Сравнение JCPB с VWEHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).
JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности JCPB и VWEHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCPB и VWEHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.43% | 7.98% | 2.96% | 7.13% | -12.90% | -0.51% | 9.19% | 7.76% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | -0.79% | 9.38% | 6.33% | 11.66% | -9.04% | 2.97% | 5.30% | 11.50% |
Доходность по периодам
С начала года, JCPB показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью -0.79%.
JCPB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- —
VWEHX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 5.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPB и VWEHX
JCPB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.
Доходность на риск
JCPB vs. VWEHX — Ранг доходности на риск
JCPB
VWEHX
Сравнение JCPB c VWEHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPB | VWEHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.01 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 3.02 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.49 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.72 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 10.98 | -5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPB | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.01 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.82 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.87 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между JCPB и VWEHX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPB и VWEHX
Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности VWEHX в 5.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.95% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.76% | 6.15% | 6.11% | 5.68% | 5.11% | 3.43% | 4.62% | 5.24% | 5.94% | 5.29% | 5.41% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок JCPB и VWEHX
Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и VWEHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCPB | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -30.17% | +13.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -2.52% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -13.83% | -2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -1.44% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -4.30% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.63% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPB и VWEHX
JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что JCPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCPB | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.46% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 2.27% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 3.43% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.35% | 4.86% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 5.26% | -0.19% |