PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JCPB с BBUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JCPB и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.68%
13.56%
JCPB
BBUS

Доходность по периодам

С начала года, JCPB показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 26.69%.


JCPB

С начала года

3.10%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

3.82%

1 год

8.03%

5 лет (среднегодовая)

0.92%

10 лет (среднегодовая)

N/A

BBUS

С начала года

26.69%

1 месяц

3.35%

6 месяцев

13.56%

1 год

33.27%

5 лет (среднегодовая)

15.69%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


JCPBBBUS
Коэф-т Шарпа1.482.72
Коэф-т Сортино2.173.60
Коэф-т Омега1.261.51
Коэф-т Кальмара0.683.90
Коэф-т Мартина5.2417.72
Индекс Язвы1.55%1.88%
Дневная вол-ть5.50%12.25%
Макс. просадка-16.67%-35.35%
Текущая просадка-4.48%-0.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JCPB и BBUS

JCPB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.


JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
График комиссии JCPB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии BBUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между JCPB и BBUS составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JCPB c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JCPB, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.462.72
Коэффициент Сортино JCPB, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.153.60
Коэффициент Омега JCPB, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.51
Коэффициент Кальмара JCPB, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.673.90
Коэффициент Мартина JCPB, с текущим значением в 5.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.1317.72
JCPB
BBUS

Показатель коэффициента Шарпа JCPB на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCPB и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46
2.72
JCPB
BBUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCPB и BBUS

Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности BBUS в 1.19%


TTM20232022202120202019
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
5.05%4.32%3.00%2.19%2.97%3.23%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF
1.19%1.39%1.57%1.11%1.42%1.37%

Просадки

Сравнение просадок JCPB и BBUS

Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и BBUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.48%
-0.46%
JCPB
BBUS

Волатильность

Сравнение волатильности JCPB и BBUS

Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) составляет 1.35%, в то время как у JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что JCPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.35%
4.02%
JCPB
BBUS