Сравнение JCPB с BOND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).
JCPB и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCPB или BOND.
Доходность
Сравнение доходности JCPB и BOND
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JCPB показывает доходность 3.19%, а BOND немного ниже – 3.08%.
JCPB
3.19%
-0.31%
3.77%
8.12%
0.94%
N/A
BOND
3.08%
-0.48%
3.59%
9.01%
0.17%
1.85%
Основные характеристики
| JCPB | BOND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 1.57 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 2.25 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 0.60 |
| Коэф-т Мартина | 5.20 | 5.77 |
| Индекс Язвы | 1.56% | 1.50% |
| Дневная вол-ть | 5.50% | 5.53% |
| Макс. просадка | -16.67% | -19.71% |
| Текущая просадка | -4.39% | -6.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPB и BOND
JCPB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BOND в 0.57%.
Корреляция
Корреляция между JCPB и BOND составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JCPB c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPB и BOND
Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности BOND в 5.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 5.05% | 4.32% | 3.00% | 2.19% | 2.97% | 3.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.56% | 4.78% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.47% | 2.87% | 2.85% | 4.14% | 4.13% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок JCPB и BOND
Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и BOND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JCPB и BOND
JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и PIMCO Active Bond ETF (BOND) имеют волатильность 1.36% и 1.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.