PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JCPB с VWEHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JCPB и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.78%
5.47%
JCPB
VWEHX

Доходность по периодам

С начала года, JCPB показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью 6.03%.


JCPB

С начала года

3.19%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

3.77%

1 год

8.12%

5 лет (среднегодовая)

0.94%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VWEHX

С начала года

6.03%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

5.47%

1 год

10.98%

5 лет (среднегодовая)

3.73%

10 лет (среднегодовая)

4.44%

Основные характеристики


JCPBVWEHX
Коэф-т Шарпа1.483.13
Коэф-т Сортино2.175.24
Коэф-т Омега1.261.78
Коэф-т Кальмара0.683.48
Коэф-т Мартина5.2019.17
Индекс Язвы1.56%0.57%
Дневная вол-ть5.50%3.51%
Макс. просадка-16.67%-30.17%
Текущая просадка-4.39%-0.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JCPB и VWEHX

JCPB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.


JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
График комиссии JCPB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VWEHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между JCPB и VWEHX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JCPB c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JCPB, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.483.13
Коэффициент Сортино JCPB, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.175.24
Коэффициент Омега JCPB, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.78
Коэффициент Кальмара JCPB, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.683.48
Коэффициент Мартина JCPB, с текущим значением в 5.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.2019.17
JCPB
VWEHX

Показатель коэффициента Шарпа JCPB на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа VWEHX равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCPB и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48
3.13
JCPB
VWEHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCPB и VWEHX

Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности VWEHX в 6.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
5.05%4.32%3.00%2.19%2.97%3.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
6.03%5.68%5.11%4.15%4.62%5.25%5.93%5.30%5.39%5.88%5.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок JCPB и VWEHX

Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и VWEHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.39%
-0.58%
JCPB
VWEHX

Волатильность

Сравнение волатильности JCPB и VWEHX

JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что JCPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36%
0.70%
JCPB
VWEHX