PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JCPB с BBUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JCPBBBUS
Дох-ть с нач. г.3.52%26.51%
Дох-ть за 1 год9.68%38.48%
Дох-ть за 3 года-1.24%9.41%
Дох-ть за 5 лет1.17%15.86%
Коэф-т Шарпа1.753.12
Коэф-т Сортино2.614.14
Коэф-т Омега1.311.59
Коэф-т Кальмара0.764.54
Коэф-т Мартина7.1520.78
Индекс Язвы1.41%1.86%
Дневная вол-ть5.76%12.40%
Макс. просадка-16.67%-35.35%
Текущая просадка-4.09%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между JCPB и BBUS составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JCPB и BBUS

С начала года, JCPB показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 26.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.40%
15.38%
JCPB
BBUS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JCPB и BBUS

JCPB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.


JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
График комиссии JCPB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии BBUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JCPB c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JCPB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JCPB, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JCPB, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JCPB, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JCPB, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JCPB, с текущим значением в 7.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.15
BBUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBUS, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BBUS, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BBUS, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BBUS, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BBUS, с текущим значением в 20.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.78

Сравнение коэффициента Шарпа JCPB и BBUS

Показатель коэффициента Шарпа JCPB на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCPB и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75
3.12
JCPB
BBUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCPB и BBUS

Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности BBUS в 1.19%


TTM20232022202120202019
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
5.03%4.32%3.00%2.19%2.97%3.23%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF
1.19%1.39%1.57%1.11%1.42%1.37%

Просадки

Сравнение просадок JCPB и BBUS

Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и BBUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.09%
0
JCPB
BBUS

Волатильность

Сравнение волатильности JCPB и BBUS

Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) составляет 1.51%, в то время как у JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что JCPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51%
3.95%
JCPB
BBUS