Сравнение JCPB с BBUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS).
JCPB и BBUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г.. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JCPB и BBUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCPB и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.20% | 7.98% | 2.96% | 7.13% | -12.90% | -0.51% | 9.19% | 6.49% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | -4.04% | 17.77% | 24.89% | 27.20% | -19.46% | 27.13% | 20.69% | 16.53% |
Доходность по периодам
С начала года, JCPB показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью -4.04%.
JCPB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPB и BBUS
JCPB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Доходность на риск
JCPB vs. BBUS — Ранг доходности на риск
JCPB
BBUS
Сравнение JCPB c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPB | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.50 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.51 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 7.01 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPB | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.67 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.73 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между JCPB и BBUS составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPB и BBUS
Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности BBUS в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.96% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок JCPB и BBUS
Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и BBUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCPB | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -35.35% | +18.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -12.12% | +9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -25.46% | +8.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -5.86% | +4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -5.57% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.61% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPB и BBUS
Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) составляет 1.74%, в то время как у JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что JCPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCPB | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 5.39% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 9.54% | -6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 18.33% | -14.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.35% | 17.04% | -11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 19.75% | -14.67% |