PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JCPB с BOND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JCPBBOND
Дох-ть с нач. г.3.52%3.35%
Дох-ть за 1 год9.68%10.18%
Дох-ть за 3 года-1.24%-1.93%
Дох-ть за 5 лет1.17%0.40%
Коэф-т Шарпа1.751.86
Коэф-т Сортино2.612.70
Коэф-т Омега1.311.34
Коэф-т Кальмара0.760.67
Коэф-т Мартина7.157.95
Индекс Язвы1.41%1.33%
Дневная вол-ть5.76%5.68%
Макс. просадка-16.67%-19.71%
Текущая просадка-4.09%-6.57%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между JCPB и BOND составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JCPB и BOND

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JCPB показывает доходность 3.52%, а BOND немного ниже – 3.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.40%
3.91%
JCPB
BOND

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JCPB и BOND

JCPB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BOND в 0.57%.


BOND
PIMCO Active Bond ETF
График комиссии BOND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии JCPB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JCPB c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JCPB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JCPB, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JCPB, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JCPB, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JCPB, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JCPB, с текущим значением в 7.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.15
BOND
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOND, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BOND, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BOND, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BOND, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BOND, с текущим значением в 7.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.95

Сравнение коэффициента Шарпа JCPB и BOND

Показатель коэффициента Шарпа JCPB на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOND равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCPB и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75
1.86
JCPB
BOND

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCPB и BOND

Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности BOND в 5.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
5.03%4.32%3.00%2.19%2.97%3.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOND
PIMCO Active Bond ETF
5.55%4.78%3.44%2.58%2.66%3.38%3.47%2.87%2.85%4.14%4.13%2.82%

Просадки

Сравнение просадок JCPB и BOND

Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и BOND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.09%
-6.57%
JCPB
BOND

Волатильность

Сравнение волатильности JCPB и BOND

JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и PIMCO Active Bond ETF (BOND) имеют волатильность 1.51% и 1.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51%
1.53%
JCPB
BOND