCIT

Доходность на риск

JCPB vs. VWEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCPB c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCPBVWEHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.11

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.64

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.52

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.71

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.28

13.82

-7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCPB vs. VWEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCPB на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEHX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCPB и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCPBVWEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.11

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.83

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.87

-0.32

Просадки

Сравнение просадок JCPB и VWEHX

Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и VWEHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCPBVWEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-30.17%

+13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-2.52%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.97%

-3.33%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

-13.83%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.18%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-4.29%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.49%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности JCPB и VWEHX

JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что JCPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCPBVWEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.98%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

2.55%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

3.24%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

4.90%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

5.27%

-0.22%

Сравнение комиссий JCPB и VWEHX

JCPB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCPB и VWEHX

Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности VWEHX в 6.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.92%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		6.27%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Часто задаваемые вопросы

JCPB and VWEHX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JCPB has higher volatility (1.25%) compared to VWEHX (0.98%). In terms of maximum drawdown, JCPB dropped -16.67% vs VWEHX's -30.17%.

VWEHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCPB и VWEHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор