PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JCPB с BOND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JCPB и BOND составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности JCPB и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.51%
1.28%
JCPB
BOND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JCPB:

0.59

BOND:

0.65

Коэф-т Сортино

JCPB:

0.85

BOND:

0.94

Коэф-т Омега

JCPB:

1.10

BOND:

1.11

Коэф-т Кальмара

JCPB:

0.31

BOND:

0.30

Коэф-т Мартина

JCPB:

1.78

BOND:

2.12

Индекс Язвы

JCPB:

1.73%

BOND:

1.67%

Дневная вол-ть

JCPB:

5.25%

BOND:

5.42%

Макс. просадка

JCPB:

-16.67%

BOND:

-19.71%

Текущая просадка

JCPB:

-4.83%

BOND:

-7.36%

Доходность по периодам

С начала года, JCPB показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у BOND с доходностью 2.49%.


JCPB

С начала года

2.72%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

1.50%

1 год

3.08%

5 лет

0.79%

10 лет

N/A

BOND

С начала года

2.49%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

1.28%

1 год

3.54%

5 лет

0.06%

10 лет

1.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JCPB и BOND

JCPB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BOND в 0.57%.


BOND
PIMCO Active Bond ETF
График комиссии BOND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии JCPB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JCPB c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JCPB, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.590.65
Коэффициент Сортино JCPB, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.850.94
Коэффициент Омега JCPB, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.101.11
Коэффициент Кальмара JCPB, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.310.30
Коэффициент Мартина JCPB, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.782.12
JCPB
BOND

Показатель коэффициента Шарпа JCPB на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOND равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCPB и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.59
0.65
JCPB
BOND

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCPB и BOND

Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности BOND в 5.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
5.12%4.32%3.00%2.19%2.97%3.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOND
PIMCO Active Bond ETF
5.69%4.78%3.44%2.58%2.66%3.38%3.47%2.87%2.85%4.14%4.13%2.82%

Просадки

Сравнение просадок JCPB и BOND

Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и BOND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.83%
-7.36%
JCPB
BOND

Волатильность

Сравнение волатильности JCPB и BOND

Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) составляет 1.58%, в то время как у PIMCO Active Bond ETF (BOND) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что JCPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.58%
1.69%
JCPB
BOND
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab